Diskuze k článku: Backtestování: ne příliš málo, ale také rozumně hodně

[Mcwoj]

fux

osobne pt,sl na kazdy patern zvlast mi prijde jako nelogicke, minimalne na intradenni bazi, popremyslejte co jednotlivy patern znamena - je to zformovany utvar bud indikatorem nebo cenou. a proc by mi mel obrazek A vychazet hodnoty X a obrazek B hodnoty Y, nebo to zadnou logiku, preci kazda situace je nova ,ma jiny potencial ,jinak daleko k high, swingu, k SR atd tak nevim proc by nejake ruzne paterny meli davat ruzne hodnoty. v backtestu ano vyjde to tak a tak,ale myslim ze to je ta zminena preoptimalizace a postrada to tradingovou logiku(realnou) jinak vydelavat to muze i tak :) to je na tom to pekne,ale je tam riziko ze to muze byt pri zmene volatilite trhu pro system zcela bezpredmetne...

Radek

[mira_k]

fux,
neni to o rychlosti, ale o jednoduchosti, navíc backtest bych bral pro toto hodně orientačně ... nastavení PT/SL by mělo být na základě současné situace trhu, ne na základě historie, ať je jakkoli dlouhá .. mít samozřejmě představu co by to mělo být a co si s účtem mohu dovolit, ale finální hodnota PT/SL by měla být podle situace teď v trhu

M.

[majkll]

Mcwoj: hodnoty PT a SL můžou být pro různé paterny rozdílné docela jednoduše, to mi zase nelogické nepřijde..viz. screen..ale na druhou stranu i mně vždycky vesměs vycházely hodnoty velmi podobné u všech paternů v daném systému..respektive něco mě vždy táhlo k tomu, je co nejvíc sjednotit, tj. zjednodušit.. majkll

[BOBR]

Zdravím. Taky jsem již udělal několik backtestů a konečně jsem s výsledkem spokojený a snažím se vše koncipovat jasně a jednoduše, protože v pohyblivem trhu je třeba neotalet s dlouhým rozmýšlením. A ted se chystám na dvouměsiční prázninový paper abych si tedy vyzkoušel jestli se k tomu backtestu alespoň přiblížím. Přesto si stále kladu otázku jak poznám, že se paper s backtestem shoduji natolik abych mohl postoupit k live. Protože tuším, že z 90 % bude papertest bude slabší, ale kde jsou ty hranice, protože live pak bude zase o neco slabší, protože se přidava ještě ta složka psychiky.... Takže pokud by mi v tomhle nekdo poradil, tak budu vděčný.. ( jak porovnaval backtest a paper, jake analyzy dělal atd..) :)

[majkll]

BOBR:

tipy najdeš třeba zde:www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/live-trading-prostor-pro-zlepseni.html
doporučuju prostudovat kompletně!!

majkll

[Mcwoj]

majkl

jasne rozdilne ano v pripade,ze davame SL,PT do logickych zon nebo mame oddelene paterny na odrazy,prurazy atd, ja jsem mel namysli ciste podle MAE,MFE analyzi v cislech z minulych dat...

[majkll]

Mcwoj:

tomu moc nerozumím..ta rozdílnost se projeví i v MAE MFE..možná chápeme oba MAE MFE analýzu nějak jinak..dál to asi řešit nebudu, nebo bych se do toho zamotal..jen k tomu mojemu obrázku - vyplývá z něho, že patern "1" bude mít např. obecně potřebovat nižší SL, než patern "2", a to se ukáže i v MAE analýze a je jedno jestli to je z roku 2007, 2009, nebo z live..situace se opakují, i když nikdy ne přesně..

majkll

[BOBR]

To Majkll
Diký moc, to je to co se mi bude hodit a nemohl to zde najít ;) :)

[fux]

ono taky zalezi, co od backtestu ocekavam, jestli pujdu po maximalizaci zisku, kdy budu mit na kazdy pattern jine hodnoty SL a PT a treba velmi nizkou uspesnost(do 50pct), nebo pujdu po cetnosti hodnot a uspesnost mi naroste, ale za cenu nizsiho zisku, jinak me osobne rozdilne hodnoty logiku davaji, trhy jsou prece odrazem chovani masy lidi, ktera ma tendence se v urcitych situacich chovat stejne, nemuzu preci tvrdit, ze budou mit statisticky stejny PT potencial formace jako napr. 123 pattern a double top, nebo nejake prorazeni swingu, to je podle me michani jablek s hruskama a to mi logiku nedava, vzdyt jiz z definice MAE a MFE vypliva, ze je treba cist tyto hodnoty jako maximalni zisk, ktereho jsem schopen dosahnout a maximalni velikost protipohybu pri dosahovani tohoto zisku, jiz z toho mi vypliva, ze jednotlive patterny museji mit hodnoty PT a SL odlisne(statisticky). pokud to spatne chapu, prosim o vysvetleni.

diky


fux

[mira_k]

fux,
myslím, že na tohle je jednoduchá odpověď .. pokud to tobě smysl dává, si schopný to obchodovat a přináší ti to zisk, tak to tak dělej, je úplně jedno, zda teorie nebo někdo jiný říká něco jiného .. obchoduješ ty a sám za sebe, musíš najít svoji cestu, svůj styl obchodování .. (tu)

[fuxo]

Ja si tiez myslim, ze je v poriadku mat rozdielne SL a PT pre jednotlive patterny, ak clovek vystupuje len cisto podla nich a teda uz pocas obchodu nic nerobi. Ved si vezmite len to, ze 0v ma urcite vatsi potencial ist dalej ked rychlejsie CCI pretina nulovu linku ako ked obe vytvoria len "v" na rovnakej strane. Aspon mne to tak pride a tak mi to vychadzalo aj v backtestoch. Obchodovat to, aspon podla mojich skusenosti, moc dobre nejde, teda zalezi od time framu a jednotlivca. Nastavovat spravnu ATM strategiu pre pattern a trebars este vstup short/long pred vstupom je sialene hlavne na rychlejsich TF. fux, ale mne osobne to potom naozaj prislo moc preoptimalizovane. Ked nevie clovek ake spravne hodnoty zvolit, je to skor na skodu a ked nevie ako a kedy tieto hodnoty znovu prehodnotit a popripade zmenit podla aktualneho chovania trhu a beztak to bude odrazat nieco co bolo v minulosti! K tomu som dospel ked som sa snazil tak zacinat obchodovat. Vacsinou sa potom uchylujeme k maximalizacii zisku a to tiez nie je spravny pristup, tak ako sa pisalo v analyze MAE/MFE. Ide o to skor zvolit hodnoty, ktore aj pri mensej odchylke davaju rovnaky alebo aspon podobny vystup v zmysle equity. Ja som si to nazval "teplotna mapa" vid obrazok. Jedna sa o jeden z mojich testov ako vychadzal 0v pattern na stranu short po 30 obchodoch. (samozrejme mala vzorka, len chcem naznacit ako som tie hodnoty SL a PT stanovoval) Ked sa na to pozries, tak je vidiet ze SL=-90 a PT=150 je maximalny zisk pri tejto kombinacii, avsak znizenie SL na -80 by uz dalo diametralne odlisny vysledok. Preto by som v tomto konkretnom pripade volil kombinaciu SL=-100 a PT=150. Aby proste okolie malo co najpodobnejsiu farbu ;) teda pripadne sklzy v pleneni by mali davat podobne vysledky, preto teplotna mapa. Ale uz som od tohoto systemu davno upustil. Je to moc zlozite. Podla mna ide o to si zistit v backteste ako sa mi jednotlive patterny spravaju a aky maju potencial. Potom vstupit trebars s nejakym standardnym SL a PT zadanym, ale tieto hned po vstupe pritiahnut do logickych zon, jednak SL a jednak PT a to trebars aj podla statistiky MFE a MAE. Fuxo

[roman06]

Myslim ze si staci poradne precist co napsal majkll a tam je vse jasne vysvetlene v jakych pripadech ma smysl rozdelovat paterny...

Fux nemusis se dohadovat natestuj si to projed to na livu a sam uvidis... ja jsem zacinal na finwinu 3 paterny a kazdy long a short takze celkem jakoze 6 ruznych vstupu a u kazdeho jsem mel jine PT,SL ale jenom podle toho jak mi vysel test presne jak to pises... tento system jsem obchodoval 2 mesice a i kdyz jsem byl celkem 800 v plusu tak jsem to psychicky nevydrzel... dokud to nevemes jak majkll tak to rozdeleni nedava smysl....

[Mcwoj]

majkl

pises to dobre, ja jsem se v tom trochu zamotal tak se omlouvam za zmatek ;)

[fux]

ja jsem to udelal presne jak pise fuxo "teplotni mapa", vybral jsem oblast s koncentraci nejlepsich vysledku a odpich jsem se od nejakeho stredu, tak aby na kazdou stranu bylo dost profitabilnich moznosti, tzn. nic na hrane, ze kdyz se mi to bude hybat o 3 pips jinak, tak nebudu vydelavat. jedine, co mi vyslo naprosto stejne u vsech patternu je SL, kde mam rozpeti od 60 do 65 pips, ale PT se lisi i v nasobcich.

jinak se samozrejme nedohaduju, jen me zajima, jak to vidi jini borci, ted prochazim stare zaznamy z doby, kdy jsem backtestoval tisice obchodu na 5 min timeframu intradenne a opravdu jsou hodnoty SL a PT dost blizko sobe u vsech testovanych patternu, je to zajimave, ponevac na 4h timeframu to tak nefunguje.

mate asi pravdu panove, z tohoto pohledu jsem se na to nikdy nedival,

fux

[marko99999]

zdravim panove,
ja ked som zacinal s testovanim, tak som sa snazil kadeco vylepsit, kde skocim, optimalizacia a tak... tesil som sa ako zarobim a ze sa vysackujem zo zamestnania a podobne, 2000-4000 usd mesacne na ES to bola radost sa divat a uz som sa tesil ako pojdem live.. no a tam bac ho.
teraz ak mam testovat, tak to robim na styl ako pise Douglas - otestovat si seriu 20-30 obchodov, ci to je cca konzistentne a sup na paper. tam clovek uvidi ci to vobec je schopny obchodovat. a po mojich skusenostiach je uplne jedno co sa obchoduje, uz dlhsi cas pochybujem o tom, ze jedna taktika je lepsia ako druha. pokial neviete alebo nemate informaciu, ktora velka ryba zacne s pohybom lebo sa jej to hodi, tak to ze na grafe vidite DB/DT, 1-2-3 a bohvie ake dalsie ukazy vratane patternov, je vam to fuk platne. trend moze rovnako skoncit ako zacal.
co sa tyka nas malych hracov - chapme to ako realne obchody - po mojej skusenosti na taktiky s vyssou uspesnostou ako 40-45% neverim. ak by sme my mali v trhu vyhodu, velke ryby by neobchodovali. myslim si ze uz v backteste by si mal byt clovek tohto faktu vedomy (nikto mi nevie odpovedat na otazku, kedy tie velke ryby zacali vyvijat aktivity a malokto chape ze cena je dosledok cinnosti hracov. to sa tu potom tazko diskutuje) teoreticky aj prakticky, ak by sa nam malym hracom podarilo naviazat na velke ryby, vieme ziskat vyhodu v obchodovani, ale to by si asi oni zariadili aby opat platila vyhoda len pre nich,,,. ja kebyze toto viem pred 2ma rokmi, zacal by som money managementom podla meniacej sa volatility trhu a pytal by som sa sam seba, ci mi to vobec stoji za tuto realitu aka je... k tomu naviazaniu na velke ryby - ak uz oni vyvinuli aktivitu, je zrejme lepsie pouzivat volume grafy alebo tick alebo rangebar, proste oni udru hned a je kde skocit. minutove a hodinove timeframy mne pridu ako strata potencialu, pripadne to uz hranici s predvidanim, co je naprosty nezmysel (predvidat by ste mohli jedine s kamaratom ktory je v goldman sachs a spol a vam zavola kedy presne uskutocni transakciu :)) ...)
momentalne robim testy tak, ze si na hrubo otestujem taktiku a idem si ju spaperovat, ak je to ok, tak ju otestujem na pol roka dat, nech to ma tak cez 100 obchodov. vo vysledkoch zaratavam slip 1 tick a komisie. a kedze viem ze v 60% pripadoch budem na zlej strane (mozno aj viac), hladam si miesta, kde sa lamu lady - nejake urovne a spol. odpadne vam tam spusta signalov vytrhnutych z kontextu. ina optipamlizacia nema zmysel si myslim. som zastanca toho, aby taktika bola univerzalna a nech je to co najstupidnejsie a nech to ma nejaku filozofiu, ze co sa vlastne obchoduje,, pochopte ze stejne je to k nicemu :)