Diskuze k článku: Analýzy, které vás lépe připraví

[Jogo]

Maxwell: Ty si sa podielal na priprave tohto clanku, alebo je v nom pouzity backtest tvojho systemu?
Zo sposobu vyjadrovania o tom clanku som nadobudol taky pocit... :)

[-Maxwell-]

Jogo: No pracuju s Tomášem na systémech do portfolia. Tomáš sestavuje systémy pomocí GA (a poslední dobou opravdu úspěšně) a já pracuju bez GA, čistě manuálně (asi zatím). Jde o můj koncept jednoho systému, který mi běží na AOS, proto reaguji, jinak bych si nedovolil :). Jiří S.: Přikládám vysledky systému na posledních deseti letech. Jsou tam jasně období ztráty nebo stagnace, ale jsou z charakteru trhu v určitých odobích a už vím proč tam jsou... zatím to jedu s mírnou upravou a portfolio tu nestabilitu vyrovná (určitá špatná období pro tento systém jsou zas výborná pro jiný typ systému). Na systému není co přeoptimalizovat, proto pochopte, že extrémní série proti nemuže nastat. Pokud se vytratí Edge, pak to obvykle maximálně jde do strany z dlouhodobého hlediska. Chtěl bych ještě říct, že k tomu, aby jste vydělával násobky platů (tisíce až desetitisíce USD), tak musíte být připraven na DD o stejných velikostech. Já mám třeba v současnosti od začátku měsíce DD kolem 4K (týden obchodování). Ale to je také proto, že minulé měsíce byly abnormálně výborné... Editace: tam mi svítí editovat, tak edituji :). Ale jde to jen myslím pár minut po zveřejnění.

[Steve]

Perfektni clanek. Ja osobne jsem intuitivne prisel k hodne podobneme reseni, ktere aplikuji na realny trading. Sleduji podobne parametry po rocich, mesicich, po bundlech 20 obchodu a to pokud jde o penize (USD) i v % vzhledem k predchozimu mesici i celkovemu uctu. Mnohdy to vypada jako zbytecna statistika, ale hodne mi pomohla v 2 vecech:
1) Duvera v system. Pochopeni jake jsou limity a kdy je jeste vsechno v normalu, pripadne kdy musim zacit jednat
2) K vyrazne lepsimu managovani jednotlivych trade pokud jde o SL, vybirani profitu, jako i schopnosti vyrovnat se se ztratou, cimz myslim schopnost unest urcitou ztratu, jakoz i schopnost (i kdyz stale hodne pri tom trpim) zavrit ztratovou pozici

[Jiří S.]

To -Maxwell-:

já vycházel z toho co bylo publikováno a tam je Profit Faktor 1,46 a ten výrazný rozdíl mezi malým Profit Targetem a velkým StopLossem.

Průměrný PT by mohl být výrazně snížen jen ovčími obchody, tedy Bé/É, ale jak nyní koukám do Tvého sumáře z Trade Station tak těch tam je jak šafránu takže tedy stejně musím konstatovat, že v tom úseku co má Tomáš v článku tomu tak jak jsem psal (StopLoss o 60% větší než Profit Target) prostě je.

Tady v tom sumáři je to alespoň trochu lepší než fifty-fifty díky úspěšnějším shortům a tak se hranice ziskovosti na WIN s výhodou posouvá těsně pod 50% čímž se i PF vylepšil nad Tebou zmiňovanou hodnotu 1,7.

WIN je tu tak 11% nad hranicí nutné ziskovosti (odhaduji) přičemž na tom původním vzorku dat je jen pouhá 4% nad ní a to už je ve výsledku velký rozdíl.

Ale chybí mi tam to nejdůležitější pro rozhodnutí s jak velkým účtem do toho lze vůbec naskočit - a to Max Drawdown.

Takže bych samozřejmě uvítal, pokud bys Max Drawdown k tomu také uvedl a také ještě nejlépe graf samotného Drawdownu za celé období. Ono totiž na té nakloněné rovině Equity křivky to není vůbec dobře viditelné.

Tu extrémní sérii posuzuje každý jinak - zvláště ten co je rád že má alespoň na základní nafundování účtu a pak ještě kritičtěji po zaplacení prvního školného a druhého školného...

Mě je jasný že když někdo dělá v Buffettu tak lítaj jachty sem a jachty tam bez mrknutí oka, ale DD 10000 USD budu riskovat jen kvůli min. 20000 USD.

O Editaci si tedy nechám jenom zdát, asi ji vždycky prospím.

[-Maxwell-]

Jiří S. :

Max DD u tohoto systému je cca 4,5K... ale to není zas až tak důležité. V budoucnosti bude ten DD stejně překonán. Důležitější je DD portfolia a nikoli jednoho systému.

[Jiří S.]

To -Maxwell-:

Max DD právě důležitý je. Vždyť kvůli té panice a důvěře o kterých je článek. ;)

A taky proto, pokud bych ho chtěl začít obchodovat s účtem třeba 1000$, tak vím že to jde a kde se mi otevírá okno pro výstřel rakety z malé základny. Dokud to okno nebude otevřeno tak vystřelit nemohu protože bych se nemusel trefit a vygumoval bych účet až by mi z NASA poslali fakturu. Každej nemůže hned plout do Indie a objevit indiány v Americe. Někdy se musí počkat na příliv a na odliv když to nejde hrubou silou.

Kdyby byl náhodou v budoucnosti Max DD překonán, tak už po prvním ziskovém měsíci mám vytvořený polštář pro padání do měkkého, tedy pokud ho hned neutratím za něco z čeho už nejde polštář znovu udělat.

Když se to tak vezme tak už i tento systém se skládá ze systémů dvou.

- Jeden startuje a ukončuje long obchody a druhý startuje a ukončuje short obchody a určitě nejedou proti sobě aby jeden nastartoval long a druhý následně nastartoval short a systém by byl v tu chvíli sice flat ale přesto v plné polní. Nebo jo?

[-Maxwell-]

Jiří S.:

Jj určitě... teoreticky už tento systém co je složen z longů i shortů, tak je to už diverzifikace... samozřejmě. Obecně se DD bere 1,5xMAX v minulosti u AOS, ale ani to není dogma. DD v minulosti je důležitý (pro stanovení kapitálu), ale nikdy bych ho takhle nejel samotný bez diverzifikace. Na to je opravdu příliš volatilní (jak píše Tomáš). Ale max DD jednoho systému v portfoliu opravdu není zas tak extra důležitý.. protože opravdu je jistota, že přijde DD větší, ale to ještě neznamená, že je systém na odpis. Ono už je to právě zase otázka jak moc je systém náchylný na přeoptimalizaci, ale to už jsme zas na začátku...

[blecha]

"Pokud se například podíváme na zcela poslední měsíc na grafu - červen 2010, pak vidíme, že daný měsíc systém vydělal necelé 4000 USD. Během toho si však "sáhnul" do drawdownu pod -4000 USD a také se "vyšplhal" s profity až na +6000 USD!"
Max drawdown na grafu byl v tomto měsci 2000 USD, nikoli 4000 USD, pokud jsem tedy správně pochopil vysvětlení ke grafu. :)

[Jiří S.]

To blecha:

já to beru tak, že v grafu jde vlastně o MAE a MFE (max příznivou a nepříznivou odchylku) a maxDD je v tom někde uvnitř schovanej.
Takže v grafu si místo Drawdown domysli třeba Run-down a text je i nadále OK (vidět je skutečně to co systém vydělal a další věty jsou informační).

Ale rozhodně ten graf v A1 neodpovídá tabulce v A3.


To -Maxwell- :

pokud mám mít důvěru v systém, tak musím mít takovou důvěru abych se nemusel zajišťovat jiným nekorelujícím systémem který mě uživí když mi systém prodělává - třeba zaměstnáním:) jak se tady o to kde kdo snaží.
Vím odkud vítr fouká, ale v článku o tom zmínka není, každopádně pokud má někdo další jištění, tak mu může být hej.

Takže vhodná diverzifikace vždy užitečná bude i se zadními vrátky, s katapultem, se záchrannou brzdou, kotvou, kruhem, padákem, pojistkou, advokátem a náčiním pro otvírání bankovních sejfů.

[Danny22]

Z analýzy v článku bych na základě takových informací zkusil přestat obchodovat při dosažení zisku 4000usd za měsíc..