Diskuze k článku: Automatické generování systémů pro MetaTrader

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/adaptrade-builder-meta-trader-aos.html

[lll]

Nejsem si jistý s doživotním upgrade zdarma... "Free upgrades within the major version (e.g., 1.1 to 1.6)." Vzhledem k verzi 1.5, si zákazník zadarmo už asi moc "nezaupgradeuje"

[33Ohi]

Dobrý den,chtěl bych poprosit,zda by mi někdo neporadil,jak naimportovat data z metatraderu,predem diky

[33Ohi]

No vlastně ne jakoby z metatraderu,ale od brookera,diky

[blecha]

Bohužel mně osobně by zajímal program, který by využíval pravé NN (vylepšené backpropagation) s využitím 3 - 4 timeframů pro směrové i protitrendové swingové synchronizované vstupy dle oněch 3 - 4 timeframů (jejich odstupy už mám z dlouhého backetstu vybrané). Bez indikátorů (ty tato síť jakoby "vidí" uvnitř dat). I na jednom timeframu jse dostal pro swingové obchodování hezké výsledky (předpovědi 5 - 7 barů dopředu z 50 barů zpět s učící řadou 400 barů a flow učením na spojeném kontraktu (síť jela po kontraktu a průbežně se pomalu učila a reagovala tak na změny v trhu), topologii sítě teď z hlavy nevím). Ale dělal jsem to přes univerzální free software v betaverzi, pro který jsem každá data musel pracně připravovat v excelu s ukládáním do csv. Sakra práce já se nakonec přece jen stanu programátorem, ale až mě live bude zcela uspokojovat. Bohužel bez využití CUDA programování (zapojení grafiky do výpočtu) je výpočet jen přes procesor 70 - 150x pomalejší a i s jedním timeframe optimalizace trvala 12 - 24 hodin přes 2 jádrový CPU E6700 tehdá. I pitomá Nvidia GT 240 to tehdy zrychlila 40 - 70x přes CUDU. Takový software pro mě by se jistě našel - tak za 50 000 USD. Tak nejprve si na něj vyděláme ručně hlavou. :D

[sals3r0]

blecha: IMHO vubec nema cenu srovnavat geneticke programovani a NN, jsou to dva uplne ruzne pristupy vedouci k uplne jinym strategiim...

Zatim co NN se snazi urcitym zpusobem predpovidat budoucnoust (nebo poznavat "clustery", ktere s vyssi pravdepodobnosti vedou k nejakemu odhadnutelnemu vysledku), GP se snazi najit jakoukoliv strategii, ktera v trhu preziva, nikoliv nezbytne s tim, ze se musi povest neco predpovidat. GP ti najde strategie, ktere jsou treba velmi jednoduche, efektivni a pritom se nesnazi v tom trhu nic "predpovidat".

Jinak osobne si myslim, ze primo NN uz na obchodovani skoro nikdo nepouziva, to byl boom tak pred deseti patnacti lety, ta technologie je davno prezita (jsou lepsi technologie, co maji srovnatelne nebo lepsi vysledky v oblasti klasifikace/regrese, ale navic resi spousty nevyhod co NN maji), pokud teda nebereme v uvahu nejake specialni topologie typu gamma networks.

[blecha]

NN je OK ve spojení se systémem, který je více diskréční a umíš ho navrhnout. Musel jsem dělat hodně změn a testování v nastavení NN, abyc to bylo použitelné - z kolika dat se plovoucně učit jak velký úsek vzít pro předvídání jak daleko dopředu, k tomu nastavit RRR a moneymanagement. Můj způsob jsem nikde takhle neviděl. Ostatně i můj systém, který jedu intradenně jsem takto popsaný nikde neviděl ani takto požívané stochastiky - a to jsem přečetl pěkný bichle i v angličtie a net ještě ve fázi technické mánie. Takyi v klasické přírodně odborném oboru jsem i navrhnul něco a přivedl do praxe co se takto nepoužívalo. I nějaká ta úapora pro firmu ve1 - 100vkách melounů byla a pro mě byly odměny v 1 - 100 tisíců - úděl zaměstnance. :D I na psychol. sezení kolem burz mi vyšlo dle předem neohlášeného tesu s psychologem traderem, že jsem INTJ typ, tak i v tomto to sedí.

Klasicky nastavené defaultně NN, jak jsem viděl byloyv praxi jinak nepoužitelné nebo hůře, jak píšeš. Základem je pro mě princip synchronizace na více TF. Část spekulantů/algoritmů vstupuje na hodinovém grafu, část na 5 min, někdo na 1 min, pak velké postupné vstupy, část má rangebary a volume, nikoli časové atd. A jakou Fourierovka se ti to složí. Prostě nakonec někdo řekne na základním TF - hele to je vstup a úpattern i dle FinWinu na protitrend nebo tohle je DT ve směru trendu jedem. Já kounu na vyšší TF a jen řeknu - houby, tam jede TRh stále long, ta korekce se 70%ní pstí nebude vhodná na PT ani dle komba SS s Finwinem na vyšším TF ani s RRR2 resp. ten DT ve směru je moc mělký vstup dle vyššího TF, to se ještě otočí a chce to hlubší vstup na korekci, trh je celkově pomalý, nikoli klasický (dnešní ID případ před 15 min), takže průraz denního low bude až později, jestli se trh k němu znovu odhodlá. Atd. ale vem si, že první živé kurzy jsem měl v srpnu/záříí 2007 a live dělám 3. rokem, takže tohle si neumím představit u průměrného začátečníka, tomu by z toho praskla hlava. Taky jsem měl 3 okruhy učitelů a vybral si od každého co mi sedí. A abych z toho neměl sám guláš nakonec jsem využil věci ze sezení z moderní psychologie a barvy g rafu mám sesumarizované s barvami v obchodním plánu a už tam nemá, že OK Sm vstupy jsou ve měru gtrj35 + jkitá58 a smdk7895 když mají stejný směr, ale jen napsáno - vstup synchronizace MMČ (modrá, modrá, černá) a třeba, že mi obchodní plán nesedí napsanej zhora dolu, ale zespoda nahoru (jako dopředu dle mé časové osy) a zleva doprava. To se taky nikde nedozvíš co ti takto v detailu sedí atd.

P.S.: Gramatika pláče, ale pauza po lifu a potřeba si dát meditaci, je silnější. ;)

[Peprník]

1-jaký tf tam importavat? ten co chci testovat, nebo nejmenší možný, aby měl program info o chování ceny uvnitř testované svíce? Třeba chci testovaat TF 1H, mám tam nahrát 1H bary, nebo 1M bary????

2-33Ohi-mám převodník, co umí udělat metatrader data do podoby, kterou adaptradebuilder schroustá. to co leze z metatraderu AB nežere.

[Honny]

Ad 1) Já tam nahrál denní svíčky a testoval jsem dny.
Křivka vypadá pěkně, ale když to hodím do MT4, tak to dělá úplně něco jiného..

[Peprník]

hmmm, tak mě nefunguje ani jedna vygenerovaná strategie. při kopilaci v metatraderu mi to hlásí chyby v kodu a strategie nefunguje. takže teď nevim, kde udělali soudruzi z ndr chybu.....

nevim nevim, prodávat něco, co nefunguje??????

škoda že mq4 jazyk neumim, to bych aspoň pochopil, co builder vytvořil a moh to backtestovat a následně i obchodovat ručně ...:(

[Sixtus]

Pripájam sa... tiež som skúšal overit v mq4 strategiu (niekolko stratégií) ,ktorú mi AB vygeneroval ,no neustále mi to vyhadzuje chyby. V podobe od AB mi to nechce mq4 nijako zkompilovať. Tiež je pravda že AB zrejme úplne neovládam a aj chyby sa nezdaju byť neako extrémne neriešiteľné. Ale kedže som programator ,total amater :) neviem si stým v mg4 rady.

Ako riešite prípadné (podobné) problemy?
A robí AB podobné problemi i pri konverte do napr. do Trade station?


Dakujem za radu ;)

[Sage]

S pravděpodobností blížící se jistotě jsou programy jako AdaptradeBuilder k ničemu. Autor raději prodává program za 1500 USD, místo aby vydělával miliardy miliard obchodováním portfolia tisíců úžasných vygenerovaných superrobustních strategií LOL.

To že equity křivka roste pro stovky nebo tisíce obchodů na InSample i OutOfSample datech vůbec nic neznamená:
www.priceactionlab.com/Blog/2013/03/a-trillion-ways-to-be-fooled/

... ani když jde o portfolio trhů:
www.priceactionlab.com/Blog/2012/08/fooled-by-multiple-comparisons-when-developing-systems-for-single-securities-or-portfolios/

Problém je v ohromném množství obchodních pravidel, ze kterých se vybírá -> datamining bias.

[tomnes]

To je s prominutím, opět štěk někoho, kdo si někde něco přečetl, ale o tématu neví vůbec nic.

Ano, pokud se budu chovat hloupě, a vše co udělám je, že strategii, kterou si nechám z podobného programu vygenerovat hned nasadím živě jenom kvůli tomu, že měla dobrý OOS, tak pak pochopitelně je celý program k ničemu. Ovšem problém pak není v programu, ale v uživateli, který se chová naivně, stupidně a neví o problematice vůbec nic.

Podobné programy jsou převážně "idea-maker", následné strategie je potřeba podrobit velkému množství dalších testů robustnosti a stress-testů, abychom minimalizovali pravděpodobnost, že se jedná o over-fit, a abychom věděli, že máme opravdu něco robustního. Mé testy robustnosti jsou v tomto ohledu například velmi tvrdé, 9 z 10ti strategií vůbec neprojde, byť equity křivka OOS vypadá třeba super.

Na druhou stranu, AdaptradeBuilder ve svém workflow používám již nějaké 4 roky a ze všech mých AOS zatím selhal jeden a jeden jde do strany. Jednu nebo dvě strategie obchoduji navíc přesně tak, jak vzešla z AB, bez dalších dodatečných úprav (krom tvrdých trestů robustnosti).

Btw. equity v článku je něco, co bych nenasadil, ani kdyby to prošlo 10ti OOS.

Pokud vás trápí datamining bias, tak se nepouštějte vůbec do tradingu, protože jakákoliv snaha hledat jakýkoliv systém v trzích není nic jiného, než datamining bias a optimalizace. Bohužel za 10 let v tradingu vím, že mezi akademickými teoriemi a ryzí praxí jsou propastné rozdíly. Ono pořád čtu, že podle teorií by trhy měly dělat tohle, ale jak na potvoru dělají něco jiného. Praxe je jediné, co se počítá.

Takže podobné výkřiky do tmy bych raději viděl nahrazené nějakou seriózní vlastní prací a praxí, než rychlým závěrem na základě dvou článků (které mají zjevně také poměrně jasné bias).

[Sage]

tomnes:
Souhlasím s tebou, že je to především věc uživatele, jak s tím naloží. Nejde o teoretické problémy, ale čistě praktické - vygenerované systémy mají v praxi jiné výsledky, než by se zdálo z testů AB. Je třeba je adjustovat právě zohledněním datamining biasu (mimo jiné), aby se snížil rozdíl mezi skutečnými praktickými parametry (výstupní tj. výsledky) a jejich odhadem poskytovaným testy v AB. Z heldiska DM biasu a tedy zkreslení výsledků je hodně velký rozdíl, jestli jsou řešení hledána z malé množiny kombinací vstupních pravidel nebo jestli jsou jich tisíce nebo miliardy.

Proto jsem dal ty linky, aby si případný uživatel rozšířil obzor - ať už AB bude nebo nebude používat. Asi jsem se špatně vyjádřil, AB je jistě šikovný na různé užitečné věci, ale řekl bych, že to není nástroj pro blbce, kteří jen kliknou, vygenerují, naexportují a obchodují. Jenže to je přesně to, proč si to většina lidí chce koupit - chtějí hodně muziky za málo peněz. Kliknout a mít funkční systém.

Děkuji za radu abych nezačínal s tradingem (pozdě) a na oplátku taky posílám nějaké rady od starších a zkušenějších:

Mikuláš Dačický z Heslova (1555 - 1626) - Prostopravda

Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikda nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej,
drž slovo a na paměti měj,
co učiniti nemíníš, nepřipovídej.
Nelži a nechval sebe sám,
zvláště kde jsi vejborně znám,
nebo lidé rozum jmají,
po řeči blázna poznají.
Když dobré svědomí zachováš,
neopustí tě Pán Buoh, to shledáš.

Nebo: Lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí
nežli šibalská moudrost a podvodné umění.

Ergo confide et constans esto Deo, recte agens, zo nam in fine coronatur bonum opus.

[Graba]

Takže předpokládám asi správně, že není možné do Adaptrade Builderu vložit již hotový EasyLanguage kód (strategii), a ten mi AB převede do podoby MQL kódu pro Metatrader? :S
Děkuji