margin initial/maintenance

[SanchezP]

zdravím všechny tradery!!
chtěl bych se zeptat problematiku marginů (intradenních) na konkrétním případě, stále nad tím bádám a stále to prostě nemohu pochopit, nevím proč, jsem začátečník a chtěl bych si propočítat výši účtu podle ebooky MoneyManagement a risk management ( příklad uvedu u IB na trhu NQ..tj intrady initial 1750, intraday maintenance 1400, overnight initial 3500, overnight maintenance
1, jaké marginy z tehle 4 me budou jako intradenního obchodníka zajímat? (predpokládám ze ty 2 první),

2, jaký je presný rozdíl mezi initial intradey a initial maintenance.....která z nich se mi strhává pri otevrení pozice a pak se mi zase pripisuje zpet a kterou z nich potrebuji abych pozici vůbec otevrel?

3, v te knize je napsano, abysme nikdy neexponovali více jak 50% uctu v marginech....cili který ten margin mají na mysli?

4, kdyz si vypocítávám risk na 1 obchod vzhledem k velikosti uctu, mám si ho vypocítávat z celé velikosti účtu nebo jen z velikosti účtu - margin potřebný na otevření pozice....čili jen z toho, z čím můžu reálně čarovat?

5, nejlépší by bylo, kdyby jste mi napsali třeba příklad jak to chodí...např, otevřu si účet s "5000USD", otevřu 1 pozici v NQ u ib a nechám ji otevřenou.. (za cenu např 2160 na long, 1b=20USD) ...čili teď mám na účtě 5000-1400=3600?

A po uzavření pozice se ziskem 100USD to bude zase 3600+1400+100=5100?

6, Co když si třeba otevřu u IB tuhletu pozici s účtem 1500 USD....otevřu si to vubec když initial intraday je 1750?

díky za odpovědi :S

[paja1]

SanchezP:
Někteří brokeři nerozlišují u intradenních obchodů initial a maintenance margin. Např. Global Futures má na většinu indexů margin 500 dolarů.

1/ ano

2/ při otevření se blokuje initial margin. Pokud stav účtu (včetně otevřeného zisku/ztráty) klesne pod součet maintenance marginů otevřených pozic, broker posílá margin call. Ale toto se týká spíš overnight obchodů. U ID ty pozice nejpozději na konci dne zavřete a pokud skončíte ve ztrátě, druhý den maximálně nebudete moci otevřít tolik pozic

3/ nejspíš initial, ale není to žádné dogma a většina brokerů nerozlišuje u ID initial a maintenance

4/ já bych to dělal z celého účtu, tím, že vám broker zablokuje margin, nepřicházíte o žádné peníze, jsou jen blokovány

5/ já bych do těch výpočtů dosadil 1750 místo 1400

6/ broker vám neumožní pozici otevřít.


Myslím, že se zabýváte nepodstatnými aspekty. I když si spočítáte všechno na dolar přesně, k ničemu vám to nebude.

[Jiří S.]

Když u GF otevřu s účtem $2000 4 long kontrakty na index NQ, za jakých podmínek dostanu intradenně MarginCall?
Když u GF otevřu s účtem $2000 4 short kontrakty na index NQ, za jakých podmínek dostanu intradenně MarginCall?
A do jaké díry na účtě mě nechají otevřené pozice ještě otevřené?

SIM mi umožňuje při shortu otevřít víc pozic než při longu, ale margincall podle nastaveného maitenance Ninja-SIM neumí vůbec.

Vědět předem kdy začne být na účtě těsno a může mi to svazovat ruce je velmi důležité, protože každý to nemůže zajistit dostatkem financí ale pouze tréninkem, tréninkem a zase tréninkem a pak ještě informovaností. :(

[paja1]

Jiří S.:
Vůbec netuším, neobchoduju indexy a neobchoduju intradenně. Doporučuju se s tím dotazem obrátit na pana Kužela z GF.
Myslím ale, že intradenně margin call neřeší, stejně nejste schopen tentýž den doplnit účet, spíš to broker zavře, pokud bude účet aspoň trochu v plusu. Teď koukám, že margin na NQ je jen 400 dolarů.

S 2000 na účtu bych si netroufl otevřít ani jeden kontrakt, natož čtyři. Snažím se obchodovat s dostatečnou rezervou, abych věci jako margin call nemusel řešit ani teoreticky.

[romanrak]

to Jiri S

souhlasim prakticky s nazorem od pajy, resit zda a jak obchodovat s 2000$ 4 kontrakty je asi ne zcela dobra myslenka. Pokud vezmu v uvahu ze na trhu NQ budu pouzivat SL 50$ tak by potom pri 500$ kapitalu na kontrakt bylo riziko 10%, to je myslim absolutni hazard. Samozrejme je ale dobre vedet jake hodnoty marginu jsou pro dany trh u vaseho brookera, pomaha to k sestaveni money managementu a zaroven se tim trader vyvaruje moznemu neprijemnemu prekvapeni. Je to jen nazor, samozrejme ze to vse zalezi na vasi ochote riskovat a postoji k tradingu.
Ja mam ucet u TD Ameritrade a IB, tak konkretni hodnoty u vaseho brookera neznam.

At se dari.

romanrak

[SanchezP]

to paja1

třeba u mirusu mají u trhu YM initial margin 5000 a intraday margin 500......znamená to, že když otevřu pozici s 5000USD účtem, tak budu mít na účtu 0 ? je to vůbec možné? Šlo by to vůbec obchodovat? :S

[paja1]

SanchezP:
Intraday v pohodě. Ale držet pozici přes noc by bylo obtížné.

[Jiří S.]

Tak dám jeden příklad - když s účtem $5000 před close nakoupím YM a cena se pohne proti mě o $100 tak mi broker bude chtít zablokovat $5000 a jak to dopadne?

Bude to blokovat od mé nákupní ceny čímž budu v klídku neboť maitenance margin je daleko, anebo to bude blokovat od close ceny a pošle mi Margincall neboť mi nebude o $100 stačit Initialmargin?

Jak to dopadne když budu mít prodáno a budu na close mínus 100?
Na SIMu mám v případě prodeje dost cizích doláčů:) navíc.

[Skellers]

to romanrak
Dík,peníze přišly v pořádku :-) ,Já mám KB a když jsem jim vytiskl údaje k převodu peněz poprvé,tak nevěděli na jaké číslo to poslat a poslali to zrovna na špatné,naštěstí se peníze vrátily zpět :-) ,ale i tak jsem zaplatil za převod 2,5 tis...vydřiduši
Měj se
at se daří Martin :D

[romanrak]

to Skelers: ok, to mne tesi. Pokud posilam na IB nejake prostredky tak jiz pouzivam nastavene udaje z minulosti, jen je overim jestli nedoslo k nejake zmene ze strany IB a to dle minule uvedeneho zpusobu bookovani transferu, opacne mam samozrejme prednadtastavene a overene udaje na moji banku. Tak jde vse plynule a bez problemu. Poplate 2,5t KC je dosti vysoky, ale zalezi samozrejme na prevedene castce a bankovnim poplatkum ve vasi babce.
Tak at se dari a brzy prichazeji penize opacnou cestou.

romanrak

[Gordon_Gekko]

Nováčkům poradím, pokud začínají s 5000 USD, což byl i můj případ, mohou začít obchodovat trhy, kde je max. margin 4000 USD, protože 1000 USD je celkem velký prostor pro ztráty, kde by měl být i nováček profitabilní. Protože pokud budete např. riskovat na trhu E-mini NASDAQ-100 8 ticků, váš stop-loss bude 40 USD čili budete si moct dovolit mít až 25 ztrátových obchodů, pak byste měli ztrátu 1000 USD, ale pokud budete mít i sebejednodušší systém založený např. jen na S/R úrovních, a budete jej dodržovat, věřte mi, že nebudete mít více jak 10 ztrátových obchodů za sebou. A ve výše zmíněném trhu je 40 USD už dostačujících. Já během 1. měsíce díky absolutně nekompromisnímu přístupu zhodnotil počátečních 5000 USD do 6200 USD, a to byl ostrý start absolutního nováčka v reálu. 2. měsíc z 6200 USD do 8000 USD. 3. měsíc z 8000 USD do 9600 USD. 4. měsíc jsem začal obchodovat 2 kontrakty a objevil jsem cestu do království dolarů - je to o kontraktech.

Nicméně 5000 USD já osobně považuji za solidní startovací sumu, protože pokud se nebudete řídit systémem, pak vám nepomůže ani když si budete fundovat účet o 10 000 USD ba i dokonce 20 000 USD. Nicméně méně jak 5000 USD není solidní startovací suma. Osobně považuji nejlepší start v rozpětí 5000 - 6000 USD. A pro založení účtu u Interactive Brokers vám bude stačit 5000 USD, nebo 10 000 USD, záleží, jestli dáte přednost obchodovat přes nejmenovaného brokera, který vám umožní obchodovat s 5000 USD u IB s českou podporou, nebo si počkáte a založíte účet přímo u IB s 10 000 USD. Já nevidím rozdíl, možná kromě o trochu nižší komise u nejmenovaného brokera, který má u IB výhodnější komise pro klienty. Ale tím nechci dělat reklamu na brokery, ale upozornit, že i s 5000 USD můžete do "hry".

Good hunting, trader!

Gordon Gekko

[ital]In Greed We Trust![/ital]

[radeon]

to Gordon Gekko
díky za povzbuzení a všem ostatním za vyjasnění problematiky.

[radeon]

Zdravím všechny, poradte prosím, chtěl bych ochodovat FDAX na eurex a od zámořských brokerů je margin hodně nepohodlný. Nevíte někdo o evropském brokerovi a nebo o někom kdo nechce tak vysoký margin? Děkuji moc. R.

[grizly]

radeon: Neviem kolko je pre teba "poholdny" margin ale napr. mirusfutures ma na fdax 2500.- a na ostatny eurex iba tisicku.

[radeon]

Grizly:díky za rychlou odpověd.
právě že to je všechno hodně k velikosti mého účtu ale MR jsou zatím asi nejlevnější, hledám někoho spolehlivého v evropě s tím, že by snad mohl být levnější. Díky.