Prohledat Finančník.cz

Před přibližně dvěma a půl lety jsem založil samostatný obchodní účet s 10 000 dolary a nechal na něm běžet jediného opčního bota. Automatizaci, kterou včetně strategie sdílím na Finančníkovi s ostatními. Dnes se zhodnocení blíží ke 100 %. Stejný systém používám i na svém hlavním účtu, ale chtěl jsem mít jeho výsledky také oddělené od ostatních strategií. Zajímal mě jednoduchý praktický test: jak si povede sám o sobě na menším účtu? Dnes zhodnocení tohoto účtu přesahuje 90 %. Za posledních 12 měsíců se dostalo nad 50 %. Strategie přitom obchoduje long i short - není tak závislá na globálním růstu trhů a měla by vydělávat i při jejich propadech. Na Finančníkovi máme rádi, když věci fungují v praxi, a právě proto považuji podobné ověření za důležité. Nejde o historický backtest, ale o výsledky skutečného obchodování. Takto vypadá vývoj zhodnocení účtu ve srovnání s indexem S&P 500 coby screenshot přímo z platformy Interactive Brokers: Kumulativní časově vážené zhodnocení účtu (TWR) za poslední rok. Modrá křivka představuje index S&P 500. Dosavadní výsledek samozřejmě není příslibem stejného zhodnocení do budoucna. Pro mě je ale dva a půl roku reálného provozu podstatně zajímavější zkušeností než samotná dobře vypadající simulace. A především jde o řešení, které si mohou členové Trading Room prostudovat, otestovat a upravit: sdílíme nejen bota, ale i kompletní pravidla obchodní strategie. Proč právě nakupování opcí Při obchodování malého účtu není důležité jen to, kolik může strategie vydělat. Stejně podstatné je, kolik může stát jeden neúspěšný obchod a jaký je na obchodu blokován margin. Právě v tom mají nakupované opce zajímavou vlastnost: maximální ztráta na samotné opční pozici je omezena zaplacenou prémií, ke které je potřeba připočítat obchodní poplatky. Margin je pak blokován pouze na úrovni zaplaceného prémia. Opce tedy nevypisujeme, ale nakupujeme. Náš autotrader využívá tento princip při intradenních breakoutech volatility. Obchoduje opce na SPY a QQQ a podle směru obchodu nakupuje call nebo put opce. Pozice neřídí stop-lossem; výstup je naplánovaný na závěr seance, případně může bezcenná opce vypršet. Za jeden opční kontrakt bot běžně platí přibližně 150 až 200 dolarů, přičemž konkrétní cena se mění podle volatility. Na účtu s 5 000 dolary tak při nákupu jednoho kontraktu představuje zaplacená prémie zhruba 3 až 4 % kapitálu. To umožňuje pracovat i s účty o velikosti několika tisíc dolarů. Osobně jsem účet spustil s 10 000 dolary, což umožňuje obchodovat opce jak na SPY, tak QQQ. Pro evropské retailové obchodníky mají opce na SPY/QQQ ještě jednu praktickou výhodu: lze je obchodovat na běžných účtech i v situaci, kdy je přímý nákup samotných amerických ETF omezený. Více kontroly nad cenou obchodu U malého účtu záleží i na tom, za jakou cenu se podaří do pozice skutečně vstoupit. U opcí tak vnímám know-how jednak v samotné strategii (kdy opci nakupovat, jaká je strike cena), a také v celém exekučním mechanismu. Za důležitý posun vnímám proto verzi 2.0 autotraderu, kterou jsme na Finančníkovi v TradingRoom sdíleli v posledních měsících. Nově pracuje s limitními příkazy na vstupu i na výstupu. Podobná řešení nejsou k dispozici ani u velmi drahých produktů, zde je sdílíme coby otevřený Python skript. Sami jsme dříve jsme vstupovali market příkazem. Při rychlém pohybu trhu pak často vznikal výraznější skluz: za opci jsme zaplatili více, než jsme při přípravě obchodu očekávali, a tím se zvýšilo i podstupované riziko. Limitní příkaz umožňuje předem stanovit nejvyšší přijatelnou nákupní cenu a podle ní přesněji plánovat velikost pozice. Využití bota nekončí u malých účtů. Na menším účtu může fungovat jako samostatná strategie. Na větším ho lze zapojit jako další způsob řízení intradenních obchodů. Tak jej používám i já. Intradenní breakouty obchoduji zčásti prostřednictvím futures a ETF, kde pozice řídím pomocí posouvaného stop-lossu, tedy trailing stop-lossu. Vedle toho využívám opční variantu s plánovaným výstupem na konci seance. Tu neukončí průběžné zasažení stop-lossu, protože s ním nepracuje. Stále ale může skončit ztrátou celé zaplacené prémie. Už jen v rámci jedné strategie se diverzifikuji použitím různých typů výstupů a instrumentů. Také bota pro intradenní obchodování s trailing stop-lossem sdílíme v Trading Room v otevřené podobě. Otevřený kód místo služby se signály Přístup ke kompletnímu obchodnímu systému, opčnímu botovi i botovi pro intradenní obchody s trailing stop-lossem získáte stále ještě registrací do Trading Room. Oba boty sdílíme jako otevřený zdrojový kód v Pythonu. Můžete si tedy projít jejich logiku, porozumět jednotlivým pravidlům a upravit si je pro vlastní obchodování. Považuji přitom za důležité, aby všichni nepoužívali naprosto totožné nastavení. Drobné, otestované odlišnosti v parametrech, mohou pomoci omezit situace, kdy se více obchodníků snaží získat stejné plnění ve stejný okamžik (sám obchoduji strategii v drobné modifikaci). Ještě důležitější ale je, že při vlastních úpravách systému lépe porozumíte. Trading Room totiž není signálová služba. Je to vzdělávací prostředí, ve kterém sdílíme konkrétní postupy a nástroje používané v reálném obchodování. Otevřený kód k tomu patří: nechci, aby obchodník pouze spouštěl něco, čemu nerozumí. Technickým základem pro provoz je pak pouze vlastní počítač, účet u Interactive Brokers s potřebnými obchodními oprávněními a správně nastavené prostředí. Vedle techniky je však nezbytná také ochota věnovat čas testování, nastavení rizika a kontrole provozu. Celé řešení tak není pro někoho, kdo hledá svatý grál nebo službu typu „zapni a vydělávej“. Bot může důsledně vykonávat zadaná pravidla, ale nenahradí odpovědnost obchodníka. Jeho přínos vidím jinde: nemusíte začínat od nuly a slepě hledat, co v trzích funguje. Dostáváte konkrétní systém s historií reálných výsledků a možností navázat na práci, která už byla odvedena. Pokud je to pro vás zajímavé, registrujte se do TradingRoom zde. Zvažujeme, že opční bot zde nebude pro nově příchozí v budoucnu k dispozici. Perspektivy další automatizace opčních obchodů Současnou dobu navíc vnímám jako velmi příznivou pro další rozvoj automatizace opčního obchodování. Na setkání 7. listopadu v Praze proto podrobněji ukážu také to, jak jsem s pomocí AI vytvořil kompletní automatizované řešení pro jinou opční strategii, aniž bych sám psal programový kód. Právě propojení obchodního nápadu, testování a funkční automatizace bude jedním z témat, kterým se chci věnovat. Aktuálně zbývá už jen přibližně třetina míst, proto registraci doporučuji nenechávat na poslední chvíli.