ATR v praxi

[madra]

Zdravím.

Docela by mě zajímalo, jak využíváte ATR k nastavení PT. Sice se tu dá pár informací v diskuzi nalézt, ale samostatné vlákno by bylo pro diskuzi o ATR lepší. Sám si hodnoty při backtestu zapisuji a docela se mi to ve vztahu k velikosti MFE jeví jako dobrý pomocník na stanovení PT.

[dario46]

Ja fixni profit target nepouzivam takze neporadim. Na ATR se ale divam zvlast ted kdyz jsou trhy dost volatilni a kdyz je ATR nad urcitou hodnotu tak neobchoduju.

[MNovak]

Souhlasím s dario46. Mám stanovenou hodnotu ATR a pokud je trh nad tuto hodnotou je vysoká volatilita a bud obchoduji jen jeden kontrakt nebo neobchoduji vůbec. V podstatě čím jsou trhy volatilnější tím vyšší může být PT, protože obecně PT se dá počítat jako dvoj násobek SL.

[cybernetworm]

Musim tez souhlasit, take vyuzivam ATR k neobchodovani kdyz atr v tickach preleze me 1% risku na obchod. tedy napr NQ ATR 5bodu predstavuje 100$ a muj risk je max 100$ na obchod pak tam nelezu a cekam nez se to uklidni. Co se tyka periody atr pozivam jedni rychlejsi a jednu pomalejsi, ridim se tou pomalejsi, ta rychlejsi je beztak viditelna primo z trhu na barech.

[madra]

V backestu jsem si také už všiml, že při vyšších hodnotách ATR můj systém strácí, takže ho využiji k jako filtr, kdy nemám obchodovat. Ještě ale ho chci využít i pro stanovení PT.

[dario46]

Chtel jsem se zeptat na Vas nazor ohledne pouzivani ATR na volume grafech. Jde mi o to ze treba na 3 min grafu se zvedne volatilita a automaticky s tim jak se zvetsuje usecka tak se mi zveda i ATR. Ale dejme tomu ze mam VOL graf, zvedne se mi volatilita a soucasne s ni se mi zveda likvidita. Tim padem usecka se vykresli o hodne rychleji a ATR se kvuli tomu zmeni jenom minimalne, pritom volatilita jde nahoru.

[dario46]

Tim padem pro me ztraci smysl nastavovat SL nebo PT podle ATR na VOL grafech.

[yax]

madra:

ATR pro PT je dobry nastroj. Ale clovek si musi vsecho vyzkouset sam. Zkusim popsat, jak ja jsem pouzil v poslednim backtestu ATR pro nastavovani PT.

Pri kazdem vstupu jsem si zaznamenal hodnotu ATR. Pouzival jsem ATR s periodou 7. Po skonceni backtestu jsem si udelal tabulku s poctem jednotlivych ATR, tak abych videl jaka hodnota je nejcetnejsi. V mem backtestu mi vysla nejcetnejsi hodnota 0,9. Pro tuto hodnotu ATR jsem si udelal median zisku na zaklade dat z MFE (muzete pouzit prumer, ale ten muze byt pokazeny napr. nejakym jednim extremnim ziskem, takze je radsi pouzil median, coz je nejcetnejsi hodnota v souboru). Ta hodnota byla 320.
A kdyz mate tyhle cisla, tak pro ostatni hodnoty ATR uz jsem udelal jenom prepocet.
Takze pro ATR s hodnotou 0,8 v dobe vstupu mi vychazi PT 280 (320 / 90 * 80)
A napr. pro ATR s hodnotou 1,0 v dobe vstupu mi vychazi PT 350 (320 / 90 * 100)
Je na vas jestli to ATR pouzijete zrovna takto nebo si najdete jiny zpusob. Dal jsem si pro kontrolu udelal jeste mediany zisku pro ostatni urovne, abych videl, ze moje prepocitatne hodnoty nejsou nekde jinde, ale vetsinou jsem byl se svym stanovenym PT mirne pod medianem pro danou hodnotu, takze to byl spise opatrnostnejsi pristup.

Jinak jestli pouzivate fixni PT, tak mohu PT na zaklade ATR jenom doporucit, protoze vysledky jsou pak o dost lepsi. Ale zase je to vykoupeno tim, ze mate vic prace. Po vstupu si musite upravit PT podle urovne ATR. Ale to je jako se vsim v trzich. Abych vice vydelal, tak to chce vice prace.

Lada

[dario46]

to yax

Muzes prosim napsat na jakym grafu jsi to ATR pouzival?

[yax]

Dario,

používám TF 150 ticků. Což převedeno na čas je na russellu asi 40 až 50 sekund, když je trh dostatečně živý.

Láďa