Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX (XII): Technická analýza (4)

    Commodity Channel Index (CCI) patří mezi velmi populární indikátory z rodiny oscilátorů. Duchovním otcem CCI je Donald R. Lambert, který poprvé uveřejnil CCI v roce 1980. Jak sám autor uváděl, indikátor vznikl z vlastní potřeby, aby zjistil, jak se vyvíjí, jak je silný, kde začíná a kde končí momentální tržní trend. Zjednodušeně tedy řečeno – CCI měří sílu a směr trendu.

    Formule pro CCI je: CCI = (TP − MATP) / (MDTP × 0.015)

    kdy TP je Typical Price (nejvyšší, nejnižší a uzavírací cena daného dne/3)
    MATP – jednoduchý MA podle nastavené periody ve vztahu k TP
    MDTP – vypočtená střední odchylka od TP podle vzorce × koeficient.

    I když byl CCI vyvinut původně pro komoditní obchodování, úspěšně používají CCI i FX tradeři. Někteří FX tradeři dokonce tvrdí, že v prostředí velmi volatilních FX trhů CCI signalizuje vše potřebné, co potřebuje trader na FX trhu vědět a obchodují jen na základě „odlivu a přílivu“ FX trhu pouze s indikátorem CCI. Tvrzení, že nejlepšími vstupy jsou vstupy s vícenásobnými loty v období silného přelomového trendu má samozřejmě svou logiku, i když podle mého názoru proklamované "buy low and sell high" jen na základě CCI, dokázalo už zničit spoustu traderů.

    Princip CCI

    Jak tedy CCI funguje. Obecným základem pro vstupy na základě CCI je oscilace křivky kolem bodu nula (0). Když je křivka nad hodnotou 0, je předpoklad pro vstup na dlouhé pozice (nákup), když pod hodnotou 0, pak je to signálem pro vstup na krátkou pozici (prodej). Dalším, a mnohem důležitějším faktorem CCI, je signál, kdy křivka protne hodnotu +/−100 (někteří tradeři použivají kumulovaně i +/−50). Zde platí pravidlo tzv. silného trendu, když je křivka nad 100, je to signál pro silný dlouhý trend, a když pod −100, pro silný krátký trend. Protože podle CCI trh osciluje v 70 – 80 % případů mezi hodnotami +100/−100, tvoří silný signál pro buy nebo sell zbývající procenta (20 – 30 %). Dalšími možným a hojně využívaným signálem je překročení hodnot +/−200, kdy křivka obecně signalizuje změnu trendu po překročení této extrémní hodnoty. Nejpoužívanějším nastavením CCI je perioda 14. Shrnuto – přestože taktika vstupů dílčích traderů na základě CCI je různá, staly se oblíbenými vstupy překročení nulové linie oscilátoru, následné překročení hranic +/-100 nebo +/- 50, ale i extrémní zvraty nad hodnotou +/-200. Pro výstupy pak výrazné odchylky na hodnotách od zadaného vstupu, zmíněné překročení hranice +/-200 nebo významná a patrná horizontální oscilace křivky.

    Woodies CCI

    I když se z CCI časem vyvinula řada různých modifikací, nejúspěšnějším a taky nejvíce proklamovaným indikátorem na bázi CCI je tzv. Woodies CCI (WCCI) vytvořený především pro prostředí komoditních trhů. Popisovat osobnost Ken Wooda by asi bylo obligátním nošením dříví do lesa. I na stránkách Finančníka je příspěvků na téma Woodies CCI dost a dost. Je ale velmi poučné navštívit přímo stránky Woodies klubu http://www.woodiescciclub.com/index.html a „nasát“ atmosféru mnoha příznivců WCCI, taktiky obchodu, bezpočetných diskuzí a názorů na burzovní obchody všeho druhu a z všeobecně přátelského prostředí fandů Ken Wooda, který je obdivován svými příznivci nejen jako zdatný obchodník a tvůrce WCCI, ale i jako člověk.
    Především rozbory dílčích obchodů a reakce WCCI na ně, jsou velmi zajímavým čtením, stejně jako jednotlivé příběhy a začátky převážně USA obchodníků.

    Ve zkratce a velmi zjednodušeně řečeno je WCCI vlastně kumulace dvou indikátorů CCI s periodou 14 a s periodou 6 (tzv. Turbo CCI) využívající vzájemné crossy ve vztahu k hodnotám výše popsaných oscilací křivek a pracující i s teorií prolínání hodnot uvnitř WCCI.
    Pokud mohu nějak zhodnotit WCCI ve vztahu k FX trhům a k CCI samotnému tak:

    – WCCI umožňuje reagovat i na situace, které samotný CCI zaznamená nevýrazně a na krátkých intradenních FX grafech opožděně (hlavně díky kumulaci period 6 a 14)
    – překřížení CCI 6 a CCI 14 je velmi solidním signálem náhlé změny trendu
    – pokud jsou obě periody po dobu nejméně 3 barů (svíček) a více nad/pod nulovou linií, je to velmi silný signál pro vstup na pozici
    – obě stabilní „ploché“ linky CCI 6 a CCI 14 věstí „klid před bouří“
    – hodně dobrým signálem je překročení nulové linie u CCI periody 14 a hodnoty +/− 30 u CCI periody 6.
    – na FX trhu dochází velmi často k změně trendu u hlavních párů při překřížení (crossu) CCI 6 a CCI 14 mezi hodnotami +/− 120 až +/− 140
    – překročení „nulové“ čáry u obou period je velmi silným nástrojem pro sledování momentálního trendu
    – křivka CCI 14 (méně už CCI 6) dobře simuluje na určité hodnotě (+/− 100, 120, 150) hranice S/R, ale např. i teorii „dvojité dno“, „dvojitý vrchol“ atp.
    – vzhledem k nízké periodě 6, je WCCI v této variantě (14, 6) ideální pro intradenní FX obchody na 5min. grafu. Delší grafy už potřebují úpravu hodnot v periodách

    Jako každý indikátor není CCI ani WCCI samospasitelný. Předností CCI je ale fakt, že velmi dobře „spolupracuje“ s ostatními indikátory, především a hlavně s MA, ale i s BB nebo s ADX. Pro střednědobé obchody na 15 – 30min. grafu jsem zaznamenal např. použití CCI v dlouhé periodě 50 a dvou MA v periodách 20 a 34, kdy byly kumulovány do podmínek crossy na hodnotě CCI +/− 100 a vzájemný MA cross. Na podobném systému pracují i některé AOS využívající vícenásobné MA ve spojení s CCI nebo i s WCCI pro vzájemné „potvrzení“ nebo naopak eliminaci entry a exitů, nejčastěji s podmínkou MA crossu a současného překročení +/− nulové linie nebo jiné (+/− 30, 50, 100) dané hodnoty u CCI.

    CCIforex.gif

    Na níže uvedeném grafu je dopolední vývoj páru EUR/USD z 2. 11. 2005 na 5min. grafu, doplněný CCI v periodě 21 a WCCI v tradičním nastavení 14, 6.

    Příště: PSAR na FX trhu

    2.11.2005

    Sid


    Podobný obsah

    Psychologie obchodování 25: trader´s mindset

    Říká se tomu „trader´s mindset“. Volně přeloženo jako „mozek tradera“, nebo také „myšlení tradera“. Jak někdo jednou trader´s mindset získá, začne být vydělávání peněz v trzích doslova hračka (nebo spíše nuda). Získání trader´s mindset je však velmi náročné. Je totiž třeba zcela změnit myšlení.

    7 způsobu, jak se nestát bohatým a úspěšným

    Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

    Udělejte rok 2019 tím nejlepším ze všech

    Co když 2019 může být nejlepší rok, který jste kdy zažili? V životě i v tradingu? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možné snadněji, než si často dokážeme představit. Nový rok zde máme již brzy, a vánoční svátky tak mohou být dobrou příležitostí, jak se na něj připravit.

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.