Moneymanagement

[herman]

to Ron: ta galantova konstrukcia je cisto teoreticka.V praxi strazi nerovnovahu na trhu software arbitraznych obchodnikov a skalpuje aj jedno pipsove nerovnovahy s minimalnym oneskorenim.Ovela zaujimavejsie je podla mna skusit arbitraz medzi roznymi brokermi,ale ti sa tomu zase brania napr.tym,ze ta hodia na dealing desk

[Ron]

herman,
asi ano. chcelo by to mat pristup na urovni brokera. Ale nie je to cesta, ktoru sledujem. Skor ta ciastocna korelacia. A o tom prelievani je to skor len intuicia. No source on web.

[Ron]

lopo,

>z toho ale plynie ze zjemnujete TURBO, lebo priemerna hodnota môže rásť, správne?

spravne. jednak zjemnujem a jednak urcujem, kedy turbo zapnut. Pri ktorej strate. Kazdu OS sa da vyladit tak, aby to splnalo poziadavky tradera. Zisk% a MaxDD%

[galant]

To Herman:
veď som nepovedal, že metódy, ktoré som používal neboli takto odlišné: Tá "stratová" metóda mala charakter držania 5-6 hodín až 1-2 dni, keďže som ju obchodoval na dennom grafe a "zisková" bola založená na časoch, kedy sú zverejňované fundamenty, takže držanie max 30 minút.

To Ron: So spreadom sa tu počíta, takže nerovnováha, ktorá by bola neefktívna kvôli spreadu sa neobchoduje. Ale súhlasím, že pre nás je to len teoretická (aj keď nie moja!!!) konštrukcia.

[Ron]

galant,

MM na baze dvoch OS je IMHO mozny pri 2 roznych TF. Na vyssom dlhodoby trend (day) a na nizsom subtrendy v ramci ID. Ak sa pouzije PS podobny ako LR, tak kazdy musi mat svoje vlastne riadenie Risk%.

Sorry : OUT=33 stupnov, CPU=61 stupnov. Cas ist na kupalisko. Vecer tu.

Prijemny den vsetkym

[tawa]

Galant>> arbitraze jsou velmi choulostive i pro velke hrace a pred par lety byl i docela velky bankrotni pruser, ktery musel zehlit, az intervenci Fed (financni injekci)

[Tomino]

Moc všechny zdravim.

Mám dotaz, určitě se to tu už probíralo, ale nemůžu to najít.

JE NĚJAKÝ ROZDÍL V MONEYMANAGEMENTU INTRADENNÍHO A POZIČNÍHO OBCHODOVÁNÍ???

Ještě ednou se omlouvám, ale opravdu jsem to nenašel?

Tomáš

[viki]

Tomino, myslím že takhle se otázka nedá položit. MM je něco co musíte dodržovat u jakéhokoli trhu, ale každý trh má jiná pravidla. MM vám chrání investice, vydělává peníze. Komlexně je to stejné. Ale na každý systém pasuje jiný. Na každý trh taky..Jesatli jeto forex, ID nebo poziční nehraje roli...

[Tomino]

Děkuju za odpověď. S tím naprosto souhlasím. Myslel jsem, že pokud sev ID se obchoduje max. s 3-5% účtu na jeden obbchod, jak je to u pozičního??
Tomáš

[dzink]

Tomino: doporucil bych to same, 2 - max 5% :)

[herman]

to dzink: mne sa tych 5% zda straasne vela,uz aj 2% su pre mna celkom dost. 5 stoplossov za sebou chytis ani nevies ako a pri strate 25% uz by som vazne uvazoval,ze to zabalim.

[Ron]

to all

Toto bol presne dovod, preco som sa odhodlal spravit Lead Risk. Ked sa nedari, 0,5%. Ked sa dari, tak podla Kellyho a vlastneho strachu. Kludne 5%. Ak sa prestane darit, Kelly (ako vnutorny mechanizmus LR) obmedzi Risk%. Povodny dovod bol AOS - nech to ide samo a nevycisti ucet. Ak to ide dobre, nech to ide exponencialne. Az z toho spravim utilitu, pojde aj diskrecne. Este som nestudovat jazyk VT a MT, ci by to slo naprogramovat.

[M.F]

herman
No keby som premyslal ako ty ze to zabalis ak bude po sebe zopar neuspechov teda SL ani by som radsej nezacal. :)

[herman]

to Ron : ten tvoj Lead Risk je sice chvalyhodny pocin,ale pre prakticke vyuzitie trochu zlozity ( no mozno to len tak vyznieva ) Ja ked mam naladu na studium niecoho noveho,vzdy radsej dam prednost niecomu inemu.Mozno keby si to trochu ucesal , pripadne jednoduchsie vysvetlil, zaujalo by to ludi viac. Nejake zlozite matematicke formuly traderov odradzaju,lebo maju skusenost,ze ziadne exaktne matematicke konstrukcie nie su prilis prinosne.Ale na druhej strane,mozno je chyba vo mne...

[herman]

to MF: seria stoplossov je pre mna normalna,ale strata 25% uctu uz nie.