Diskuze k článku: Základní kámen profitabilního tradingu? Úspěšný papertrading.

[Lord]

po vic jak 3 letech se mi konecne povedlo dodrzet to co jsem si na zacatku mesice stanovil. Kolik pipu udelam a pokud je udelam, tak koncim, bud tyden, nebo mesic. Vcera jsem dodelal poslednich nekolik pipu a mesic ukoncil. To vsechno na demu. Po neustalim pomalim mazani uctu, jsem se uz nas.al a zacal zpet na demu, kde jsem to uz po vymazu na live zacal cejtit jinak a vic brat vazne. Nicmene, jsem vse zmenil a po utrpnym nalezeni a stanoveni nekolika pravidel a jejich naprostymu dodrzeni, ukoncil uspesne mesic. Urcite tady nemusim psat jak to byl tezky mesic. Napriklad vcera, jsem na uspesny obchod cekal od 7:30 do 16:00. nekdy jsem musel dotahovat a neveril uz moc, ze tyden ukoncim pozitivne.

Jak pise stranger, tak boj s nudou je prisernost, nastesti existujou hry, jinak nevim co bych delal. Nicmene, konecne se to povedlo a po hodne, hodne frustrujich obchodu a dni, jsem se dostal na pozitivnejsi vlnu. Demo je supr (daval jsem ho pred live), ale musi se brat totalne vazne a totalne vazne se bere az kdyz se nase.es na to jak ti live nejde :).

[avocado]

To Honza K: Graf 5´ GBP, vstup 1 a 3 na 5´, 2 na 3´ Ale jinak mate naprosto svou pravdu a nikdo Vam ji nebere

[divadrapsak]

Ja jen nechapu,ze nekteri lide do diskuze musi prispivat trosku zavanejici aroganci a pohrdanim nekoho pristupu...
Na svete preci zije jiz mozna kolem 7miliard lidi a kdyz vezmeme v potaz,ze vetsi polovina zije na hranicich chudoby
a jen par desitek milionu se zivi na burze,je to opravdovy nepomer..Ted mluvim hlavne o retailovych obchodnicich a ne
fondech,protoze ti hodne vytvareji volatalitu a mam takovy dojem,ze vsechna ta ruzna skoleni lidi a prodeje pofidernich systemu je jen dobra k tomu,aby se na trzich porad drzela nejaka "likvidita" :-)
Ja osobne jsem navstivil par kurzu od Financnika.cz a musim priznat,ze na zacatku jsem byl nadseny,ale realita je opravdu neco uplne jineho.Trading je podle meho nazoru hlavne o psychologii ;-) Muzete mit baliky penez,obchodni plany,ktere Vam pojedou na demu,ale jak naskocite do trhu se svymi penezy a zazijete nedejboze za prvni dva mesice hned drawdown 10-15 % meni se vsechno a teprve v teto situaci clovek zacne poznavat sam sebe a zjisti na cem musi nejvice zacit pracovat.Nepisi zde o AOS,mam na mysli diskrecni pristup.Sam jsem po E-mini i a E-Mini II myslel,ze to nude muj salek kavy obchodovat mechanicky,ale neni tomu tak!Kazdemu sedi neco jineho a aby za me zase obchodoval automat hned v zacatcich to bych mel pocit,ze jsem z materske skolky skocil hned na stredni skolu.Myslim si,ze by si tim mel kazdy projit.
Pisu z vlastni zkusenosti.Mam praci,delam v IT,kde si muzu dovolit pozorovat trhy denne 12 hodin..za poslednich 18 mesicu jsem nakoukal ledacos a taky jsem se presvedcil o vyse napsanem..
Trading je hodne a obchodovani v zone,ktera Vam sedi,kterou mate vyskousenou,kdy jste v maximalnim pohodei ,vyrovnani a soustredeni jen na vykon na nic jineho a to je nekdy hodne tezke... :-)Taky jsem poznal,ze kdyz nejsem v psychycke pohode,jsem pretazeny,pohadany s pritelkyni,tak i kdyz se snazim dodorzovat OP,delam nesutecne kixy!!!
Da se to samozrejme natrenovat a tak se stat profi traderem,ale jak jsem napsal,urcite to chce obrovskou disciplinu!
Omlouvam se za spam! :-)

[Hugos]

Článek se mi líbí ale jeho titul mi úplně nesedí. Obchodování má mnoho důležitých složek a úspěšný papertrading je jen jedna z nich. Také by se dalo napsat, že základním kamenem tradingu je dostatčný účet u brokera nebo funkční platforma s napojením na burzovní data. Podle mého názoru se jako základní kámen obvykle označuje ta nejdůležitější část. Z mého pohledu je to psychika i když ani ta samozřejmě sama o sobě nestačí. :)

[Honza K.]

divadrapsak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ja jen nechapu,ze nekteri lide do diskuze musi prispivat trosku zavanejici aroganci a pohrdanim nekoho pristupu...

Pokud to byla reakce na můj příspěvek - přijde vám, že jsem arogantní a že pohrdám přístupem někoho jiného? Pak se omlouvám, pokud to tak zní, nechci vyvolávat akci, kdy tu bude několik stránek útoků jednoho na druhého.
Ve výsledku to bude nakonec stejně jedno, co si myslíme. Je to TRH a naše reakce na něm, které rozhodnou výsledek jakýkoliv debat a názorů tady na foru. A věřte mi, že pokud existuje někdo nebo něco, co je arogantní a zcela pohrdající něčím přístupem, pak je to TRH samotný. Pokud jsem arogantní já, tak to naštěstí Ondru nebude stát ani korunu. To samé nelze říct o trzích.
Nevím jak vy nebo Ondra, ale já obchoduju futures trhy NAŽIVO S REÁLNÝMI PENĚZI deset let, takže si za svými názory stojím.

[Honza K.]

avocado Napsal:
-------------------------------------------------------
> To Honza K:
>
> Graf 5´ GBP, vstup 1 a 3 na 5´, 2 na 3´

> Ale jinak mate naprosto svou pravdu a nikdo Vam ji
> nebere

Ten obrázek je důkaz, že to funguje? Odpuste mi, že pořád rýpu, ale to doufám nemyslíte vážně? :)

Prosím diskutující aby pochopili, že už možná stárnu a jsem na různých fórech příliš dlouho na to, abych si svými příspěvky honil svoje ego nebo se snažil někomu něco dokazovat. Doufám, že historie mých diskusí to dosvědčuje. Ano, občas si rýpnu tam, kde cítím, že něco není v pořádku nebo že hrozí někomu nebezpečí plynoucí z přehnaných očekávání na základě nedostatku zkušeností apod., ale opravdu neberte ty rýpance jako povýšenost nebo snahu ukázat, že toho vím víc než ostatní.

[avocado]

To Honza K:

No vite, me Vase reakce na muj prispevek moc konstruktivni neprijde. Tak jsem dal graf se vcerejsimi obchody. Taky jedu na zivo, s realnymi penezi a taky uz par let.

abych dodrzel Vas styl diskuze -

- co je spatneho na stanoveni trendu na vyssim TF (treba s pomoci zminovanych EMAs)? Tedy jsem si stanovil, kde pro me zacina trend... kde skonci nevim.
- je neco spatne na nastupu do pozice na korekci na nizsim TF?
- s narustem poctu kontraktu to je ze zacatku narocnejsi - mate nejaky zpusob jak to resit nebo obejit?
- testovani je dulezite. Klidne 10 let. Proc ne, kazdeho vec, ze?
- nekde v mem prispevku jste podlehl dojmu ze pisu z jachty a v supliku mam svaty gral?
- co jineho Vam v tradingu posune psychiku vic nez to, ze vydelavate penize?
- co si myslime o udelovani titulu profesorum a milionu jinych veci je pouze nas nazor, dobre ze nejaky mate.

Jasne, ze to jsou 100x omilane teze. Fakt je to blbost? Jak to vite? A jste si jisty, ze vymyslite neco, co jeste nikoho nenapadlo? Třeba nejaky svaty gral?

Proste, jen si myslim, ze cesta je mozna i prostrednictvim jednoducheho vizualniho postupu. Tim nevylucuju a nezatracim slozite systemy, programovani strategii, genericke algoritmy, testovani klidne desetileti zpet a ja nevim co jeste. Ale pro zacatecnika mi pripada jednodussi.... opakoval bych se.

Nikomu nic nenutim, neprodavam a nikoho nepresvedcuju ze moje pravda je jedina spravna. Je to jen nazor. Muj. A taky si za nim stojim.
Dokonce jsem prve ani nebyl ironicky. Asi starnu.

Neodpovidejte, nema cenu tady debatovat o necem co si stejne kazdy musi vybojovat sam v sobe. To, ze mame rozdilne nazory znamena pouze to ze mame rozdilne nazory. Tohle neni soutez kdo ho ma vetsiho, aspon doufam.
Jak spravne pisete, Vy ani ja (to jsem si pridal) Ondrovi penize stejne nevydelame.

Tim bych to uzavrel.

Dobry lov

[Cizinec]

Ahoj vespolek, zdá se mi, že diskuze se trošku vyhrocuje, já přidám jen zkušenosti z mého papertradingu, protože o něm Petrův článek je. Začal jsem se studiem před 2 roky. Po absolvování kurzu Emini I. jsem se vrhnul do backtestování YM a následně do papertradingu. Papertradoval jsem na trhu YM dohromady 3 měsíce stažených dat s pozitivním výsledkem. Neřešil jsem řízení risku, maximální denní a týdenní ztráty. Myslel jsem si, že se mohu pustit pomalu do live.
Tak jsem začal s papertradingem večerního trhu YM, protože večer bych mohl obchodovat, přes den jsem v práci. Po dalších 3 měsících poctivého papertrtradingu večerního trhu jsem skončil prakticky na nule se závěrem, že nejsem večerní trh schopen profitabilně obchodovat. Večerní trh mi nabízel spousty signálů, ale volatilita byla malá, takže jsem vstupoval do falešných patternů. To je jedna ze záludností backtestu, kdy přecházíte falešné signály šmahem a vůbec si neuvědomujete, že při obchodování do nich budete vstupovat.
Takže jsem se rozhodl, že se pustím do spreadů, což je jediný možný způsob jak po večerech začít obchodovat. Loni v létě jsem začal backtestovat a papertradovate spready, po novém roce jsem si zřídil účet a vrhnul se do obchodování. Teď jsem po 4 měsících zpět na svých 7 000$ po odstranění počátečních chyb a korekci vstupů a výstupů.
Loňský rok jsem současně denně pozoroval trhy YM a pouze jsem si kreslil značky vstupů a výstupů a studoval price action. Poslední čtyři měsíce opět papertraduji YM již s větším úspěchem a studuji své chování pomocí kognitivního deníku. Zaměřuji se na korekci ztrát a na obchodování v rotačním trhu, kde ztrácím nejvíce. Až odstraním tyto problémy, budu vědět, že mohu pokročit dále. U mne se psychika projevuje v papertradingu také, protože když dělám chyby a špatně řídím pozice, přehlídnu vstup tak mne to zatraceně mrzí.
Do živého obchodování bych se rád pustil během půl roku. Obchodovat chci od 15:30, budu měnit styl své práce.
Trochu mne zarážejí diskuze o trendu. Já při papertradování nevím, jestli dnes bude trend, nebo nebude. Obchoduji vstupy na odrazech a korekcích s nastaveným SL a pevným PT podle plánu, který si připravuji před otevřením. Podle otevření a pozice trhu vůči úrovním a EMA odhaduji kam trh půjde a podle toho si připravuji vstupy. Pokud posouvám PT, (touha po obchodování delšího úseku trendu) většinou končím na BE. K větším ziskům mne pomáhají vstupy se 2, 3 kontrakty a PT postupně nastavené např. na 10, 15, 20 bodů. Na to ale nemám účet, obchodovat začnu s 1 kontraktem.
Přeji všem pevné nervy, pracovitost, tvořivost a obrovské množství trpělivosti.
Cizinec
P.S. Obchodování spreadů mne učí, že když v přípravě něco trošku zanedbám, trh mi to tvrdě vrátí.

[ondrislaw]

Honza K.
obchoduji oba trhy NQ i YM, nebo teda vybírám si z nich ten na kterém vidím lepší příležitost. Ještě mám otevřený trh ES, který ale zatím neobchoduji. V trendu hledám flipy, jinak divergence. Časování vstupů a řízení pozice dělám na rychlejších grafech, nepoužívám žádný indikátor. Pro vstupy i výstupy používám limit příkazy. Myslím, že tímto už ale překračujeme hranice tohoto vlákna, takže teď budu pokračovat v PT a pokud vše půjde dobře dám nějaké výsledky do diskuze FIMS.

[divadrapsak]

To Honza K.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Honzo,to nebylo vubec ale vybecmireno proto vam ;-) Ja jsem si precetl prispevky na prvni strane a pak si az vsimnul,ze muj prispevek byl postnuty na stranu 2 :-) Urcite tady nikoho z niceho neobvinuji a nehodlam se s nikym na nejakym foru dohadovat ;-) Na to fakt nemam cas.
Jinak s temi trhy mate pravdu,jsou arogantni a bezcitne.Klobouk dolu,pokud obchodujete jiz 10let,zivite se tim a dokazete s trhy a obchodovanik skloubit i realny zivot,jako je rodina,deti atd atp.

Hodne uspechu Vsem!

Dave

[Honza K.]

ondrislaw Napsal:
-------------------------------------------------------
> Honza K.
> obchoduji oba trhy NQ i YM, nebo teda vybírám si z
> nich ten na kterém vidím lepší příležitost. Ještě
> mám otevřený trh ES, který ale zatím neobchoduji.
> V trendu hledám flipy, jinak divergence. Časování
> vstupů a řízení pozice dělám na rychlejších
> grafech, nepoužívám žádný indikátor. Pro vstupy i
> výstupy používám limit příkazy. Myslím, že tímto
> už ale překračujeme hranice tohoto vlákna, takže
> teď budu pokračovat v PT a pokud vše půjde dobře
> dám nějaké výsledky do diskuze FIMS.

V tom případě Ondro pokud dobře vidím, tak tabulka s výsledky nezahrnuje vůbec žádné transakční náklady, které u obchodování futures vzniknou a budou poměrně zásadně ovlivňovat reálný stav účtu. Nevím jakého máte/budete mít brokera, ale počítejte s tím, že u každého RT obchodu vám vznikne jenom na poplatcích cca 3.5 - 5 USD náklad. Dále is prosím uvědomte záludnosti používání limit příkazů. Nevím, jakým stylem provádíte paper trading, ale pokud máte např. SIM účet a jste schopen zadávat přímo limit příkazy s reálnými daty, budete rozdílem mezi papertradingem a reálným obchodováním pravděpodobně šokován a psychika dostane pořádný nápor.
Pokud chcete se reálu alespoň přiblížit, musíte brát daný fill jako skutečný fill pouze v případě, že trh šel proti vaší ceně a na vašem limitu se objevila protistrana. Rozhodně vám doporučuju alespoň jako takový pokus změnit všechny příkazy na market, tj. např. manuálně zadat market příkaz v okamžiku, kdy proběhne obchod nebo využít případně příkazů platformy typu stop market, market if touched apod.
Při backtestu a papertradingu je taky hodně důležité otestovat si svůj systém v různých fázích trhu, pokud si uděláte paper zrovna když jsou pěkné trendy, vám vyleze 20 -50 obchodů a vše je ok, tak to ještě neznamená, že máte opravdu dobrý systém. Přijde jiná fáze trhu a vy budete mít co dělat zvládat ztrátové série.
Porovnejte si pak výsledky paperu s limity a s markety a pokud stejný systém vykáže výrazně rozdílné výsledky, je něco špatně a měl byste přemýšlet nad tím, jak se s tím vypořádat.

Jenom pro info, např. na ES vám jeden tick slippage udělá rozdíl 12.5 na každé straně, tj. může to být 25 USd na jeden uzavřený obchod/kontrakt, pokud máte average trade třeba 50 USD, tak najednou máte 50 - 25 - 3.5 = 21.50 ave trade a to je safra znát :)

[Honza K.]

avocado Napsal:
-------------------------------------------------------
> No vite, me Vase reakce na muj prispevek moc konstruktivni neprijde. Tak jsem dal graf se vcerejsimi obchody. Taky jedu na zivo, s realnymi penezi a taky uz par let.

V tom případě vsadím boty, že máte i spoustu příkladů, které na nástěnku člověk nerad dává :) Já jich mám plný šuplík nebojte :) Moje rýpnutí směřovalo k tomu, že pokud obchodujete déle, jistě víte, že ukázka jednoho grafu nevypoví vůbec nic, vypovídají hodnotu má třeba screenshot vaší reálné equity křivky. Nebo statistický souhrn nějakého většího vzorku reálných obchodů pro období dejme tomu půl roku rok podle stylu obchodování a množství trhů, které obchodujete.


> - co je spatneho na stanoveni trendu na vyssim TF (treba s pomoci zminovanych EMAs)? Tedy jsem si stanovil, kde pro me zacina trend... kde skonci nevim.
> - je neco spatne na nastupu do pozice na korekci na nizsim TF?

Pracovat s vyšším timeframe není nic špatného stejně tak jako nastupovat na korekci na nižším TF. Pochyboval jsem ve svém příspěvku ale o tom, že systém tak, jak ho popisujete, bude dobře a stabilně fungovat v dlouhodobém horizontu. Přišlo mi vaše sdělení takové rozevláté ve stylu "co blbnete a moříte se s hledáním všelijakých podmínek a filtrů, vždyť stačí nakoupit nízko a prodat vysoko, já to vím, už mám pár obchodů za sebou a měsíc testování, to bohatě stačí".
No možná měsíc testování stačí, pokud používáte velmi rychlé grafy, takže za ten měsíc vyzkoušíte hodně fází trhu a nasekáte 500 - 1000 obchodů, ale pokud jedete stylem 1, max 2 obchody denně na 15 min, tak alespoň pro mě by měsíc testování byl zoufale málo na to, abych mohl daný systém posoudit.

> - s narustem poctu kontraktu to je ze zacatku narocnejsi - mate nejaky zpusob jak to resit nebo obejit?

Pozor psal jste toto:
"Napr.: Dva TF, na vyssim stanovit trend (treba Ema 50x20, HH-HL-HH-HL....) a na nizsim brat vstupy na korekcich. SL pod korekci, PT fix nebo na prorazeni Trend line.... S jednim kontraktem to mozna nevypada tak zajimave ale s 5, 10, 20, 40? "

Myslel jste tím zřejmě, že s jedním ty výsledky jsou slabé, ale když se to vynásobí 5,10... že to začne být zajímavé, nebo že se najednou nějak zlepší výkon strategie, to mě opravdu pobavilo. Zkoušel jste obchodovat s 20 kontrakty? I když pojedete naprosto totožně jako s 1 kontraktem, výsledky budou odlišné s přibývajícím počtem kontraktů a pokud obchodujete s limit příkazy, pak to teprv začne být pro vás sranda. Začnete řešit partial fills, pokud máte AOS pak synchronizace reál/strategy atd. Užijete si spoustu srandy (myšleno ironicky).

> - testovani je dulezite. Klidne 10 let. Proc ne, kazdeho vec, ze?

Ano, koneckonců děláte si to sám pro sebe, abyste se ujistil o tom, že vaše strategie funguje v různých situacích. Nebo si myslíte, že se trhy nemění a platí na něm stále stejná pravidla? Zkuste si otestovat váš systém třeba plácnu v únoru - březnu 2009 a jukněte, jestli podala podobný výkon jako teď. Čím více dat máte, tím lépe se s nima dá naložit.

> - nekde v mem prispevku jste podlehl dojmu ze pisu z jachty a v supliku mam svaty gral?

Ne ale podlehl jsem dojmu, že patříte k těm, pro které je všechno easy a když mu funguje systém po měsíci, tak že do vánoc bude za vodou :) Omlouvám se...

> - co jineho Vam v tradingu posune psychiku vic nez to, ze vydelavate penize?

Za předpokladu, že ty peníze opravdu vyděláváte. Víc vám posune psychiku to, že proděláváte konstantně peníze.

> - co si myslime o udelovani titulu profesorum a
> milionu jinych veci je pouze nas nazor, dobre ze
> nejaky mate.

Mraky dočasných traderů používá podobné systémy, jaké jste popisoval. Velcí hráči používají taky řadu velmi jednoduchých systémů z hlediska logiky vstupů a výstupů, ale věřte mi, že mají velmi komplikovanou "omáčku", díky níž se mohou udržet nad vodou. To masa obvykle nemá a ani netuší, co všechno je třeba ošetřit.

> Jasne, ze to jsou 100x omilane teze. Fakt je to
> blbost? Jak to vite? A jste si jisty, ze vymyslite
> neco, co jeste nikoho nenapadlo? Třeba nejaky
> svaty gral?

Mám naprogramovaných cca 350 strategií, trendové, protitrendové, skalpovací, swingové, spreadové atd., zhruba to samé jsou kódy co jsou různě volně dostupné nebo se dají relativně rychle naprogramovat. Kromě toho mám spoustu nástrojů pro testování robustnosti strategií. Také si troufnu tvrdit, že jsem vlastníkem velkého množství dobrých tickových dat, alespoň pro všechny trhy, které obchoduju a tudíž mohu otestovat cokoliv na mnoha letech s nízkou mírou chybovovsti (upozorňuji tímto, že budu ignorovat požadavky na data nebo otestování kódu, nemám na to čas ani chuť).

> Proste, jen si myslim, ze cesta je mozna i
> prostrednictvim jednoducheho vizualniho postupu.
> Tim nevylucuju a nezatracim slozite systemy,
> programovani strategii, genericke algoritmy,
> testovani klidne desetileti zpet a ja nevim co
> jeste. Ale pro zacatecnika mi pripada
> jednodussi.... opakoval bych se.

Ano začátečník je chtě nechtě v pozici víceméně gamblera.

> Neodpovidejte, nema cenu tady debatovat o necem co
> si stejne kazdy musi vybojovat sam v sobe. To, ze
> mame rozdilne nazory znamena pouze to ze mame
> rozdilne nazory. Tohle neni soutez kdo ho ma
> vetsiho, aspon doufam.

Jejda já čtu váš příspěvek rovnou v okně, kde píšu, tak co teď s tím, no omlouvám se, odešlu to, přijde mi škoda to teď co jsem napsal smazat a zahodit, když už jsem tomu věnoval 5 minut :) Ne rozhodně bych nesoutěžil, nebojte, já ho mám menšího :)