Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

ATR v praxi


madra

Doporučené příspěvky

Zdravím.

Docela by mě zajímalo, jak využíváte ATR k nastavení PT. Sice se tu dá pár informací v diskuzi nalézt, ale samostatné vlákno by bylo pro diskuzi o ATR lepší. Sám si hodnoty při backtestu zapisuji a docela se mi to ve vztahu k velikosti MFE jeví jako dobrý pomocník na stanovení PT.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Musim tez souhlasit, take vyuzivam ATR k neobchodovani kdyz atr v tickach preleze me 1% risku na obchod. tedy napr NQ ATR 5bodu predstavuje 100$ a muj risk je max 100$ na obchod pak tam nelezu a cekam nez se to uklidni. Co se tyka periody atr pozivam jedni rychlejsi a jednu pomalejsi, ridim se tou pomalejsi, ta rychlejsi je beztak viditelna primo z trhu na barech.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

Chtel jsem se zeptat na Vas nazor ohledne pouzivani ATR na volume grafech. Jde mi o to ze treba na 3 min grafu se zvedne volatilita a automaticky s tim jak se zvetsuje usecka tak se mi zveda i ATR. Ale dejme tomu ze mam VOL graf, zvedne se mi volatilita a soucasne s ni se mi zveda likvidita. Tim padem usecka se vykresli o hodne rychleji a ATR se kvuli tomu zmeni jenom minimalne, pritom volatilita jde nahoru.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

madra:

ATR pro PT je dobry nastroj. Ale clovek si musi vsecho vyzkouset sam. Zkusim popsat, jak ja jsem pouzil v poslednim backtestu ATR pro nastavovani PT.

Pri kazdem vstupu jsem si zaznamenal hodnotu ATR. Pouzival jsem ATR s periodou 7. Po skonceni backtestu jsem si udelal tabulku s poctem jednotlivych ATR, tak abych videl jaka hodnota je nejcetnejsi. V mem backtestu mi vysla nejcetnejsi hodnota 0,9. Pro tuto hodnotu ATR jsem si udelal median zisku na zaklade dat z MFE (muzete pouzit prumer, ale ten muze byt pokazeny napr. nejakym jednim extremnim ziskem, takze je radsi pouzil median, coz je nejcetnejsi hodnota v souboru). Ta hodnota byla 320.
A kdyz mate tyhle cisla, tak pro ostatni hodnoty ATR uz jsem udelal jenom prepocet.
Takze pro ATR s hodnotou 0,8 v dobe vstupu mi vychazi PT 280 (320 / 90 * 80)
A napr. pro ATR s hodnotou 1,0 v dobe vstupu mi vychazi PT 350 (320 / 90 * 100)
Je na vas jestli to ATR pouzijete zrovna takto nebo si najdete jiny zpusob. Dal jsem si pro kontrolu udelal jeste mediany zisku pro ostatni urovne, abych videl, ze moje prepocitatne hodnoty nejsou nekde jinde, ale vetsinou jsem byl se svym stanovenym PT mirne pod medianem pro danou hodnotu, takze to byl spise opatrnostnejsi pristup.

Jinak jestli pouzivate fixni PT, tak mohu PT na zaklade ATR jenom doporucit, protoze vysledky jsou pak o dost lepsi. Ale zase je to vykoupeno tim, ze mate vic prace. Po vstupu si musite upravit PT podle urovne ATR. Ale to je jako se vsim v trzich. Abych vice vydelal, tak to chce vice prace.

Lada

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.