Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

FPI - Fractional Product Inefficiency


michal_kk

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 156
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

to jano

Zatial viem o tom prilis malo,aby som sa tym zaoberal.V kazdom pripade,najvecsim prekvapenim pre mna je , ze neefektivita trhu je pomerne dlhodoba zalezitost,takze sa netreba stresovat s vstupmi a vystupmi pocas prudkej zmeny kurzov.Mne sa najlepsie na akciu zatial javia obdobia,ked sa prudky kratkodoby trend zastavi,takze mas cas na vstup ci vystup.Ale na nejake zavery je este prilis skoro

herman

Link to comment
Sdílet pomocí služby

jano velmi zajímavé!!

Pokud by se tento jev opakoval několikrát týdně, znamenalo by to přímo revoluční strategii v obchodování, i když na druhou stranu se jedná o neuvěřitelnou trivialitu! Někdy mám chuť dát si lepanec když vidím jaké věci můžou fungovat :) No jsem zvědavý jaké úskalí přijdou.. Na Michalových stránkách zatím nic praktického k této teorii není, jsem zvědavý jak dopadnou dilemata jako čas exekuce mezi jednotlivými přikazy, otevírat při volatilitě nebo ne apod. Swapy budou další super věc! Rád bych nějak pomohl, ale jediné co je asi třeba je naprogramovat automat, s tím nepomůžu... Tak aspoň zjistím průměrnou frekvenci FPI, aby nás motivovalo kolik to může za měsíc vydělat. Myslím, že to za to "nulové" riziko bude stát za to!




Link to comment
Sdílet pomocí služby

rhombic
Ja ale zatiaľ vôbec neviem čoho sa chytiť, prípadne čo otestovať a odkiaľ začať. Tieto pozície boli otvorené len tak námatkovo. Či sledovať aj nejaký trend, predsa len sú tam dve pozície long a myslím, že by nebolo najlepšie ich otvárať niekde na vrchole.
Angličtina je bohužiaľ pre mňa španielská dedina, takže na michalovej stránke som si pozrel len obrázky. :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

all:
také mi to připadá jako„poloviční“ třícestná arbitráž. Zkoušel jsem to asi před měsícem a podle mé zkušenosti má tento systém jednu chybu: neplatí základní předpoklad že ty tři pozice jsou zajištěné. Suma profitů a ztrát se mi značně rozjížděla a do týdne jsem měl ztrátu asi 500 usd ze třech lotů (gbp/usd, usd/jpy, gbp/jpy). Tak jsem otestoval data z Alpri od roku 1990 a max ztráta nebo zisk by byl asi 10000usd na tři loty (testoval jsem snad všechny kombinace párů). Přišlo mi to tedy stejné jako obchodovat bez SL a čekat, že se to vrátí.

To že se poměr neudrží kolem 0 je dán např. rolloverem apod. Mohu si vzít za příklad devizovou arbitráž (rozdíl mezi spotovým a futures trhem). Aktuální cena futures je vždy větší/menší o swap, který obdržím do doby vyrovnání kontraktu. Tady to je podobné. Podle mne (třeba se pletu) není v této podobě zaručeno se ceny vrátí do rovnovážného bodu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

> Podle mne (třeba se pletu) není v této podobě zaručeno se ceny vrátí do rovnovážného bodu.

Ceny se nemusi vratit do stejneho bodu, to nelze nijak zarucit. Ovsem FPI se vzdy musi vratit, jinak by zkolaboval menovy trh jako celek. Pokud jsi zaznamenal prohlubujici se ztratu (nebo zisk), neotevrel jsi pozice ve stejnem pomeru (napr. nakoupil jsi vice USD, nez jsi v jine pozici prodal).

> Pokud by se tento jev opakoval několikrát týdně

Neefektivita soucinu zlomku menovych paru se objevuje neustale, temer kazdou vterinu. Jinou otazkou je, jaky je prumerny casovy odstup mezi jednotlivymi extremy.

> Myslím, že to za to "nulové" riziko bude stát za to

Z technickeho hlediska je riziko pouze a jen v zabezpeceni otevreni a uzavreni vsech pozic najednou.

> Či sledovať aj nejaký trend, predsa len sú tam dve pozície long a myslím, že by nebolo najlepšie ich otvárať niekde na vrchole.

Zadny trend ani jine vykyvy v ramci jednotlivych men nemaji na vysledek The Impeccable Hedge obchodu absolutne zadny vliv. Precti si prosim cely clanek na originalnim webu.

Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

michal_kk:
jeste k tomu neotickeru tam mas zaruceno ze prikazy se ti provedou naraz jak exekucu tak uzavreni.
V MT taky umim poslat vsechny tri prikazy naraz ale budou se zpracovavat postupne (zkusenosti jsou do 1-2s otevrit 6objednavek na 3parech .... v tomto pripade by to bylo o pulku min), opravdu by me zajimalo jestli existuje SW a broker ktery zajisti 100% plneni.

Mira

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...