Diskuze k článku: Nejlepší způsob dosažení vyšší stability: diversifikace (2/2)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/diversifikace-korelace-2.html

[Briber]

Zdravím,
zajímalo by mě, jak je možné vypočítat míru korelace mezi ID systémem s např. 30 vstupy a pozičním systémem, který generuje pouze jednotky obchodů za měsíc? Samozřejmě se dají výsledky za daný den sečíst a vytvořit graf, kde uvidíme, jestli se DD zvětšil nebo zmenšil, ale nevím, jak zjistit přímo korelaci takových systémů. Předem děkuji za odpověď. Jakub

[Mcwoj]

pekny clanek, ktery da prijemnou motivaci po ranu (tu) :)

z clanku jsem si hodne vzal, akorat musim upozornit nevim jestli je to v clanku dostatecne ukazano ze nase systemy testovane na celych rocich,nebo roku,je potreba hlidat i mesicni korelaci ne jen rocni, aby jsme nebyli vyvedeni z omylu ze diky korelaci dvou systemu ktera ma i zapornou korelaci je DD jeste vetsi nez obchodovat jen jeden ze systemu. zkratka system musi byt uz celou svou logikou a podstatou naprosto opacny systemu druhemu aby platil tento efekt na 15 obchodech. rekneme ze 10 mesicu systemy maji zapornou korelaci ale nejakou nahodou distribuce zisku treba unor,brezen je ma korelaci plusovou(oba sytemy ztratovy mesic) a diky tomu muze byt celkovy DD jeste vetsi, ale ostatni nekorelujici prubeh samozrejme hladsi.
zaverem jestli to dobre chapu tak systemy musi byt maximalne protilehle, a pak samozrejme jde o diverzifikaci,s niz spojenou mensi zisky nebo spis prumerne zisky.(na ukazku oba systemy plusovy mesic, i kdyz opacna korelace - je to diky RRR nebo proste jen distribuce zisku je opacna a tudis ,,nekoreluji,, ? )

a tak se to nejspis hodi takto praktikovat spis na vetsich uctech ,je to tak?

chapu to dobre nebo uvazuji blbe?

dekuji Radek

[majkll]

[bold] Praktická ukázka analýzy korelace paternů: [/bold] [bold] Testované období: [/bold] - 01/07/2009 - 31/02/2010 = 8 měsíců POZN. pro výpočet jsou použity všechny obchodní dny v testovaném období [bold] Paterny: [/bold] 1. Counterflip 2. Rangebreak [bold] Výstupy: [/bold] 1. optimální fixní SL a PT dle MAE/MFE analýzy (MAEMFE) 2. diskréční výstup na nejbližší S/R úrovni (EXIT1) [bold] Maximální Drawdown: [/bold] Patern: MAEMFE; EXIT1 1. Counterflip - 1.8 %; 1.6 % 2. Rangebreak - 2.1 %; 1.5 % 3. Cou.+Ran. - 2.0 %; 2.2 % [bold] Win%: [/bold] Patern: MAEMFE; EXIT1 1. Counterflip - 59 %; 65 % 2. Rangebreak - 49 %; 54 % 3. Cou.+Ran. - 51 %; 60 % [bold] Avg. trade: [/bold] Patern: MAEMFE; EXIT1 1. Counterflip - 62 USD; 74 USD 2. Rangebreak - 56 USD; 79 USD 3. Cou.+Ran. - 54 USD; 73 USD [bold] Korelace: [/bold] Counterflip/Rangebreak - výstup MAEMFE - 8.7 %; výstup EXIT1 - 11.7 % [bold] Závěr: [/bold] Korelace obou paternů je skoro nulová. Samotný Counterflip je ale celkově ziskovější a má lepší parametry než oba paterny dohromady. [bold] OTÁZKA K DISKUSI: [/bold] [bold] Je tedy v tomto případě lepší obchodovat pouze patern Counterflip, nebo oba paterny dohromady? Jaké můžou být výhody, nevýhody kombinace obou paternů? [/bold] PS. v příloze je na ukázku korelační tabulka a korelační equity pro jednotlivé výstupy majkll

[Mcwoj]

to majkl:

to je hezky nazorny ukazka, naprosto vse krasne... dva paterny co koreluji skoro kolem 0, navic maji oba skoro stejnou robustnost, DD, na obchod naprosto vse spravne. navic podle jenotvlivych obchodu jde pozna ze i RRR nemas spatne, uspesnost vime ze je nadprumerne dobra... tak odpoved je uplne jasna : jet oba a jde videt ze zisk je presne polovicny avsak s mensimy DD, zisk na mesic 1000 USD na toto ne nic moc obdobi je hezke, je hezke ze ve spatnem obdobi - prosinec si nemel obchody a nebo min, a je viditelne ze leden,unor nic moc krivka neexpanduje ale PT na SR taky neni spatna na toto obdbobi.

takze zaver : jed oba hlavne kvuli nizsim DD a celkove robustnosti a stability systemu. avsak posledni dobou davat pozor na trhy nebo preorientovat se ,popr upravit hodnoty MAE,MFE ...

nebo se pletu v necem?

dik za konkretni ukazku


Radek

[MichalMV]

Zdravím vás,pokud se můžu podělit,tak já jsem udělal diverzifikaci tím,že jsem k patternu 0/V přidal 2/V,0/100 a 2x0,obchoduji samozdřejmě finwina.Musím se přiznat a nasypat si popel na hlavu,že mě v té době nenapadlo počítat korelaci těchto patternu,protože jsem už tak nějak "automaticky" počítal s jejich rozdílnou funkčností.
At se vám daří
Michal

[kata]

Čau,

články o diversifikaci jsou super. Hlavní výhoda je psychologická, daleko snáz snáším špatné období jednoho systému, když druhý vydělává a mám tak daleko větší trpělivost napravovat své chyby a makat na zlepšení, než kdyby byl systém jen jeden a eqv. šla zrovna na jih. Korelaci mezi spready a opcemi (IC) jsem ještě nepočítala, ale bude pravděpodobně velmi malá. Jako další chci přidat trendový ID systém právě kvůli negativní korelaci s nesměrovým kondorem.
Myslím, že pokud člověk plánuje trading jako hlavní příjem do budoucna, tak si diversifikací může určitě výrazně pomoct. Já se např. chci dostat do stavu, že systémy dlouhodobě nebudou za kvartál klesat pod částku, která se rovná mým kvartálním výdajům, což je jistě reálnější s kombinací 2 - 3, než s jedním. Do optimálního stavu se to ale samozřejmě dostane až potom, co přestanu dělat sem tam nějakou větší hovadinu a všechno se líp zajede :-)

Katka

[m.hunter]

to majkll

ja by som na tvojom mieste obchodoval iba counterflip.. s tymto patternom mas vynikajuce vysledky a zbytocne si to budes robit zlozitejsie podla mna..

v tvojom pripade by som uvazoval z toho hladiska, ako casto chces vstupovat do obchodu a uzatvarat pozicie.. ak ti viac vyhovuje obchodovat castejsie, obchoduj obydva patterny sucasne.. inak je podla mna jednoduchsie obchodovat pattern counterflip s viacerymi kontraktami (napr. aj kvoli tomu ze mozes obchodovat z jedneho uctu)

to je moj nazor :)

Michal

[PedroMAN]

Tomas,

Dakujem za dnesny clanok. Ak planujete do buducnosti napisat zopar clankov ( navodov ) Excel a trading budem velmi rad. Este raz dakujem.

Peter

[Pavel K.]

Fajn článek.
Ještě jsem chtěl zmínit další statistické ukazatele, pomocí kterých můžeme sledovat samotnou stabilitu celého portfolia systémů nebo patternů v daném systému.
Jsou to:
1. aritmetický průměr - každý zná a asi i používá
2. modus - nejčastější hodnota, které výnos nabývá
3. medián - rozděluje interval na dvě stejně velké části

Pomocí těchto 3 ukazatelů můžeme sledovat naše denní/týdenní/měsíční zisky a jejich vzájemným analyzováním zjistit stabilitu systému v čase.
Př. pokud obchodujeme jeden systém s jedním patternem, vyšším RRR a nižší pravděpodobností, téměř jistě je rozdíl mezi mediánem a průměrem dost velký a je to logické. Zároveň nám modus může klidně vycházet záporný, pokud budeme mít %win+ be
Ještě je důležité dodat, že v případě modusu je nutné si rozdělit zisky na jednotlivé intervaly, třeba po 50$ na kontrakt pro denní zisky apod., jinak bychom toho moc nezjistili.

Tady jsem našel úryvek z jedné knihy o investování, díky které jsem o tom začal přemýšlet. Je to tam dobře vysvětlené, stačí si to potom jenom vztáhnout na trading... www.akcie.cz/odborne-clanky/41292-sance-investoru-volatilita-a-vynosy-portfolia

[Airmike]

Pavel K.

ajaj konkurencny web :)

[Pavel K.]

:) To mě nenapadlo brát tenhle web jako konkurenční...

[Bany]

Přikládám dva sytemy. První (červená - nechal jsem se inspirovat Tomášem, 2x kontrakt) protitrendový a druhý trendový ( zelená - nechal jsem se inspirovat Petrem (tu) , 1xkontrakt). Oba mechanicky na jednom trhu. Korelace vychází 0,3. V reálu dávám trendovému systému víc času na rozmyšlenou, z toho plyne, že se nedostane na všecny protitrndové. Otaázka zní: Dělat reverz, pokud jsem v trendovém obchodu a dostanu protitrendový signál? Bany

[Bany]

Oprava, modrá je trendový systém. Zelená je součet.

Bany

[Pavel K.]

Bany, na tuhle otazku ti korelace odpoved neda.. Max. podle equity vidim, ze protitrendove vstupy mají nejspis vyssi %win, takze teoreticky by jejich reverz mel byt ziskovejsi. To je ale spis otazka testu a taky jak ti to sedne.