Co na backtesting, když mám následující problém?

[flakac]

Vymýšlel jsem strategie, jenomže mě nic nevyhovovalo, tak jsem si všecko začal psát v Matlabu.
A napsal jsem si taky modul na backtesting. K řadě (datum, Open, High, Low, Close) jsem přiřadil další kde mám signály pro vstup a výstup z trhu, případně jak nastavit stoploss. No, backtesting mi funguje, jenomže.. je to strááášně pomalé.
Tak se ptám, co bych měl použít abych
- abych mohl snadno načítat data z externího zdroje + přídatné řady kde mám ty moje signály
- abych mohl výsledky strategie snadno vyexportovat.
Jiná věc je jak se bude potom obchodovat.. interface Matlab broker, to bude maso..

[lukinluki]

vykašli se na Matlák a kup normální soft (Genesis) a bude všechno vyřešené

interface Matlák - broker budeš akorát dělat další roky a nikdy nezačneš tradovat ;)

[alter]

Vykasli sa na backtes takymto sposobom. Trh musis sponzat neexistuje ziadna shortcut here.
Ja robim backtest tak ze si zaznacim S/R , kanaly etc. na vacsom time frame a ptoom prepnem na moj time frame a na noj idem bar po bare zapisujem signaly a vsetko mozne co prave chce zistit. Ale, co je dolezite, neberiem sihgnaly ktore su v skaredom trhu, v trhu s malym rangom etc.. a toto ti backtest v matlabe nepovie, skusal som ale je to zbytocne. To je aspon moj nazor.