Diskuze k článku: 20. Money-management

[Jiří S.]

psuchanek:
riskuješ těch $ 125, ano nebo ne?
Mimochodem horší poměr mnohdy znamená vyšší pravděpodobnost výhry což ale přesto nemusí udržet kladnou bilanci na účtu.
Samozřejmě je vhodné hledat jak lepší poměr tak vysokou pravděpodobnost úspěchu. Pro mě je důležitější Profit faktor který to již zohledňuje.

[crazee]

Ahoj, nejak mi neni jasna veta pod Tabulkou 2:

"...dokázali jsme vydělat 600 korun, což je mnohem více, než při systému s úspěšností 80% ale poměru risku a zisku pouze 1:1"

ale pokud si vytvorim stejnou tabulku s uspesnosti 80% (RRR 1:1) tak mi vyjde zisk take 600 (zisk 800 - risk 200). Je to spravne?

Diky

[radkon]

Crazee, myslím, že máš pravdu. Navíc je to vlastně napsané i pod Tabulkou 1.
Ta věta "dokázali jsme vydělat 600 korun, což je mnohem více, než při systému s úspěšností 80% ale poměru risku a zisku pouze 1:1" opravdu nedává moc smysl.

Radek

[Xdream]

Dobrý den, chtěl jsem se informovat, jestli je někde na stránkách Finančníka Matrix kalkulátor?Již jsem několikráte četl, že bude na stránkách uvedený a nikde jsem ho nenašel.Tento kalkulátor je možný stáhnout zde :www.edownload.cz/sw/matrix-calculator/ (nevím, jestli je to tedy přesně ten, který mají Petr s Tomášem na mysli).Bylo by možné napsat nějaký článek na téma tohoto kalkulátoru?

P.S. pokud byl již článek vydaný a já ho nenašel omlouvám se za připomínku a prosím o odkaz.

Děkuji, s pozdravem V.Š.

[mirdo]

Matematici prosím vysvětlete: Cena je v bodě 0. Je 50% pravděpodobnost že cena poté dosáhne např.+200 a 50% pravděpodobnost že cena dosáhne -200. Když zadám v bodě 0 libovolně sell nebo buy,SL100 a PT 200, při -100 se polovina obchodů zastaví a druhá polovina by měla dosáhnout +200. Tedy stabilní zisk při náhodných vstupech,bez ohledu na směru pohybu ceny a příkazech sell a buy. Ve skutečnosti mi toto ani náhodou nefunguje - tak kde je chyba? (Komise pro zjednodušení zanedbávám).

[majkll]

mirdo:

je to jednoduché - je to proto, protože trh se nehýbe ve vlnách přesně 200 jednotek..udělá pohyb 180 a následně se otočí a udělá pohyb -350, načež se neotočí a opět udělá -295, poté se otočí a udělá +38, poté se otočí a opět udělá -200, poté se otočí a udělá +856....neni to tedy ani tak o náhodných vstupech jako o tom, že trh vždy nadělí různý zisk - tj. v mnoha případech nedojde k vašemu cíli a otočí se a tak dokola..

ve vašem příkladu tedy zafunguje mnohdy že při -100 je sice jedna polovina pozice ukončena na SL, ale když se trh následně otočí, nemusí dojít k protilehlým +200, abyste pokryl ztrátu a vydělal...

majkll

[Jiří S.]

Kdyby to tak s tou pravděpodobností bylo, pak by to fungovalo. Chyba je zcela jistě v očekávání té pravděpodobnosti. ;)

[Wem]

Je potřeba si uvědomit, že teoreticky tady je pst 50% pokud je risk 200 a zisk 200 (je to binární příklad). Pokud ale již cílíte na zisk větší než risk, např. jak bylo uvedeno v příkladě - risk 100 a zisk 200, tak se ta původní teoretická 50% pravděpodobnost snižuje (matematicky - bez ohledu na trh, bych to vyjádřil na 25%). Naopak pokud budete cílit na risk 200 a zisk 100 tak se teoretická pst zvyšuje (matematicky na 75%).

Takže je naprosto logické, že vám to ani náhodou nefunguje (myšleno s náhodnými vstupy).


Když to ještě rozeberu:
Chcete získat 200. Půjdete na to postupně pomocí hodu mincí:
1. hod 50:50 a máte štěstí = získáte 100
2. hod ZASE 50:50 a máte zase štěstí = získáte 100 a celkem jste dosáhli požadovaných 200
Tak matematicky je tato celková pst rovna 25%.

Z toho plyne, že aby bylo obchodování ziskové, tak nestačí jenom tyto teoretické pravděpodobnosti. Abysme s naším požadavkem (PT200 a SL100) na trhu uspěli, tak potřebujeme další informace o konkrétním obchodovaném trhu. Těmito informacemi se snažíme pst dohnat zpět minimálně na cca 40%, abychom zas byli v zisku.

Závěrem:

"""Když zadám v bodě 0 libovolně sell nebo buy,SL100 a PT 200, při -100 se polovina obchodů zastaví a druhá polovina by měla dosáhnout +200."""

TOTO JE ŠPATNÁ ÚVAHA která nemůže vycházet z předešlé věty jako předpokladu:

"""Cena je v bodě 0. Je 50% pravděpodobnost že cena poté dosáhne např.+200 a 50% pravděpodobnost že cena dosáhne -200."""

Nemám nic načtené o randomwalk, ale silně věřím, že funguje. Určitě nefunguje tak, že na něho budeme aplikovat tyto základní pst hodu mincí. Pokud chcete do trhu vstupovat náhodně a být ziskoví, tak se na vás kladou ty nevyšší požadavky na znalost trhu. Určitě to není něco čím bych začínal. Bral bych to naopak jako ukazatel, že když tohle dokážete, tak jste v tradingu "za vodou".

[Jaroslaf]

Dobrý den,
předem mého dotazu Vám chci poděkovat, za skvěle napsaný manuál s užitečnými radami.
Mám v plánu začít s obchodováním binárních opcí, kde je však u klasických opcí risk větší než zisk. Jedině tzv. Touch opce můžou nabízet větší zisk než risk. Po přečtení článku o Money-managementu váhám, jestli se vůbec do klasických binárních opcí pouštět? Takhle to vypadá jako předem prohraný boj, kde můžu mít sice procentuálně úspěšnou strategii, ale pokud vždy riskuji více, než můžu ztratit, tak dříve nebo později skončím na nule. Nejvyšší počáteční vklad, který si však můžu dovolit ztratit je 200 dolarů, což je podle mě málo na forexové obchodování.
Děkuji za Váš názor.
Jarek

[Honza K]

@Jaroslaf:
mluvíte o binárních opcích a v zívěru konstatujete, že je to málo na forex? Máte jasno v tom, co chcete vlastně dělat? Ještě píšete, že můžete ztratit max 200 $ a popisujete to jako počáteční vklad? má to být tedy přepdpokládané výše max. ztráty na jeden obchod nebo celý váš vklad do obchodování?
Jinak s 200$ jděte místo binárních opcí raději do kasina, ušetříte si čas se zakládáním účtu a ostatního papírování. Seriozní obchodování je oněčem jiném.

HOnza

[Jaroslaf]

Myslel jsem to tak, že se chci věnovat binárním opcím, ale že z článku vyplývá, že pokud by chtěl člověk časem úspěšně vydělávat, měl by zvolit takový trh, kde je při obchodování šance na větší zisk než je risk, což u binárních opcí není.

[Mihal02]

Dobrý den, prosím o radu. Backtestoval jsem svůj obchodní systém na datech za posleních 9 měsíců. Teď si potřebuji určit stop-loss. Můžete mi poradit jaký stop-loss zvolit? Svůj tip mám, ale chci více názorů. Děkuji

[Obelix]

Ja pouzivam 2nasobok ATR(14)