Backtest Vs. Live - vzorek dat a procentuální šance na úspěch

[georgequaran]

to yamato : Buď v klidu to chce čas, jak říká Tomáš, co bych měl říkat já, když tradingu se věnuju od konce roku 2007 a ještě jsem nejel live? Nejdřív hodně studuješ seznamuješ se se základy tradingu, hledáš svou cestu (intraday, swing. či poziční obchodování) zkoušíš nějaké myšlenky, možná hrubý backtest, či hrubý papertrading, celou dobu pracuješ na obchodním plánu (nebo několika pro intraday či poziční obch.) backtestuješ, papertraduješ , pořád do toho čteš, chodíš na kurzy a tvoje osobnost tradera roste. . . . až jednoho dne zjistíš, že papertrading ti třeba 5 měsíců vydělává, nejsi už natěšený na každý signál, jen aby sis kliknul, máš konečně našetřený potřebný kapitál. . . . tak si řekneš, že je čas se posunout dál. . . . .přirozený vývoj. . . . vybereš brokera (no popravdě já si ho vybíral za pochodu, už po půl roce co jsem se setkal s finančníkem :-)) ). . . nafunduješ účet. . . . a v pohodě, nenuceně. . . . obchoduješ na simu alespoň nějakou dobu až uvidíš, že všechno klape, data chodí příkazy se vyplňují, připojení nepadá , pořád ještě vyděláváš papertradingem. . .no a potom jen tak mimochodem přepneš na live a jedeš jako dřív podle plánu zaužívaným rituálem, tempem, stylem a . . . . pak se uvidí :-))) PS: Jsem ve fázi založení a fundování účtu, takže pak jistě napíšu do vlákna můj první obchod. :) Pěkné obchody všem přeje Jirka

"Je lépe zapálit svíci než proklínat houstnoucí tmu"

[mand]

tomnes napsal: "Pavlosos sice píše, že nemá problém systém dodržovat, ale něco jiného je to nanečisto, něco jiného s reálnými penězi. Zažil jsem jen velmi málo lidí, kteří dokázali být poměrně brzy zcela disciplinovaní s živými penězi a nezažil jsem nikoho, kdo by to dokázal od samotného začátku."

Pavlosos ale psal, že s přesným dodržováním strategie nemá problémy a toto jeho přesvědčení podle jeho slov vyplývá "z tříměsíčního živého obchodování". Obchodoval tedy bezchybně s reálnými penězi od samotného začátku.

Sám jsem po více než roce dospěl k závěru, že úspěšné live obchodování je převážně o vhodné strategii. Nevím, proč se neustále nad vše ostatní vyzdvihuje disciplína a dodržování plánu a někdy se ještě dokonce kvantifikuje ve smyslu, že představuje 80% úspěchu. Dodržování plánu je podle mě pouze nutná, nikoliv však postačující podmínka k úspěšnému obchodování. Jsem zcela disciplinovaný od samotného začátku (tedy v tomto diskuzním vlákně už druhý disciplinovaný, obchodující live), ale k úspěchu to nestačí. Prvni dvě řádně zbacktestované (i papertradované) strategie jsem po splnění záchranných podmínek svého plánu přestal obchodovat, nyní třetím měsícem obchoduji třetí strategii.

Résumé: nejdůležitější a nejtěžší je popřemýšlet o vhodné strategii (postačí vhodná, dokonalá neexistuje), disciplína přijde sama nebo se dá lehce naučit.

[yamato]

no jo, brokera som uz zvazoval aj ja, ale iba cisto teoreticky (aj dane, velkost haciendy, znacku sportoveho auta, jachtu... klasika zaciatocnik :-D

Pozitivne je, ze trading nasledoval moju pozornost k financiam ako takym, vdaka comu som zmenil pracu (teraz robim v banke), a sucasna praca ma zaujima ovela viac ako ta predosla, navyse viac zarabam, takze sa da povedat ze vdaka tradingu som zarobil, a to bez jedineho ziveho obchodu :-D

[yamato]

nedavno som tu lamentoval ze v zivom trhu mi to nejde. Momentalne mam za sebou 3 mesiace papertradingu, 2 v miernom zisku, jeden na nule (december), a uz mam nafundovany ucet. Live este nejdem, najprv by som rad presvedcil equity aby nevyzerala ako horska draha, ale nafundovany ucet mi aspon zabezpeci demo na dlhsie nez 30 dni :)

[iigis]

Ahojte!

Mám otázku dúfam že dobre nasmerovnú ohľadom testovania predpokladám že tu niekto obchoduje aj SR úrovne preto sa chcem spýtať ako toto testujete či len na papieri? lebo pri normálnom backteste sa cítim pomerne nepohodlne.
Vďaka

[Pribinacek]

iigis: Ahoj, já S/R testuju i při backtestu, kde si je vyznačím na začátku seance (dělám backtest, že si postupně odkrývám svíčky - testuji na pravé straně grafu) a pak při backtestu s nimi normálně počítám.

[majkll]

iigis:

1) backtest je určitě ok i na S/R..ale je to náročnější z hlediska toho, že se musíš dívat zpět, hledat S/R, zakreslovat a především odkrývat úsečku po úsečce, protože jinak by to nemělo smysl..osobně mi backtest diskréčních věcí jako je hledání S/R taky neni dvakrát příjemný, protože je to náročné, ale určitě to stojí za ten přehled a sezbíraná data..

2) jinak při základním testování strategie bych daleko spíš než klasický papertrading doporučil REPLAY..toto využívám nejvíc..stále je to hodně náročné pokud člověk sleduje více timeframů atd. ale dává to tomu tu dynamiku, že se člověk musí kolikrát rychle rozhodovat a za hodinu jde zvládnout několik seancí..pokud člověk něco testuje při živé seanci, tak je to extrémně zdlouhavé než sezbírá data a taky celý proces učení je takový víc "lenivý"..když člověk udělá za den x seancí, tak má daleko hutnější příval nových situací, faktorů atd, dokáže se v seanci vyvarovat přesně té chyby, kterou udělal před chvíli v předchozí seanci atd...

3) dost taky záleží na tom, jak je člověk "vyspělý" v oblasti testování, stavby strategií atd.

majkll

[iigis]

Majkll

Vďaka za odpoveď som rád že to necítim sám takto. Ten replay som už používal momentálne ale hladám edge preto je backtest asi vhodnejší. Mimochodom prednedávnom ste mi vaším príspevkom pootvorili oči za čo veľmi ďakujem. veci okolosupply a demand našiel som v tom potrebnú logiku. Bolo by fajn ak by ste mali čas a náladu keby sa dalo v nejakom vlákne o týchto veciach porozprávať myslím že by to mohlo byť zaujímavé aj pre iných.

Ďakujem iigis

[hiker]

Ahojte Myslim ze toto je vhodne vlakno pre moj prispevok. Stravil som stovky hodin s vytvorenim systemu, jeho analyzou, optimalizaciou.. System ma 4 patterny. Signaly sa na trhu NQ 3min. nevyskytuju velmi casto. Celkovo backtest od 1.6.2010 do 22.12.2012 ma 331 obchodov. Backtest som robil tak, ze som nevidel pravu stranu grafu, pomaly po sviecke som si graf posuval a zaznacoval paterny. Skusal som 2 mesiace papierovo obchodovat na market replay. Tu prislo neprijemne prekvapenie. Vysledky v paper obchodovani sa radikalne lisili od tych z backtestu. Nebudem tu zachadzat do detailov, ale najvacie rozdiely sposobily nepresne definovane patteny v obchodnom plane. Rozdiel cinil az 13 obchodov s P/L 845$ v prospech backtestu v ramci jedneho mesiaca. Pre porovnanie porusenie pravidiel som mal 2x s P/L 130$ v prospech backtestu. System ma 2 paterny ktore su zalozene na pretnuti trendovej ciary spolu s urcitou konfiguraciou EMA priemerov. 1 patern je pretnutie denneho rozpetia a 1 patern je EMA kiss na priemere s periodou 34.. PT a SL mam fixne, neposuvam ich, su urcene na zaklade MFE/MAE analyzy. Teraz som sa zasekol a neviem ako dalej. V podstate mam 2 moznosti: 1) Snazit sa co najpresnejsie popisat patterny aby sa dali mechanicky obchodovat. Paterny aj celu situaciu som slovne opisal v OP najlepsie ako som vedel + mam stovky screenov z backtestov. To je ale asi problem price action, ze vzdy je tu velka miera volnosti a vyzaduje vela skusenosti. Lenze v mojom pripade je rozdiel priepasny - krasne vysledky v backteste a strata pri paper obchodovani. 2) Vykaslat sa na cely sytem a zobrat hotovy system s dobre popisanymi mechanickymi vstupmi a ten obchodovat. Mozno Finwin.. Ale pripada mi to cele ako chodenie v kruhu. Som typ ktory potrebuje presne popisane pravidla. Prikladam screen z paper obchodovania (aby ste mali predstavu o akych 'paternoch' hovorim) a equity backtest vs paper obchodovanie. Dakujem za reakcie.

[VISO]

Ahojte, som tiez uplne technicky typ a nieco ako vlastnu interpretaciu nepripustam do systemu..

okrem toho som programator (bol som aj pred tym co som objavil burzu...)

chcem povedat ze sa da do istej miery povedat kedy je nieco nahodne a kedy nie je..
Ak si zoberieme napriklad nejakych nahodnych 100 dni z napriklad 3000 ktore mame v historii tak priemerny pohyb by mal byt nulovy.. ak tento test budeme opakovat ale napriklad 10 000 krat tak niektore sumy dni budu mat pohyb v jednom smere (long/short...) zapiseme si z tych 10 000 testov 100 najlepsich nuz a potom uz vieme aky priemerny pohyb musia mat nase dni (na zaklade nejakeho paternu) aby sme vedeli prehlasit ze patern je na 99% nenahodny

aj tak to ale nestaci, napriklad mame vela moznych variacii kedy dokazeme take paterny vytvorit nezostava nam nic ine ako robit aj out of sample testy .. na logiku paternov by som sa nespoliehal (to co je logicke z vasho pohladu nemusi sediet)

je to cele dobra fuska.. samozrejme ak mate cit pre trh a tak podobne nemusite asi riesit statistiku.

o tom do akej miery je potrebna psychika radsej pomlcim.

zatim.

[spec799]

Dobrý večer přátelé,
dospěl jsem ke zjištění, že backtest jako takový nemá moc extra význam, nebo alespoň pro mě. Obchoduju DB / DT podpořené indikátorem MACD a po x obchodech mi došlo to, že dost často koukám pouze a jen na DB / DT podle toho, že vim kam pak pujde směr obchodu :). Ne vždy teda ( to bych nikdy neztratil), ale po zpětným procházení jsem si toho nemohl nevšimnout, proto, je backtest právoplatný, pouze po odkrývaní jednotlivých svíček, což je na dýl, ale zato lepší pocit.
Nebo máte nápad jak eliminovat moje myšlení. Také se mi často stává, že vidím DB / DT, ale vidím na dalším průběhu grafu, že je to pouze fiktivní signál, ale vždy si dokážu odůvodnit proč bych do daného obchodu nevztoupil :D. Ať už je to MACD, nebo špatná likvidita, nebo prostě jen pocit. Doufám, že toto vnímá více lidí a nejsem jen já takto postižen. :D

[PetraSR]

Ja mam u backtestu problem spis s daty. Napriklad vcera jsem v paper tradingu vstupovala do obchodu, ktery skoncil PT. Kdyz koukam na data dnes, byl by to BE, svicky vypadaji malinko jinak, ale bohuzel vysledek strategie to markantne ovlivni. Jsem na 30min.TF, tam jsem takoveto vykyvy necekala.