Proč se při nulovém volume mění cena?

[xmms]

Původně jsem věřil tomu, že ty grafy zobrazují ceny, za které se skutečně obchodovalo. Jenže často narážím i na ty, kde se cena mění i při nulových obchodech. Sehnal jsem třeba data symbolu CL00G, viz

970910,19.57,19.57,19.57,19.57,0,0
970911,19.49,19.49,19.49,19.49,0,0
970912,19.46,19.46,19.46,19.46,0,0
970915,19.42,19.42,19.42,19.42,0,0

Občas vidím i v jiných grafech s malým počtem obchodů, že v místech s nulovými obchody se cena mění. Nezdá se, že by údaje o volume jednoduše chyběly. Tak v čem je problém?

Kromě toho můžu vidět i pravý opak:
Symbol QG-200810 e-miNY Natural Gas Oct 2008

12/17/2007 7.650,7.650,7.650,7.650,
volume 3267

To znamená, že v ten den se obchodovalo 3267 obchodů a všechny za stejnou cenu?

[jz]

Nebudou to spíš vadná data?

Jinak bid a ask ceny (aktuální kotace pro prodej a nákup) se hýbají i bez provedených obchodů, ale cena posledního obchodu (to, co je obvykle vidět v grafech) se bez provedení obchodu nehýbe.

[Peta_Bi]

Z některých zdrojů je možné získat data o pohybu ceny ale bez volume. Aby byla zajištěná kompatibilita, tak se tam píšou nuly. Je to běžná věc třeba u derivátů vycházejících z futures.

A k tomu druhému příkladu - ano je to možné. Ale také může jít o přímé obchody které burza pouze zprostředkovala.

[harmonie]

Je známo, že data z IB obsahují chyby a velice často mají špatnou hodnotu Volume.

Myslím si, že je to tím, že neposkytují data z burzy, ale "svoje" data, kolik a za kolik se zobchodovalo přes ně. Proto také mohou mít tak levná data, na rozdíl od eSignalu a pod., protože si je nekupují od burzy, ale "tvoří" sami. Ale je to pouze moje doměnka.

[Eifi]

harmonie:
tak teď sem sa fakt pobavil.
IB samozřejmě pouze zprostředkovává data, která získá od burzy, v žádném případě si je nevytváří sám..........a to že jsou zadara je odvislé spíš od velikosti společnosti a jejích obratů..........prostě na to maj..........koneckonců většina dobrejch brookerů poskytuje data zdarma

[xmms]

Není mi jasné, proč má někdo kvalitní a někdo méně kvalitní data. Prvotní zdroj dat je přece vždycky burza, takže by všichni brokeři a jiné firmy prodávající data je měli mít identická a samozřejmě správná. Nebo ne? Ten problém s daty mi docela vadí.

Je možné koupit spolehlivá data přímo od burzy?

[Peta_Bi]

Ano na webu CBOTu i dalších burz jsou data zdarma i data placená.

S tou spolehlivostí je problém spíš v tom, když broker "vyrábí" vlastní data. Normální je to právě u společností které nabízejí deriváty, což však není (aspoň myslím) případ IB.

Jinak moje zkušenost přímo s grafy z burzy CBOT je taková, že se občas při větších pohybech mění i zpětně. Lidsky řečeno - to co si zobrazím za deset minut nemusí být stejné jako před tím. Jde ovšem o pitové trhy kde se pořád ještě používá pro přenos dat člověk. :D