Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Data a nástroje pro opční backtesting


Doporučené příspěvky

dovolím si připojit malý komentář k datům z ivolatility. Je pravda, že jsou to data levná, ale tady platí, že cena odpovídá kvalitě. První nedostatek, že data jsou dost "děravá". Tím myslím, že vůbec chybí hodnoty, zejména pro vzdálenější strikes, a pro starší data - třeba i 3,4 roky zpátky. Druhá věc je , že jsou to EOD, a já pořádně nevím, co je to za cenu - poslední obchodovaná ? a pak může být Ask z času 20 hodin, a Bid z 22 hodin. V případě většího pohybu podkladu v závěru dne, to může být buď hodně optimistické, nebo na druhou stranu není nic neobvyklého že vychází záporný IC. Data jsou taková, řekl bych, hodně "rozkolísaná". Další problém je velký objem dat. Řádově 5 let dat, má 400 tisíc řádků, a to jeden list excelu nepojme - zde je max 65 tisíc. Řešení je Access, nebo "non-office" prostředí - např. SQL. Na druhou stranu, za tuto cenu, jako první vodítko určitě postačí. Mě už dnes bohužel ne.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mišák mě předběhl, také jsem zakoupil už docela dost dat z ivolatility.com a se stejnými výsledky... Např. SPY mají jen od roku 2006, zakoupil jsem tedy SPX od 2004 a dále RUT od 2000 a opravdu, na nějaké širší Iron Kondory to není - dost často chybí cena opcí, případně je obrovský spread mezi hodnotami bid/ask, takže moc věrohodné výsledky nečekejte.

Pro testování širokých IC strategií bych spíše viděl pouze EOD ceny podkladu a nastavovat šířku křídel podle různých kritérií (volatilita, hodnota podkladu) tak, aby nedošlo k protnutí...

Také je třeba brát v potaz (např. u RUT, VIX) settlement price, což není ani open expiračního dne, ani close předchozího dne. Zajímavá alternativa k RUT je ticker IWM, což je akcie, korelovaná s RUT (Russel), takže odpadá čekání na settlement price. Nevýhodou je, že její hodnota je desetina RUT, takže je nutno otevřít 10 kontraktů, aby se vyrovnaly 1 RUT, za což na poplatcích brokerovi (aspoň u TOS) zaplatíte 10* více a značně to naruší RRR.

Kubrt

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 týdny později...
  • 2 years later...

Zdravim,
má niekto stiahnute opčné EOD data na RUT(IWM,SPX,SPY..) od viacerycich provider-ov....?
Vie mi niekto poradiť, ktorý provider je naj čo sa týka kvality dat..?
Stiahol niekto dáta, alebo používa služby z Optinetics Platinum, OptionVue, alebo Ivolatility?
Vďaka...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.