Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
tomnes

Opce a divergence

Doporučené příspěvky

Těm, kdo se seriózně zajímají o opce, doporučuji zbacktestovat pár desítek titulů a pár let nazpět od každého v rámci divergencí na RSI a MACD. Vše doplnit analýzou MAE/MFE založenou však spíše než na ceně na čase - tj. kolik dnů šel trh proti mně a kolik se mnou. Udělat jak na daily tak weekly grafech. Těm inteligentnějším by to mělo ukázat, jak obchodovat opce s divergencemi s úspěšností nad 80%. I když se považuji v divergencích velmi pokročilý a mám je myslím docela "v malíčku", byl jsem možnosti v kombinaci s opcemi až pozitivně zaskočen.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to tomnes

Podla mna divergencie signalizuju urcity stav trhu. Mohlo by byt zaujimave pokusit sa na tento stav napasovat vhodny opcny spread,ktory by bol nasity na vzniknutu situaciu.

herman

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Po vzoru Tomáše jsem si projel protitrendové divergence CCI (obchoduji je na ID, tak je snad mám trochu nakoukané:-) na denních grafech, a to u 22 firem a 4 roky zpětně.

Firmy jsem si vybral tak, že z každého odvětví jsem zvolil tu s nejvyšší likviditou. Takže vzorek, sice ne moc rozsáhlý, by měl být snad aspoň trochu směrodatný (celkem 396 obchodů).

MAE/MFE jsem udělal klasicky, abych zjistil jakého PT lze dosáhnout (v %, aby se dala data porovnávat dohromady) a jako pomocný údaj počty dnů. Dny mi daly obrázek o tom, jak dlouhou expiraci u opcí pro tento systém zvolit.

Dle dat z backtestu a pro minimalizaci časového hlediska u ceny opcí se mi jako nejlepší jeví opce s expirací 80 dnů a déle. Tyto jsou samozřejmě dražší než bližší opce a proto tento počáteční náklad částečně eliminuji současným prodejem opce s horším strikem.

Sice si tím zavřu dveře k jednorázovým velkým ziskům, nicméně z backtestu vím, že extrémní pohyb se tak často nekoná a nejlepší pro tento systém je PT +/- 5% (výstup u systému zatím koncipuji jako pevný PT).

V datech z backtestu jsem si zjednodušeně zohlednil časový rozpad ceny opce, abych se vůbec dopátral toho, zda a případně jak je systém profitabilní.

Systém má sice "jen" 65% procentní úspěšnost při výše uvedeném optimálním PT, ale equity je velmi pěkně vyrovnaná bez dramatických DD.

Od příštího týdne zkusím systém live, aby měl možnost potkat se s realitou.....

cholera

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Cholera,

skvělá práce. Sice máte úplně jiný plán a styl než já, ale to je v pořádku. Já začínám s live obchody na divergencích tento týden, má strategie je swingová - držím pouze několik málo dní. Začínám jednoduchými nákupy ITM/ATM opcí, později ze strategie možná udělám nějaký spread.
Jinak úspěšnost "jen 65%" je ve skutečnosti velmi vysoká a nabízí skutečně velmi slibné zisky - ale to jste si již z backtestku určitě vypozoroval sám :-)
Hodně štěstí!

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.