Diskuze k článku: Poradna: Vidím situace v živém trhu jinak, než v backtestu

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poradna-vidim-situace-live-jinak-nez-backtest.html

[Kimi.K44]

Dobrý den, určitě zajímavý a přínosný článek, ale dovolil bych si nesouhlasit s tím, že backtest probíhá bez emocí. Backtest dělám pokud možno co nejpřesněji a odkrývám si úsečku po usečce. Očekávání jsem si nenastavil vysoko, ale prostě tam ty emoce jsou. Řekl jsem si, že budu chtít průměrně vydělat $1500 na měsíc při backtestování a pokud možno $1000 a více při živém obchodování. Myslím si, že ono "zatemnení" u mě nastalo už při backtestu, protože mi backtest první měsíc nadělil zisk přes $1800. Druhý už jen $1200 a každý další měsíc se snižoval jak zisk, tak počet obchodů a v červenci už jsem dokonce skončil se ztrátou skoro $200. Dokonce jsem na sobě i cítil, že beru méně a méně patternů, protože mám strach, že skončí ztrátou. S živím obchodováním to srovnávat nemůžu, protože jsem se k němu ještě nedostal, ale po novém roce bych to chtěl zkusit, když budu mít systém, který mi vydělá už zmíněných $1500/měsíc. Dodělám test do konce roku a uvidím jak to bude dál. Jsem začátečník, takže určitě je ještě hodně co se učit a tak věřím, že časem budou ty výsledky lepší.

[yamato]

suhlasim s autorom vo vsetkom. Z dovodov ktore uviedol v poslednej dobe prikladam ovela vacsiu vahu vysledkom papertradingu a replaytradingu, pretoze k zivemu obchodovaniu su blizsie, a (cuduj sa svete) byvaju dost odlisne od vysledkov backtestu. Tym nechcem povedat ze backtestovat netreba, BT je prvy krok, ktory naznaci ci ma moja obchodna myslienka vobec nejaku objektivnu vyhodu v trhu. Ale dobre vysledky BT znamenaju len tolko, ze sa mozem posunut na replay, nic viac.

Kimi.K44 - pokial robis BT usecku po usecke, tak uz je to hodne podobne papertradingu, takze je pochopitelne ze aj emocie su silnejsie nez pri klasickom BT, kde si zobrazis celu seansu a hladas v nej svoje signaly.

[austy]

Ja uz nejaky cas obchoduji a vcelku s clankem souhlasim. Mozna me pri tom cteni clanku napadlo, ze to zjednodusovani vede k mnohem vetsim uspechum, nez je na prvni pohled zrejme. Ja jsem mel X slozitych vstupu. Ze zacatku jsem temer nebyl schopen je realne obchodovat. Postupnym treningem jsem uz tolik chyb nedelal, ale stejne jsem prodelaval. Momentalne mam uz mnoho mesicu jen jeden pattern/vstup, ktery me proste nejvice prirostl k srdci. Rozvijim ho, vylepsuji - a to asi mnohem rychleji, nez kdybych jim mel treba 5. A prave mozna diky zamereni se jen na jeden pattern, muzu byt daleko rychleji v profitu a paradoxne i plno myslenek aplikovat v budoucnu mnohem rychleji na ostatni vstupy. Aspon pocitove me to tak prijde po tech zkusenostech.

[PetrPavel]

Pěkný článek. Má současná zkušenost je trochu posunutá, jedu live tudíž nemohu v reálném čase papertredovat, ale snažím se každý den trénovat pomocí replay. Protože nevěřím svému "objektivnímu podvědomému výběru" hledal jsem způsob jak si vybírat pro replay skutečně náhodné data. Jsem jen obyčejný uživatel pc, ale objevil jsem jednoduchou funkci RANDBETWEEN(x;y) v excelu, která generuje náhodné čísla ze zadané řady. Zatím mám takto natažených pro replay cca 300 dnů, ze kterých nechám tento generátor náhodně vybírat den, který mám replaytestovat. Test samozřejmě snažím dělat v co nejreálnějších podmínkách tedy bez zrychlení.
Do budoucna se nechystám rozšiřovat řadu přes zmíněných 300 dní, ale posouvat ji stále k aktuálnímu datu, abych tak reflektoval fakt, že se trhy mohou měnit.

Omlouvám se, pokud se to někomu bude zdát mimo, ale snad to někomu pomůže.
Dobré obchody,
P

[tom_swing]

Podle mě hlavně platí následující úměrnost: čím více je systém diskréční, tím menší smysl má backtestování ("kacířská" otázka: má vůbec backtestování smysl u hodně diskréčních systémů?), a naopak, čím více je systém mechanický (s limitním extrémem AOS), tím větší smysl má backtestování.
Podtrhnul bych důležitost paper tradingu u hodně diskréčních systémů.

[spec799]

Já jen dodám, že se mi vždy líbil wcci, ale co jsem poznal finwin tak jedu ten a myslím si, že mi sedí. Já mam velký problém "donutit" se udělat BT...párkrát jsem s ním začal, ale vždy řekněme po jednom zbackt. měsíci jsem to vzdal, protože jsem vůbec nevěřil oněm výsledkům ať už byli kladné či záporné.
Proto momentálně už několik týdnů čistě replayuju na 4x zrychlených datech a ikdyž "vydělám" míň tak z toho mám daleko lepší pocit.
No snad se časem poznám v backtestování, protože se všude píše, že je důležitý a svým způsobem tomu rozumím, ale opravdu se vždy musím neskutečně přemlouvat :S

Třeba až budu zkušenější začátečník:) tak budu po BT víceméně spokojen z důvodu toho, že věřím v ony výsledky jako objektivní...snad (tu)

[Yenda66]

O trading se zajímám od vánoc 2010. Tedy víc jak rok a čtvrt. Napřed probělo shomažďování informací ( internet, knihy ) a lehké backtestování různých přístupů. Bylo mi jasné, že se ze začátku chci věnovat ID. Také jsem na jaře 2011 absolvoval kurzy finančníků. Směřoval jsem k FinWinu. Po kurzech jsem navrhnul svůj první OP. A po Backtestech ( data cca půl roku zpět ) jsem začal replay. Výsledky z BT nebyly nijak zázračné ( neviděl jsem pravou stranu ). Když jsem nashromáždil prostředky u brokera, začal jsem se simulací ( asi na podzim 2011 ). Výsledky byly dost "volatilní". Mezi tím jsem samozřejmě 2x upravoval OP. Můj styl se blížil více ke kombinaci PA s využití FinWinu. Ale cítil jsem, že simulace není ono. Stále tomu něco chybělo. Řekl jsem si, žeskočím do live. Sice to nebyl podle všech doporučení "košer" krok, ale ze zpětného pohledu to bylo to, co mě posunulo dále, což jsem i podvědomě cítil. Live jedu už 2 měsíce. Je to velmi málo na nějaké závěry, vím. Jen popisuji můj vývoj od BT k Live. Samozřejmě, live bylo nejprve takové nemastné, neslané. Sem tam zisk, sem tam ztráta. Až k jednomu tragickému týdnu, kdy jsem porušil vše, co jsem mohl. Úplné zatmění mysli. Byla z toho velká ztráta. To mě donutilo přehodnodtit můj OP. Zjednodušit, zavést striktnější pravidla. Ale, pokračoval jsem dále live. A ono to začalo fungovat. Tímto delším popisem jsem chtěl potvrdit to, co je psané v tomto článku. Zažil jsem to sám na vlastní kůži a ztotožňuji se s tím.

[Pavel K.]

Dobry clanek! Mne treba dost pomohlo i to, ze mam sesit, kam si zapisuji nove napady a hlavne kazdy obchodni den. Zacnu s pripravou, zapisuju dulezite urovne, mozna vstupni mista a jak se trh vyvijel v premarketu, co mohu ocekavat atd. Po otevreni pak zapisuji po kazdem vetsim pohybu, co se stalo a jak to ovlivnuje mozne budouci vstupy (co v teto situaci mohu brat a co ne). Diky tomu jsem po celou seanci pomerne soustredeny na aktualni vyvoj a malokdy se stane, ze by me zaskocil nejaky signal, ktery vyskoci odnikud, coz se mi stavalo drive.
Dalsi vec, jak obchodovat vice v pohode, je zvyseni tf, na minutovem bude tlak vzdycky o neco vetsi, protoze doba rozhodovani je dost mala, i kdyz dany pattern ocekavate.

[Inžinier]

Tento článok ma veľmi oslovil lebo opisuje všetko takmer so 100% presnosťou čo som zažil a cez čo som si zatiaľ prešiel. Moja cesta bola asi taká, že som po určitom čase a neúspechoch odhodil úplne všetky indikátory a obchodoval som len "čistý graf". Postupne som potom začal pridávať indikátory, ktoré daný patern filtrovali a zlepšovali úspešnosť. Back test mi vychádza tiež, tak ako ostatným cez 1000 USD za mesiac len realita je trochu iná. Moje očakávania som obmedzil do tej miery, že si prajem iba to, aby som pri každodennom obchodovaní (alebo aspoň 15x za mesiac) dosiahol zisk čo i len 1 tik. Už to je podľa mňa pre začiatočníka veľký úspech, že zaplatí všetky poplatky a ešte je aj malý zisk. Zdravím všetkých a prajem veľa úspechov a pevnú vôľu.....

[KUKU_UU1]

velice dobry članek jsem ve fázi kdy mam za sebou BT a ted jedu na simulaci a také přiznavám že mé visledky byly rozdílné hlavně ve vstupech vstupoval jsem tam kde jsem nemel a naopak. A když trh byl mimo vstupní oblast ale beze mě tak jsem se snažil vzpomenot a připadne zapsat na co jsem konkretne v dany okazik myslel poznatky byly zajmavé. dlouho jsem také přemyšlel nad tim proč to tak je vždyd podle BT bych mel byt v profitu tak kde je chyba. A opet zase v našich hlavach... Také se přiklaím k tomu že zjednodušení systému vede k lepším výsledkum. A také trenovat a trenovat vždit už v tomto musíme videt naši velkou víhodu že si byznis mužeme nejdřívé otestovat viskoušet... tak žadné flakáni .-)
Připravení nenadavají na to že se nepřipravili.