Diskuze k článku: Nejlepší způsob dosažení vyšší stability: diversifikace (2/2)

[vladko11]

Bany
Vzladom k vyhladeniu equity nevidim problem obchodovat oba systemy sucasne.

[Bany]

Pavle s těmi testy máš pravdu. Z principu trendové obchody přicházejí dřív než protitrendové. Je mnoho možností jak zlepšit Sharpe Ratio nebo korelaci - změnit SL, BE u trendového, tak aby se snížila doba v obchodě. Tím vznikne prostor i pro protitrendové obchody.
Nejlepší řešení je mít dva účty :)

[Bany]

Vladko11, ty equity platí pro případ, že by každý systém běžel na jiném účtu. Jinak je třeba snížit dobu v trendovém obchodě na minimum, což snižuje %Win.

[kviido]

V článku sa píše o divrzifikovaní kladnej korelácie zápornou. O tom by sa dalo úspešne pochybovať. To je ako diverzifikovať obchodovanie na eurodolári dolárfrantom.

[Bany]

Prave u diverzifikace pomoci protitrendoveho a trendoveho systemu na jednom trhu mechanika narazi na limity u %Win, protoze mechanika bere vsechno :). Musi se snizit frekvence obchodu.

[peter777]

Pls neviete niekto ako v exceli zratam korelaciu? :)

[michal-administrator]

peter777:

je to v prvním díle o diverzifikaci: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/diversifikace-korelace-1.html

michal

[Hammerlang]

to Bany:
S tou korelací si hrajeme jen kvůli snížení DD. Chtělo by to čísla o DD a hlavně když je modrý a červený jeden kontrakt, blbě se to graficky porovnává se zeleným s dvěma kontrakty, kde stejný DD jako u modrého/červeného má poloviční hodnotu. Jestli nevyjde nějaké podstatné snížení DD z zeleného (20% a víc) nezesložiťoval bych tím obchodní strategii.