Diskuze k článku: Backtestování: ne příliš málo, ale také rozumně hodně

[Pepe2000]

mira_k: presne tak! Toto tvrdim neustale. Ak ti system funguje, tak dalsie debaty teoretikov o tom preco to nerobis "tak ako sa to ma robit" neriesis a obchodujes. (tu)

[nage]

Tak to já s backtestem zápasím již delší dobu a pořád hledám vhdnou metodu jak backtestovat.
První pokusy byly backtesty na historických grafech odprostřed ale zdálo se mi to málo objektivní jelikož jsem viděl dopředu a to často vedlo k tomu že jsem si našel důvod proč do budoucího ztrátového obchodu nevstoupit. Navíc obchody jsem si zapisoval zvlášť do excelu, což mě dost zpomalovalo a tak jednotvárná práce mě nutila dělat časté přestávky i když jsem měl poté problémy navázat tam kde jsem přestal.
Proto jsem si pořídil program na přehrávání a papertradování historických dat, později přidal screenshoty a popisy obchodů. Nicméně všechny systémy skončily stejně ne nijak dramatickým ale pozvolným drawdownem k nule. Nepomohly ani mírné úpravy vstupů, výstupů, parametrů indikátorů, SL a TP. Také jsem si ještě začal dělat poznámky které mě v průběhu backtestu napadly jak by se dal systém vylepšit.... a najednou sem se v té záplavě dat ztratil. Backtesty zčaly narůstat geometrickou řadou, z jednoho hotového např. 3-4 variace které čekají na další backtest, ale pořád nic co by vypadalo jako robusní systém. (Takže takto bych mohl backtestovat do smrti a na live se jen smutně z dálky koukat)

Také z hlediska psychologie mě nejvíce dostává že když chytnu několik ztrát za sebou na zrychleném přehrávání historického grafu během několika "minut" i když v reálu by to byl daleko větší časový úsek tak mě to daleko více rozhodí a ovlivní v dalších obchodech než když jsem si zkusil papertrading na živých datech, kde jsem měl čas se ze ztrátou vyrovnat před vstupem do dalšího obchodu a to i na poměrně rychlém TF 5min.

Papertrading bez backtestu také nemá smysl jelikož bez něj nemám zažité vstupy/výstupy systému a dělám chyby což ovlivní celkový výsledek papertradingu.

Takže nyní se chystám na třífázový backtest:
1/ grafy odprostřed i za cenu podvědomého "věštění budoucnosti" - bude mít za úkol jednak vyloučit úplně zcestný systém a jednak určit konkrétnější pravidla systému které jsem schopný v grafu vidět a pratikovat.
2/ přehrávání dat a historický papertrading v programu pro vyloučení náhledu dopředu a jemné doladění systému.
3/ Papertrading na live datech.

Tak uvidíme jestli to bude fungovat. Veškeré vaše reakce, zkušenosti a myšlenky jsou vítány.

[richard111]

to nage:
mozem sa ta opytat aky program pouzivas na prehravanie a papertradovanie a ci uz si sa posunul dalej?
ja som zacal backtestovat v NT7 a vobec neviem ako mam pokracovat, chcel by som zacat s FINWIN ale nieviem ci zprava alebo zo stredu?
pekkny den