Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[m20artas]

Ahoj všem,
právě jsem dočetl tuto knihu a chtěl bych si udělat svůj backtest. Jen vůbec nevím jak si poradit s programováním. Můžete mi někdo s tímto poradit popř. vložit odkaz? Bude mi k tomu stačit např. jen Excel? Našel jsem v tomto vlákně odkazy na historický data a projíždět to ručně by bylo asi hodně zdlouhavý.
Díky

[Pribinacek]

m20artas: ahoj, udělej si backtest ručně, nehledej zkratky, vyplatí se ti to

[Pavel K.]

m20artas, mam trochu jiny nazor. Zakladni veci si muzes klidne vyzkouset s pomoci programu. Excel ti staci na temer jakekoli testovani. Dulezite je, jak dobre s nim umis. Ale treba volatility breakout lze otestovat v excelu pomoci par vzorecku.

[m20artas]

Díky za reakce,
se vzorečky v excelu nemám prakticky žádný zkušenosti. :-/

Pavel K.
Mohl bys mi poradit kde se můžu naučit používat vzorečky v Excelu pro traiding?

[m20artas]

Zdravím,
pustil jsem se do backtestu breakout volatility. Zatím ručně. A zajímalo by mě jak řešíte situaci když k otevírací ceně přičtu a odečtu 50% rozpětí předchozího dne, když se však podívám na H a L dne tak by byly zasaženy obě tyto hodnoty.
Jak by si s tím poradil např. MT4 nebo Excel?
Díky

[vpycha]

to m20artas:

Jediné bezchybné řešení by bylo podívat se na nižší Time Frame a zjistit co bylo zasaženo dříve. V případě ručního backtestu by to nemusel být velký problém. Jakékoli jiné řešení by zmenšilo přesnost backtestu a šlo by o to vybrat si takové, které by tu přesnost zmenšilo nejméně. Nejspíše špatné řešení by bylo vstupovat vždy například Long. Dobré řešení by mohlo být buď takové dny zanedbat nebo například vybrat si Long, když je Close nad Open a Short, když je Close pod Open nebo obráceně. Nebo byste mohl například liché dny v roce vybírat vstup Long a sudé dny Short. Stejný problém byste musel řešit, když by nebylo jasné, jestli by byl zasažen PT, SL nebo SL posunutý na B/E nebo byste nevěděl jestli byl vůbec zasažen příkaz, který by posunoval SL na B/E.

[chosenek]

Ahoj,
jsem na 60 straně této, pro mě (snad zatím), docela složité knížky. Zarazila mě tu jedna věta a to konkrétně: " Moje pracovní teorie je, že potřebujeme rychlou explozi cen, proto rád využívám hodnot denního cenového rozpětí - tedy rozdílu mezi denním high a cenou close"

Nemá být cenové rozpětí spíše cena mezi high a low?

Děkuji,
chosenek

[m20artas]

Je to High a low.
Stačí trochu pročíst toto vlákno.

[jurajs]

Zdravim vas, rad by som sa opytal a uistil, ako sa identifikuje strednedobe a dlhodobe low/high podla LW. Ide mi o konkretny priklad v ceskom preklade na strane 22, obr. 1.8. Graf som nasiel aj na webe. Ak tomu spravne rozumiem, tak dlhodobe low by malo byt medzi dvoma strednedobymi a zaroven nizsie ako tieto strednedobe. Jedno strednodobe low je v grafe zobrazene ako "intermediate term low" a to druhe strednodobe je to, ktore som vyznacil cervenou bodkou? Nie som si totiz isty, ci tomu dobre rozumiem... Dakujem, Juraj.

[ladary]

jurajs
střednědobé low má po obou svých stranách krátkodobá low, (může jich být i víc) to samé platí o high. To co jsi označil červenou tečkou je krátkodobé low. Kdyby bylo střednědobé, muselo by mít po obou stranách krátkodobé low.

[jurajs]

Dakujem za odpoved, Ladislav. Tie kratkodobe low, ktore definuju strednedobe musia byt hned vedla usecky kratkodobeho low, resp. ine low nesmie byt medzi nimi? Myslel som si totiz, ze tie dve zelene kratkodobe mozu urcit toto cervene ako strednedobe...

Akym sposobom potom LW definoval to intermediate a long term low? Neviem nikde po stranach tohto low najst strednedobe. Dakujem, Juraj.

[ladary]

jurajs

definice střednědobého low - má po obou stranách jedno nebo několik vyšších krátkodobých low
příklad: trh klesá a tvoří korekce s nižšími low - jsou to pořád jen krátkodobá low, až přestane klesat a vytvoří vyšší low stane se z tohoto zatím krátkodobého low střednědobé - má po obou stranách vyšší krátkodobé low.

dlouhodobé low - má po obou stranách vyšší střednědobé low (nebo několik). Když cena od tohoto low stoupá a vytváří korekce a svingy ale jejich low neklesne pod toto dlouhodobé low, jsou to stále jen střednědobá low tvořená po obou stranách krátkodobými low. Na to aby se vytvořilo nové dlouhodobé low, třeba i vyší než to poslední musí cena vytvořit low, které má po obou stranách vyšší střednědobá low.

Záleží na tom jaký časový úsek posuzuješ a na jakém tf.

K tvému dotazu - to co ty jsi na levé straně od dlouhodobého low označil zeleným a červeným puntíkem jsou střednědobá low - mají po obou stranách vyšší krátkodobá low.

[jurajs]

Vdaka za odpoved. Uz asi zacinam pomlay rozumiet. Zrejme som podla knizky za kratkodobe low povazoval to, co je v skutocnosti strednodobe. Teraz to vidim tak, ze kratkodobe low je vlastne kazde aktualne low, pokial je v trhu klesajuci trend a strednodobe musi byt potvrdene useckou s vyssim low nielen z lavej, ale aj z pravej strany.

To dlhodobe low z mojho obrazku bolo teda vytvorene tym strednedobym low nalavo (cervena bodka) a strednedobym low napravo (zelena bodka)?

Nemalo by byt potom aj to druhe intermediate term low v mojom grafe tiez dlhodobe? Je sice vyssie ako to predchadzajuce long term, ale ma po stranach 2 strednodobe, nie? Dik za trpezlivost.

[miki18]

Vážení, mám dotaz. Udělal jsem si v excelu tabulku, kam zapisuji údaje pro Breakout volatility dle Larry Williamse- 50% včerejšího range (High – Low) se přičte k dnešnímu Open. Pokud cena překročí tuto hodnotu, strategie vstoupí do dlouhé pozice. Analogicky pro prodejní signál - tatáž hodnota se odečte od dnešního Open. Pokud cena klesne pod tuto hodnotu, strategie vstoupí do krátké pozice-. nemá někdo něco, co by šlo použít na NT, aby se hodnoty spočítali a ukázali se jako pomocný ukazatel. Třeba i mimo NT?

[Miles]

to miki18
Zkousím ten pattern naprogramovat do NT, ten vstup se mi už podařil, ještě mi nejde výstup bail-out. Ale jestli jde vstup, tak by to šlo udělat i jako indikátor, který by ty hodnoty ukazoval.