opce u IB ?

[Jary]

tomicek:

aha díky za info :) Máš pravdu je to strategy builder.

J.

[dynosWCH]

Zdravim Traderov.

Paper tradujem IC u IB cez TWS a mam velke problemy s LMT prikazmi. I ked na RUT mi na IC stanovi Midpoint 1.7 credit nebudem vyplneny ani ked dam lmt na 1.3. Neviete v com je problem ? Dakujem

[sirfalout]

Ahoj,
obecně není jistota, že budeš, zejména u US indexů s vysokými spready, vyplněn za mid. V současné době zvýšené volatility jsou spready u některých IC celkem velké a skutečná cena výpisu (i IB nákupu IC) je daleko od midu.

Osobně bych doporučil vstupovat do IC po nohách, kde lépe vidíš, jaké jsou reálné ceny daných spreadů. Mid ceny jednotlivých put/call spreadů již celkem odpovídají realitě.

Přemek

[Jary]

Přémo, pravda pravda, ovšem po nohách zase přijdeš o výhodu nižších komisí, protože potom ti IB neidentifikuje tvoje nohy jako iron condor. To už je ale na každém co je pro něj výhodnější a pohodlnější na řízení.

[dynosWCH]

Hmm... keby som obchodoval dva spready miesto IC, znamena to ze mam aj 2x margin, nie?
To uz z hladiska risk managementu nie je az take super. Ako to obchodujete vy? Popripade radsej obchodujete SPY, IWM ?

Dakujem

[Jary]

JO vidíš, ano, 2x margin... je jedu jen SPY zatím. Ale ne IC.

[dynosWCH]

A co obchodujes za strategie. Mam respekt pred SPY z dovodu moznosti priradenia hocikedy v dobe obchodu.

[sirfalout]

Jary:
S komisemi určitě souhlas, jde o rozdíl okolo $2 na IC u SPX nebo RUT, ale může vyjít nižší.

dynosWCH:
Možná jsme si nerozuměli. Vstupem po nohách jsem myslel nakoupit put a call nohu zvlášť, výsledný maintenance margin je tedy stejný.

Rozdíl je v tom, že do pozice nevstupuješ najednou napřed koupíš např. call nohu a IC pozici vytvoříš následným nákupem put nohy.

Přemek

[dynosWCH]

To sirfalout:

Ja rozumiem co si myslel. V TWS nedam combo Iron Condor ale vlastne 2x VERTICAL . ano?
Ale teda margin by mal byt pri napr: rozpeti strikov 10, teda 1000 za nohu? Pretoze IC sa rata ako margin za obe nohy. Alebo sa mylim?

[sirfalout]

dynosWCH:
při výpisu kreditního OTM vertikálního put (call) spreadu se při rozpětí 10 bodů u IB počítá margin $1000.
Pokud k tomuto spreadu vypíšeš další kreditní OTM vertical call (put) spread a vytvoříš tak IC, margin zůstává stále $1000.

Přemek

[dynosWCH]

To sirfalout:

Dakujem za vysvetlenie.


A ake mate skúsenosti vy s plnenim? Alebo je pre IC vhodnejsi SPY? Je sice likvidnejsi ale ma striky len po 1 a k tomu je mozne priradenie. Spx sa mi pacilo spolu s Rut avsak ako som uz spominal. Mam zle plnenie...

[sirfalout]

dynosWCH:
osobně obchoduji na SPX a RUT. Problém s plněním řeším vstupem do pozice po jednotlivých nohách, který jsem zmiňoval výše. Nevadí mi si s příkazem chvíli počkat, takže mi může ležet pár hodin/dní než jsem vyplněn.
Osobně mi u indexů vyhovuje cash settlement a evropská excersise opcí, není tedy nutné jim věnovat příliš mnoho času.

Co se týče SPY, IWM, DIA atp. ty používám spíše pro testování nových možných přístupů. Pro začátek je dobré vzít si pár kontraktů SPY a osahat si TWS, lovení prémia na SPX či RUT je potom individuální záležitost.


Přemek

[dynosWCH]

sirfalout:

Presne takýmto spôsobom postupujem pri osahávaní TWS platformy, ktorá je mi zatiaľ dosť cudzia. Hlavne keď potrebujem zobraziť Performance profile. Keď si pozriem kombináciu dvoch spreadov, ktoré by mali spolu tvoriť IC, tak mám inú hodnotu max profitu ako pri jednotlivých spreadoch. Nemáš podobný problém??

[sirfalout]

dynosWCH:
hodnota max zisku u performace profilu se počítá z ask ceny když nakupuješ a z bid ceny když prodáváš. Performace profile může být tedy poněkud zkreslený. Při hodnocení ziskovosti bych se na performace profile příliš nespoléhal, raději si vše ověř sám.

Přemek

[dynosWCH]

Dakujem za postrehy. Akurat sa s platformou zoznamujem a oproti TOS je to poriadny skok spat. No nevadi. Naucim sa.