Diskuze k článku: Daytrading: proč „pracovat“ maximálně 2,5 hodiny denně (3)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/daytrading-komodity-forex-3.html

[MerQury]

Jenom se chi dozeptat na jednu maličnost:
Indexové trhy, okud dobře vím, se začínají obchodovat v 8:30 místního času, že? A když tu píšete, že 2,5 hodiny denně, tak to je předpokládám až od 9:30(asi kvůli ustálení trhů...?) do 12:00. To jest 16:30-19:00 CET? Pokud se pletu, tak prosím dejte vědět.

Michal

[tomnes]

Michale, od 15:30 do 18:00 našeho času.

[Quadral]

V článku popisujete využití jednoduchého filtru k vylepšení equity - neobchodovat v pondělí.
Máte pravdu, pondělí je opravdu "zvláštní" den. Mám jeden obdobný tip - zkuste v backtestu vypustit v pondělí "Long" obchody (pouze shortujte) a naopak v pátek vypusťte "Short" obchody a berte pouze longy, možná budete mile překvapeni výsledkem :-) Další zajímavý den je např. každý 3. čtvrtek v měsíci (den před expiracemi opcí) - je lépe v něm nechodit na long stranu.

[duroslav]

Quadral:
To, čo píšeš mi veľmi pripomína analýzy v štýle Larryho Williamsa.

[MerQury]

Mně to už spíš zase trochu zavání přeoptimalizací...

[Quadral]

duroslav: :-))
MerQury:
Nechci byt offtopic a rozebirat tu systemy. Je to jenom zajimavy vysledek statistiky, se kterym se muze a nemusi dal pracovat. Statisticke vysledky jsou nekdy zajimave, jedna statistika k tematu "jak setrit cas tradera" je - tradovat pouze
v utery a stredu na long stranu - vysledky za poslednich 5 let stoji za pozornost , plati to pro vetsinu US indexu.

[Remarque]

Tak zrovna jsem se trochu povrtal v backtestu obch. strategie na ER2 v době od 15:30 do 18:30 a přicházím s podobnými výsledky, jednalo se backtest na období leden 2007 až říjen 2007. (strategie jiná než WCCI).

Pondělí 9% z celkového profitu za zmíněné období
Uterý 19%
Středa 24%
Čtvrtek 28%
Pátek 20%

[Remarque]

A dneska jsem udělal další časovou analýzu svého systému pro ER2 (ale myslím, že podobné výsledky bude mít většina). Rozdělil jsem si čas, ve který obchoduju po půl hodinových intervalech a spočítal jakou úspěšnost mají vstupy na určitých půlhodinových intervalech:

15:30-15:59: 45,09% z celkového profitu za období leden 07 - říjen 07
16:00-16:29: 15,06%
16:30-16:59: 16,54%
17:00-17:29: 9,19%
17:30-17:59: 10,39%
18:00-18:29: 3,72%

Ještě příjdu s jednou analýzou a to je zda se vyplácí vstupovat do trhu po 16:29 jestliže za daný den jsme již v profitu +200 USD.

[marko99999]

zdravim,,, kedze mam dokonceny backtest, rad sa vyjadrim k uvedenej dobe obchodovania:
je mozne, ze dane casy sa budu lisit, a na svedomi to bude mat asi zvolena taktika a aj ochota/neochota cakat na vyraznejsie nazbieranie kapitalu, budem konkretny:
1. mne odobne vysli adekvatne casy od 15:45 - 18:30 a potom od 19:30 - 22:00
dovod je zrejmy, prvych 15-20 minut si trhy robia co chcu, a medzi 18:30 a 19:30 je obednajsia pauza. zisky v poobednych hodinach mozno povazovat za podobne doobednym.
2. dni obchodovania.. kedze som obchodoval neskor, vyhol som sa zmatkom v pondelok po otvoreni trhu... u mna nebol ani tak zly pondelok, ako to bolo v piatok...
moj vlastny zaver: - zo zaciatku sa zrejme vyplati obchodovat aj doobeda aj poobede
- urcite by som neobchodoval piatok poobede
- vynechanim piatku a pondelku a obchodovanie len doobeda vam znizi potencialny profit na polovicu.

myslim si, ze uvedene okresanie casu a dni sa vyplati vtedy, ak mate dost prostriedkov na navysovanie kontraktov. samozrejme, tymto stylom si zabezpecite robustny system,,, skusal som to a vyslo mi tam uspesnost az 80% .. je to bohuzial na ukor profitu - prepad 50% ... je na kazdom, ci obetuje 5-10% uspesnosti ale na druhu stranu ziska vacsi profit. a uplne na zaver - zacinajuci nema moc na vyber, musi len cakat...
budem rad, ked sa najde niekto na konfrontaciu.

marko

[Airmike]

skusim aj ja svoju trosku pridat. aj ked som to uz daval do ineho vlakna

NQ mam otestovane na kontraktnom mesiaci 0308 RB 4 len 1-2-3 pattern s prihliadnutim na WCCI a EMA 100, prvy mesiac som testoval tak ze som si ho rozdelil na 6 casovych pasiem, od otvorenia trhu po hodinach az do 21:30, neskor neobchodujem.
SL PT 1,5:2,5 som zvolil ako vychodiskovy ktory budem neskor optimalizovat. zapisoval som si na kazdej sviecke MAE MFE. 1-2-3-4-5-10 sviecka, aby som zistil potencial targetu. vykonnosti sa lisili od hodin v ktorych sa obchody realizovali

15:30-16:30 WIN 57,30 / LOSE 29,22/ BE 13,48 89 obchodov
16:31-17:30 WIN 72,46 / LOSE 23,18/ BE 2,9 68 obchodov
17:31-18:30 WIN 61,54 / LOSE 35,90/ BE 2,56 39 obchodov
18:31-19:30 WIN 49,09 / LOSE 32,73/ BE 18,18 55 obchodov
19:31-20:30 WIN 68,06 / LOSE 29,17/ BE 2,78 72 obchodov
20:31-21:30 WIN 71,93 / LOSE 22,81/ BE 5,26 58 obchodov

stotiny percent nesedia, excel zaokruhloval

teraz som sa zameral len na casove obdobie od 19:00 do 22:00 a zmenil som RB na 7 . zatial je vykonnost porovnatelna

[shapel]

to marko99999

Ahoj, v jednou vlákně mám na tebe dotaz, mrkni se tam prosím. Díky
www.financnik.cz/forum/read.php?23,106552,111223#msg-111223

[marko99999]

tak ,, tebe sa vlastne potvrdzuje to iste, co sa potvrdilo mne,,, mam to tam sice o 15 minut posunute ale ta uspesnost je skoro totozna... prakticky od 18:30 to 19:30 to tam nema zmysel obchodovat. pekne ze sa to potvrdi aj z ineho zdroja, dakujem

[Airmike]

marko99999

ja zacinam obchodovat 19:00 , a prave signaly ktore dostanem tesne po 19:00 maju velku pravdepodobnost ze vidu, mozno to je sposobene tym ze je trh kludny, a ked akceleruje , uz som v pozicii, takze pre mna je to v podstate vyhoda, ta prestavka

[yax]

marko9999

bez statistiky tezke neco rikat, ale zrovna TF tento tyden nejlepe trendovalo mezi 18 a 20. A trendovalo naprosto ciste bez korekci. A zrovna kdyz zacinam ja ve 20, tak upadalo do hlubokeho chopu :).

Lada