Cena Futures X CFDs

[Koprofag]

Přeji dobrý den.
Nedávno jsem zjistil nemilou, řekl bych až velice hloupou věc. Jde o to, že se chystám v budoucnosti obchodovat na Futures trzích, přičemž pracuji na obchodním systému. Co se týče backtestování, tak bohužel zatím nemám přebytečné finanční prostředky, které bych mohl investovat do drahého software. Zkoušel jsem NinjaTrader, ale bohužel se mi nezobrazují grafy a ani zde na fóru mi nikdo nebyl schopen říci, v čem je problém. Pak jsem narazil na stránky X-Trade Bokers, kde poskytují demo účet jejich platformy, tak jsem to zkusil. Bylo mi známo, že u tohoto brokera se obchodují komodity ne jako Futures, nýbrž jako CFDs a zároveň mi bylo řečeno, že vývoje cen jsou totožné. Proto jsem začal backtestovat na grafech CFDs. Ale jsem od přírody člověk skeptický, proto jsem se raději (bohužel již po mnohých backtestech) podíval někam na stránky Colossea atd., kde jsou grafy vývoje futures, a porovnal je s těmi CFDs. Například denní grafy jsou na první pohled skutečně totožné, ale při bližším zkoumání jsou tam patrné cenové odchylky (např. open-high je stejné, ale posunuté o 10 bodů výše atd...). Dále jsou u CFDs vykresleny grafy u intrafenních timeframe 24 hodi denně, přičemž futures mají mimo obchodní hodiny nulovou volatilitu, ale CFDs si vesele jedou dál... je mi jasné, že CFDs jsou mimoburzovní deriváty, ale jak je to s porovnáním cen, to je mi záhadou... bylo mi řečeno, že CFDs vycházejí z cen futures, ale zaprvé nevím, jestli je to pravda, a za druhé asi nechápu ten princip:( naštěstí svůj plán aplikuji na denní grafy, tudíž ty nesrovnalosti v intradenních timeframech mě nemusí až tolik zajímat, nicméně teď nevím, jestli všechny své backtesty provedené na platformě XTB můžu zahodit, protože nemají zádnou výpovědní hodnotu, či nikoliv... Kdyby mi tohle někdo alespoň ve stručnosti objasnil, byl bych velice vděčný:) Předem díky všem;)

[Klobasman]

Problém v denních grafech může být následující....
Například indexy se zobrazují i s premarketem.... proto rozdílné OHLC.... navíc někteří brokeři mají stanovenou pevnou dobu, kdy končí denní svíce a počítá se nová a tento čas je stejný pro všechny instrumenty a liší se od zavíracích hodin klasických futures.

Pokud ovšem srovnáte intradení průběh on line s futures kontraktem a CFD cena jde stejně. Ale doporučuji backtestovat na futures a potom obchodovat CFD nikoliv naopak.

[alter]

No a CFD sa obchoduju aj mimo beznych obchodnych hodin. Ale tie ceny od podkladoveho aktiva by nemali byt velmi rozdielne

[Koprofag]

Mno ale právě proto, že CFDs se obchodují mimo běžné obchodní hodiny Futures, nechápu, jak může být ta cena stejná, pokud vezmu v úvahu, že v době, kdy ne na burze neobchodují futures, u CFDs probíhá určitý cenový vývoj....

[Klobasman]

Tak snad stejně budeš obchodovat pouze když má open USA ne? Se premarketem vůbec nezabývej.

[Airmike]

Koprofag

asi to bude tym ze to ze futures sa obchoduju aj mimo US obchodne hodiny , ale ty o tom nevies :) a vobec nemaju nulove volume. takze CFD kopiruje aj premarket, ale na futkach to mas nejako blbo nastavene a nevidis to :)