Diskuze k článku: Co může přinést přecházení ze systému do systému?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/co-muze-prinest-prechazeni-ze-systemu-do-systemu.html

[Corwin22]

Dobrý den Tomáši,
děkuji za článek. Vcelku by zajímali ty kritéria dle kterých přepínáte systémy. Ale jasně jste napsal že to nebudete sdělovat a je to prostě výrobní tajemství.
V rámci toho že jsem se aktuálně začal zabývat MultiCharts .NET, a tam je 3D optimalizace, od které si celkem dost slibuji, mohl by jste vysvětlit toto: "využití 3D optimalizačních grafů při optimalizaci je jedna z nejrychlejších cest do pekel". Děkuji

[tomnes]

S těmi 3D optimalizačními grafy je to jednoduché. Hodnoty, které tímto způsobem vyoptimalizujete, jsou vysoce nestabilní. Budou vám fungovat jen chvilku.

[Corwin22]

Děkuji za reakci.

[Pavel K.]

Podle mých zkušeností diversifikovaný dikreční obchodní systém založený na PA, který nemá pevně dolarově dané stop lossy a profit targety, nepotřebuje dlouhodobě jakoukoli reoptimalizaci parametrů.

Podle mého je potřeba více rozlišovat a zdůrazňovat rozdíly mezi diskrečním obchodováním a systémovým. Jsou to 2 kategorie, které vzájemně nemají téměř nic společného. Možná tak obchodní instrumenty. Nemyslím si, že je dobré přenášet závěr z testů udělaných na automatech na diskreční obchodování.

Píšu to proto, že se zde snad stále nachází dostatek nováčků, které by to mohlo na dlouhou dobu špatně ovlivnit. Můj pohled je naopak takový, že jestli se vydat v intradenním diskrečním obchodování nějakou cestou, tak spíše cestou maximální možné neoptimalizace a jednoduchosti.

[electric]

Jestli to správně chápu, tak jsi vlastně zkombinoval více systémů do jednoho, kde se používají různé podmínky dle nějakého kriteria. Uvedené vylepšení equity vypadá příjemně.
Prošla kombinace přes CA a všechny testy robustnosti na 10-leté historii? Nemohu se ubránit pocitu overfittingu, ale na druhou stranu přesouvání kapitálu(množství kontraktů) mezi systémy podle toho, kterému se jak daří, je asi podobná myšlenková kategorie.
Díky za novou myšlenku.

[and10]

Pred lety nekdo prohlasil o svych automatickych strategijich, ze je managuje podle MovingAverage 5 na Equity krivku. Pokud je pod, system se neobchoduje.

[Hugos]

electric Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jestli to správně chápu, tak jsi vlastně
> zkombinoval více systémů do jednoho, kde se
> používají různé podmínky dle nějakého kriteria.
> . . .

Dívat se na více samostatných systémů jako na jeden má smysl jenom když jsou korelované - například jako spready. Tam nemá smysl dívat se na výsledky short a long nohy a teprve spred tvoří podstatu systému. Pokud mám kombinaci nezávislých systémů, je třeba sledovat výsledky samostatně a pokud některý dílčí systém není ziskový, tak ho prostě do kombinace nepřidám.