Diskuze k článku: Backtesting: praktické tipy

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-forex-backtestovani.html

[tomek]

zdravím,

čím víc toho čtu, tím z toho mám v hlavě větší zmatek :-)
pomozte mi prosím urovnat si několik otázek ohledně ID backtestování:

1/ na které straně /vpravo - uprostřed/ grafu provádím backtesting? předpokládám že vpravo, takže je to takový papertrading na historických datech?
2/ jaký timeframe je pro začátek vhodný?
3/ s jakou cenou /O-H-L-C/mám kalkulovat při výpočtech cen pro vstup/výstup?-je to dle typu příkazu koupě/prodej?
4/ je možné/vhodné/výborné používat Bracket Trader - zobrazování testu v SC + data SCMagic
5/ hovoří se o backtestování na nějakém kurzu? základy/emini/eminiII?

díky za trpělivost a oceňuji každou odpověď

[T.M.]

Zdravím, zájímalo by mě o kolik mám zhruba znehodnotit backtestované výsledky aby se přiblížili reálu.
Slovním spojením backtestované výsledky mám na mysli výsledky snížené o velikost komisí a asi je ještě musím snížit o slippage,jestli se nepletu.Děkuju za odpověď.

[tomnes]

Já rád znehodnocuji zhruba o 1/3. Pokud zhorším výsledky o 30-35% a stále získávám zajímavé profity, jsem spokojený.

[Remarque]

T.M. >> Podle mě je to sporné, záleží například na patternu, vem si třeba takové divergence, za měsíc jich máš cca 30, ZLR třeba 60 a má menší pohyb, takže ZLR budeš mít třeba 60%...div 90% od backtestu, je to sporné, ale pod 50% by ti to jít nemělo.

[Astralnicestovatel]

Ahoj. Potřeboval bych poradit. Chci nějaký program, ve kterém bych mohl testovat na historických datech strategie. Nemyslim automatizovane strategie, ale testovat rucne. Priklad : nastavil bych si ze zacinam s napr 100 000, zvolil komoditu a rekneme denni graf. Zacal od urciteho data, napr 1.1.2005 posouval bych cas, vzdy, kdyz bych uvidel vhodnou prilezitost, vstoupil bych do trhu, posouval cas a ve vhodne prilezitosti zase vystoupil, pricemz by se mi pricetla bud ztrata nebo zisk. Uplne na stejnem principu, jako kdyz spekuluju s fiktivnim uctem, ale vyhodou historickych dat by bylo, ze bych nemusel cely den cekat ale mohl bych si cas ihned posunout. Mohli byste mi prosimvas nejaky takovy program poradit? Predem diky za odpoved

[Firebird]

Astralnicestovatel:

Zdravim. Pro pozicni obchodovani napr. Gecko Track'n'Trade a pro intradenni napr. Sierra Online. Ohledne obou softwaru (ale i mnohych dalsich) na tomto serveru naleznete spoustu informaci. Proto doporucuji zacit vyhledavanim zde: www.financnik.cz a zde: www.financnik.cz/forum/search.php?0

[moverock]

Zdravim vas vsechny

Snad mi tu jeste nekdo odpovi a neni vlakno mrtve. Chci se pustit do backtestingu a docela mi v hlave vrta jedna vec. Mam backtestovat jen data z casu, ve kterem budu pozdeji obchodovat? Urcity trh napriklad jen od 19-21 hodin, jelikoz na nej pak budu mit tento cas i v paper tradingu a live tradingu? Bohuzel nemohu jeste zrusit zamestnani a tak to chci zatim jen zkusit. Ale dusledne. Prvni backtest, pak paper a pak live..
Jednou uz jsem obchodoval, ale to jsem si na mou smulu moc o tom neprecetl, a tak jsem prisel o docela dost penez.
Ted uz mam nacteno hodne, a tak ja bych si na tuto mou otazku odpovedel, ze to mohu kdykoliv backtestovat.
Dyt uz Mark Douglas pise, ze riziko musime prijat. A tez verit nasemu systemu, planu. A ten musime vypilovat. A nesmime pak premyslet nad tim, co bude, jak se zachova trh. Proste prijde signal k obchodu a musime to vzit...

Dekuji za odpoved