Diskuze k článku: Máte-li správná očekávání, je třeba pracovat s akceptovatelným riskem. Další tip jak si postavit profitabilní přístup k tradingu.

[alter]

airmike podstatnejsie je ze 50*3 je to iste ako 150*1 pretoze k tomu dospeje vacsina, tj. ak zadas SL 50 a PT 150 pravdepodobne 3-1 prerobis, takze neviem akym sposobom si dospel k 80 takto to nefunguje. Napr expectancy nam povie ovela viac o systeme, DD je samozrejme tiez dolezity. Ty mozno stavias strategiu sposobom kde si urcis RRR a vsetko ostatne tomu prisposobi, nuz si prvy koho poznam ze tak cini. Alebo si fakt myslis ze big guys pocitaju RRR a nebodaj este na intraday baze:)?

alter

[Airmike]

mas vzorku 100 obchadov s rrr 3 a rrr 1. na rrr 3 pripada cca 50% priemerny win, na rrr 1 80% priemerny win. teda je logicke ze prvy priklad je ovela efektivnejsi.

je uplne mimo tuto diskusiu rozmyslat nad tym ako pracuju big guys. pretoze si nedefinoval, ktorych myslis. na trhu su minimalne 3 velke skupiny. ale aby som ta upokojil :) mozes si byt isty ze 1 z nich nieco ako rrr pocita, aj ked nie v takejto jednoduchej forme.no a na otazku ci si to myslim, nie nemyslim , som si tym isty. :)

ale to samozrejme neznamena, ze si to musis mysliet aj ty alebo ktokolvek iny, je to len diskusia.. ak to cita nejaky horlivy zaciatocnik a zoberie si priklad z tvojej rady , tak si uskodi .

[vkracunik]

Zdravím všetkých (prioritne pre Maxim Colloseus),
chcel by som povedať, že podobne ako "Maxim Colloseus" mám niekoľko kombinácií SL a PT (je ich až 110) pre každý pattern (ale pre 2v mám komplet celý tento rok) od SL 150-250 a PT 200-500 USD na kontrakt. Pri výbere som sa rozhodoval podľa profit factor-a kde som si nechal v exelovskej tabuľke označiť najlepších 10-15 kombinácií. Výsledok ma trochu udivil keď som si ich (víťazné kombinácie) dal do equity grafu. Takže nakoniec zvíťazila kombinácia, ktorá by podľa profit faktor-a bola niekde na priemere víťazných kombinácií. Skrátka, výber padol na tú "najvyhladenejšiu" equity s RRR 1,44 a pravdepodobnosťou 58%. Zobral som to skôr pocitovo z daných equity kriviek.

S pozdravom Vlado

[Maxim Colloseus]

Drawdawn ,tam nemám zobrazen ,protože ho částečně ukazuje expectansy ,sice nám neukáže konkrétní poklesy v dolarech v konkrétních obdobích ,ale říká nám ,že pokud je expectansy 1,5 ,tak po 750 dolarovém zisku příjde 500 dolarů ztráta. Po ztrátě 1000 dolarů příjde zisk 1500 dolarů ,je to sice pouze průměr ,ale tímto způsobem nám vyjadřuje drawdawny (orientačně) ,proto expectansy přikládám velkou důležitost a nahrazuji s ním DD. Ovšem po vítězství nějaké optimální kombinaci SL ,PT si vykreslím equity křivku a drawdawny a distribuci zisku v konkrétních měsících sleduji.

[alter]

Airmike
pri RR1-3 nemas win 50% ale 33.33 to je tiez logicke a matematicky podlozene. system s RRR 3-1 uspesnostou 33% je to iste ako system s RRR 1-1 a uspesnostou 50%. Mozno sa ti zda , z pre mna neznameho dovodu ze prva moznost je lepsia, podla mna je to uplne jedno.
Nuz tak som zvedavy na tu banku ci fond co obchoduje 5 min tf, EURUSD s RRR 3/1, asi mas viac info ako ja, nepoznam ale mozno sa mylim.

Ja by som povedal ze mu skor uskodi pristup, silit system do dobreho vysokeho RRR na nizkom TF a zabudat na podstatnejsie veci.

[lll]

Maxim Colloseus, pokud odečítáte DD z expektance, dostanete velmi zkreslený výsledek. Také mám rád grafickou vizualizaci. Lépe je odečítat DD z grafů nejenom optimální kombinace Sl a PT, ale hlavně z toho, co jste sám naobchodoval.

[Maxim Colloseus]

Alter ,Airmike ,já si myslím ,že RRR je pouze jedna proměnná a tudíž neúplná rovnice ,je jisté ,že se zvyšujícím RRR ruku v ruce klesá úspěšnost ,ale od toho jsou tu patterny ,každý pattern je jiný a každý ho obchoduje trochu jinak ,jsou patterny ,které dělají pouze malé zářezy ,ale mají velice často pravdu ,pak mohou být patterny ,které se často mýlí ,ale zase šlapou hodně daleko. Se samotným RRR ,či úspěšností budeme vždy na nule ,to co určuje zda preferovat RRR či úspěšnost je právě charakteristika patternu. Bez pravděpodobnosti úspěchu můžeme mít nastavení jaké chceme a bude to jedno a s pravděpodobností úspěchu nám právě tato pravděpodobnost říká jaké hodnoty nastavit.

[gandalf33]

Ja osobne v týchto chvíľach budujem svoj systém, idem postupne po mnohých fázach, v súčanosti dokončujem backtest kde značím z tých podstatných vecí MAE, MFE, až urobím analýzu týchto dvoch vecí, zhrnúc všetky svoje doterajšie nie-live skúsenosti, ďalším, najdôležitejším krokom, rozhodnutím na ktorom bude celá stratégia v live stáť, mi pripadá voľba mne primeraného RRR v kombinácii s úspešnosťou daného patternu so zvoleným RRR.

Toto považujem za absolútne základný kameň stratégie, ktorý nielen výrazne ovplyvní jej profitabilnosť, ale aj moju psychiku a schopnosť mnou vybraté RRR obchodovať. Teda súhlasím s Petrom.

Pri voľbe RRR budem prihliadať na štýl obchodníka, ktorý som - radšej veľa menších profitov, než menej často väčšie, prípadne uvažujem nad kombináciou oboch (vstup do obchodu s 2 kontraktami z rôznymi PT).

Uvidíme čo dostanem z analýzy, RRR 1:3 mi v súčasnosti pripadá obrovské.

[majkll]

to all:

to je opět přestřelka jako blázen..řekl bych že se dřív píše než přemýšlí :) je důležité se na RRR dívat ze dvou pohledů..zaprvé to je z pohledu začátečníka, který v trhu seká chyby..pro něj je RRR velmi důležité, protože mu to dává prostor pro OMYL, pro CHYBY...jak to dopadne s nízkým RRR se můžete podívat v seriálu o live začátcích id obchodníka, který je tu na stránkách..ten měl RRR 1:1,1 tuším a právě to byl asi největší nedostatek v začátku..

a za druhé je RRR důležité i pro zkušeného obchodníka..protože mu to zvyšuje profity a snižuje ztráty, přirozeně...tj. pokud má zkušený obchodník RRR 1:3 rozhodně nemusí mít win% pouze 33,3%..to je nesmysl...matematika totiž asi nepočítá s filtry a zkušeností obchodníka..právě proto není trading VĚDA ale více UMĚNÍ...tj. zkušený obchodník si dokáže vybírat jen ty nejlepší obchody s velkou šancí na profit (win%) a přitom tak, ab mu nabízely velký zisk v poměru k malému risku (RRR)...

majkll

[Airmike]

alter

no v tom sa prave mylis ze predpokladas ze pri 50% obchodov mas pravdepodobnost vyplnenia targetu na 33%. ale je to uplne inak, pretoze ty sa pozeras na pravdepodobnost vstahu dosiahnutia SL alebo PT a ja na pravdepodobnost dosiahnutia PT vo vstahu k trhu. je to trosku zlozitejsie na pochopenie, aj ked samotne RRR sa pocita jednoducho.

no a v tej druhej veci vidim problem prave v tom ze, banka a fond su na trhu v ulohe Paper traders, patria do skupiny ktore nezaujima rrr, takye prave tuto skupinu si netrafil. pretoze derivaty pouzivaju prevazne na zaistovanie. o tom presne hovorim, je uplne zbitocne sa nad podobnymi vecami zamyslat, ked nemame predstavu ako tento financny system funguje.

[Airmike]

majkll

ja to nevnimam ako prestrelku, pekne a slusne tu diskutujeme, tak to ma byt

[Jardat]

alter Napsal:
-------------------------------------------------------
> Airmike
> pri RR1-3 nemas win 50% ale 33.33 to je tiez
> logicke a matematicky podlozene. system s RRR 3-1
> uspesnostou 33% je to iste ako system s RRR 1-1 a
> uspesnostou 50%. Mozno sa ti zda , z pre mna
> neznameho dovodu ze prva moznost je lepsia, podla
> mna je to uplne jedno.
> Nuz tak som zvedavy na tu banku ci fond co
> obchoduje 5 min tf, EURUSD s RRR 3/1, asi mas
> viac info ako ja, nepoznam ale mozno sa mylim.
>
> Ja by som povedal ze mu skor uskodi pristup,
> silit system do dobreho vysokeho RRR na nizkom TF
> a zabudat na podstatnejsie veci.
>

Jen malé upřesnění:
RRR 3-1…úspěšnost 33% PT 300 SL 100
10 obchodů
7xSL = -700 (počet Sl odpovídá úspěšnosti 30%)
3xPT = 900
zisk = 200
RRR 1-1…úspěšnost 50% PT 100 SL 100
10 obchodů
5xSL = -500
5xPT = 500
zisk = 0

[alter]

Airmike
potom ale ked uz mame 50% pri RRR 3/1 tak to mozme porovnavat so systemom s 90% uspesnostou a tam samozrejme je podstatny aj DD ktory byva pri mensej uspesnosti vyzsi. PReco je RRR taky popularny je fakt ze sa lahko pocita, a povedal by som ze 90% ludi ho pocitat naozaj bude. Ak ti to nieco prinieslo tak prosim, osobne v tom ziadnu vyhodu nevidim.

KEd banky (aj investicne), fondy (aj hedgeove) ci iny velky institucionalny tradery RRR nerataju a nesleduju preco by tak mal cinit retail traider? My trhmi nehybeme takze ak nebudeme rozmyslat ako to robia big guys , mozme rozmyslat ako to robi 90% retail guys. A vsetci vieme ako to tych 90% robi.
alter

[alter]

Ano Jardat matematika ti ide. A teraz napis nieco k veci. :D

[Airmike]

teraz neviem ci si tak hladny po informaciach alebo chces pocut ze mas pravdu :). takze v prvom rade nezalezi kto ma pravdu, no a po druhe. :)

spojil si banky z investycnymi bankami a fondy z hedgfondami. a to je zase spatne :), pretoze si spojil 2 kategorie na trhu, takze uz staci prist na to ktora je ta tretia a vyhral si :). a potom uz medzi nimi najst len jednu kategoriu ktora pracuje z prepoctami podobne ako spekulanti . nakoniec si urcite sikovny chalanisko a odpovies si na vsetko aj sam :)