Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Trading bez růžových brýlí – pracujeme s vhodnými metrikami


Doporučené příspěvky

Dobrý den,

zajímaví ukazatel stability vývoje equity v čase může být K-Poměr.
Z mě zkušenosti je dost náročné najít strategii, která má K-Poměr alespoň kolem 0,5.

Do tabulky jsem doplnil pro ukázku equity z živého obchodování za zhruba 12měsíců.
Hodnoty PF a SR jsou dobré, ale K-poměr nic moc.
Přikládám výpočet v excelu, tak pokud se někomu bude chtít podělit o své výsledky budu rád.

Ať se daří Petr.K.

K - poměr.xlsx

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Poslední dobou si všímám jedné věci: Chceme říct jednoduchou věc, ale vypadali bychom jednoduše a hloupě, a to se dneska nenosí, musíme ukázat, že jsem lepší chytřejší.

Takže do toho jednoduchého sdělení dáme co nejvíce nových (pro někoho), cizojazyčných pojmů, článek je samej: „negative skew“, "sharpe ratio", "long tail".

A třeba starý dobrý pojem jako "RRR" (také cizojazyčný) pojem jako by pozbyl na své důležitosti.

Hodnotím to jako dobrý článek.

 

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Jasně, nejde se koukat jen na % zhodnocení, je třeba koukat, co je přitom na straně risku. Pěkně vysvětleno

krakra: RRR je přeci nastavení pro jednotlivý obchod. Statistiky, které Petr zmiňuje charakterizují systém jako celek a jeho výkonnost, ne jeden trade

Upraveno uživatelem tomas262
Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Před 10 hodinami, tomas262 napsal/a:

Jasně, nejde se koukat jen na % zhodnocení, je třeba koukat, co je přitom na straně risku. Pěkně vysvětleno

krakra: RRR je přeci nastavení pro jednotlivý obchod. Statistiky, které Petr zmiňuje charakterizují systém jako celek a jeho výkonnost, ne jeden trade

Jasně, ale udává se průměrné RRR, nebo na jaké RRR se cílí, je dobré uvést zda je systém založen na pozitivním, negativním RRR atd.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

RRR je jen jeden z dílčích parametrů systému, charakteristiky výkonnosti popisují jiné hodnoty - myslím že hodně vypovídající a jednoduchý je Profit faktor, ten má v sobě RRR i počet uskutečněných obchodů.
Nedávno jsem zjišťoval jak se počítá ten Sharpe ratio. Směrodatnou odchylku znám jen podle jména ale jak funguje nevim, když budu porřebovat asi vymyslim vlastní ratio :) nebo zůstanu u PF.
Jinak moc nechápu proč udávat výkonnost k velikosti účtu (jak právě některá ratia udávají) - to už neni otázka jediného systému, jak velký si zvolim risk. Něco jiného je výkonnost celého portfólia a problematika risk-managementu (tam se s RRR nechytnu).

  • Líbí se 1
Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.