Obchodujeme systém WoodiesCCI - 4
Již jsme si pověděli o tom, jakým způsobem vyhledávat obchody na stranu trendu a snažit se na takových obchodech profitovat. Ukázali jsme si základní trendové patterny systému WoodiesCCI, které by měly být naším vstupním signálem do pozice. Vstup do pozice je však pouze jedna část, výstup z pozice je pak velmi často podstatně důležitější.
Právě výstupy je to, s čím nováčci u systému WoodiesCCI nejčastěji nejvíce bojují. Systém výstupů je totiž komplexnější – existuje několik různých způsobů, jak z trhu vystupovat. Použití toho „správného“ pak většinou záleží na momentální situaci v trhu – dalo by se tedy říci, že výstupy již vyžadují více diskréčního přístupu. Je však třeba dělat si v začátcích vše skutečně co nejjednodušší, a tak doporučuji vybrat si pouze jeden jediný způsob výstupu z trhů a toho se držet tak dlouho, dokud pro indikátor CCI a potažmo celý systém nezískáte natolik dostatečný cit, abyste byli schopni různé výstupy úspěšně kombinovat. Jaké tedy jsou jednotlivé metody výstupů z trhů? Ty nejzákladnější jsou celkem čtyři. Pojďme se nyní na ně podívat jeden po druhém.
Způsob výstupů 1 – CCI hook
Dle mého osobního názoru je toto pro nováčka nejlepší a nejideálnější způsob vystupování z trhů. Pravidlo je jednoduché: jakmile udělá křivka CCI tak zvaný „hook“, nebo-li zalomení, vystupujeme na close úsečky, během které k zalomení (CCI hooku) došlo. Slabou stránkou je, že velmi často vystoupíte pouze se zlomkem profitu, které by bylo možné v trhu dosáhnout. Silnou stránkou je, že se takto dá vystupovat zcela mechanicky, bez potřeby jakéhokoliv dalšího diskrétního zvažování, a přesto stále budete vydělávat zajímavé peníze (jak si ukážeme na konci tohoto článku). Zde je názorný příklad výstupu na CCI hook:
Způsob výstupů 2 – TCCI hook
Druhý způsob je obdobný a z pohledu dlouhodobých výsledků dle mého názoru i relativně rovnocenný. Tentokrát vystupujeme na hooku (zalomení) utvořeném na TCCI (turbo-CCI, nebo-li žlutá křivka na grafu CCI). Je zde však ještě jedna další podmínka – TCCI by mělo „hooknout“ směrem do křivky CCI – tj. mělo by dojít k protnutí křivky CCI směrem dovnitř. Zde je názorný příklad výstupu na TCCI hook:
Způsob výstupů 3 – profit target (PT)
Jeden z častých výstupů u systému WoodiesCCI bývá použití fixních profit-targetů. Zde již však neexistuje žádná konkrétní rada, kolik by měl daný profit-target být. PT se bude lišit trh od trhu a dokonce bude i záležet na momentální volatilitě trhů a celkovém období (např. během prázdnin budou zřejmě PT po většinu času skromnější, než během zbytku roku). Nalezení ideálních PT je tedy otázkou hlubšího backtestování a vlastního analyzování. V trhu ER2 bývají PT často kolem 300 USD, v trhu YM často kolem 100–120 USD. Rozhodně však doporučuji udělat si vlastní studii o tom, jaký z případných PT by byl v trhu nejčastěji dosažen a jaký se tedy jeví jako nejideálnější.
Způsob výstupů 4 – překročení hranice +100/−100
Poslední ze způsobů se prakticky používá pouze pro ojedinělý případ, kdy se trh na grafu CCI dostal před / pod hranici +100/−100 a zároveň tvoří svá nová high nebo nová low. V takových momentech je možné uplatnit další z možných výstupů – a sice počkat si, až dojde ke zpětnému překročení linky +100/−100. To tedy znamená, že pokud jsme právě long, trh se nachází na indikátoru CCI nad oblastí +100 a zároveň tvoří svá nová high, vystoupíme v momentě, kdy trh klesne na CCI indikátoru zpět pod úroveň +100. Jakmile taková situace nastane, vystupujeme na close úsečky, během které k tomuto zpětnému překročení došlo. Opačné pak samozřejmě platí pro pozici short. Tento způsob umí být ve specifických případech skutečně velmi „plodný“ a nadělit nám tak tu a tam nečekaně zajímavé profity.
Zde je opět názorná ukázka:
Jaké výsledky lze od systému očekávat?
Zcela na závěr článku jsem slíbil nějaká konkrétní čísla pro bližší představu o tom, kolik může takový systém vydělávat. Co jsem tedy udělal je, že jsem systém backtestoval na celém letošním únoru. Proč únoru? Protože v mém vlastním systému byl letošní únor zatím ze všech měsíců nejslabší, a tak mě zajímalo, jak v tento měsíc fungoval systém WoodiesCCI. Má pravidla byla následující:
VSTUP
– minimálně 6 CCI úseček (definice trendu)
– vstupuji na základě patternu ZLR
– EMA musí být na vstupní úsečce zelená (v případě long) nebo červená (v případě short)
– LSMA musí být na vstupní úsečce zelená (v případě long) nebo červená (v případě short)
– SideWinder musí být na vstupní úsečce zelený
– TCCI se musí nacházet v momentě vstupní úsečky nad nulovou linkou (pro long) nebo pod nulovou linkou (pro short)
– vstupuji i v případě, že se ZLR utvoří nad/pod oblastí +100/−100
– pokud se utvoří několikáté ZLR za sebou, vstupuji pouze a jen pokud aktuální ZLR končí výše, než předešlé ZLR
VÝSTUP
– vystupuji pouze a jen na základě CCI hook, a to vždy na close úsečky
A zde konečně reálné výsledky na 1 kontrakt (měsíc únor 2006, nezahrnuje komise ani slip-page):
YM 3min: 800 USD
ER2 3min: 1920 USD
NQ 5min: 880 USD
CELKEM únor: 3600 USD
Po odečtení komisí a slipů bychom se dostali někde kolem 2800 USD. Rozhodně pořád velmi slušný profit za jediný měsíc obchodování s jediným kontraktem.
Obdobné backtesty doporučuji dělat i ostatním. Utvoří vám lepší představu o tom, jak systém funguje a jak jej co nejlépe obchodovat s ohledem na vaši individualitu.
Tomáš Nesnídal
