Diskuze k článku: WalkForward analýza podrobněji

[SanchezP]

Zdravím všechny tradery,

měl bych dotaz, chtěl bych se zeptat na Váš názor na ukotvenou walk forward analýzu.
Já si myslím, že je to super záležitost, ale jedna věc mi pořád nedá spát.

Dejme tomu že budu mít vzorek dat, na kterém jsem si optimalizoval sl a pt třeba 2 roky zpátky....a tyto 2 roky zpátky byl trh například dost do strany long.
Nyní na vysokém TF bude chtít trh udělat nějakou logickou korekci, která bude trvat dejme tomu půl roku....

Myslím, že mi v tomhle období bude ta ukotvená walk forward analýza házet dost klacky pod nohy ne??
Já si totiž nejsem až tak jistý, jak moc "náhodný" trh je. Larry Williams tvrdí, že trh náhodný není, jenže já si myslím, že náhodný není jen omezené období.

Není proto plovoucí WFA robustnější a logičtější?

Díky za Vaše názory

[tomnes]

Na to je jednoduchá odpověď - otestujte si svůj systém na obou WFA :-)
Já osobně rád testuji obě WFA, ale především dávám přednost delší historii, než jenom 2 roky, právě abych pokryl co nejvíce situací.

[Martines]

Ahojte,

Chcem sa poďakovať za super článok, a opýtať sa či tomu správne rozumiem čo sa týka backtestu WFA.

Rozhodol som sa backtestovať svoj systém pomocou ukotvenej WFA. Stým, že napríklad v prvom rámci otestujem prvé 3 mesiace systému ( to bude mojich 70% - IS data). Spravím určitú optimalizáciu a tú otestujem na ďalšom mesiaci ( mojich 30% - OOS data).

V druhom rámci ako IS budem mať 3-4 mesiac a tam aplikujem optimalizáciu z prvého rámca OOS. Ak mi to dá podobné alebo lepšie výsledky ako v prvom rámci pokračujem v ďalšej optimalizácií na ďalší OOS v druhom rámci. A tak pokračujem ďalej v treťom a štvrtom rámci.