Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Daytrading: proč „pracovat“ maximálně 2,5 hodiny denně (3)


Doporučené příspěvky

  • 1 month later...

Jenom se chi dozeptat na jednu maličnost:
Indexové trhy, okud dobře vím, se začínají obchodovat v 8:30 místního času, že? A když tu píšete, že 2,5 hodiny denně, tak to je předpokládám až od 9:30(asi kvůli ustálení trhů...?) do 12:00. To jest 16:30-19:00 CET? Pokud se pletu, tak prosím dejte vědět.

Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

V článku popisujete využití jednoduchého filtru k vylepšení equity - neobchodovat v pondělí.
Máte pravdu, pondělí je opravdu "zvláštní" den. Mám jeden obdobný tip - zkuste v backtestu vypustit v pondělí "Long" obchody (pouze shortujte) a naopak v pátek vypusťte "Short" obchody a berte pouze longy, možná budete mile překvapeni výsledkem :-) Další zajímavý den je např. každý 3. čtvrtek v měsíci (den před expiracemi opcí) - je lépe v něm nechodit na long stranu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 týdny později...

duroslav: :-))
MerQury:
Nechci byt offtopic a rozebirat tu systemy. Je to jenom zajimavy vysledek statistiky, se kterym se muze a nemusi dal pracovat. Statisticke vysledky jsou nekdy zajimave, jedna statistika k tematu "jak setrit cas tradera" je - tradovat pouze
v utery a stredu na long stranu - vysledky za poslednich 5 let stoji za pozornost , plati to pro vetsinu US indexu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 months later...

Tak zrovna jsem se trochu povrtal v backtestu obch. strategie na ER2 v době od 15:30 do 18:30 a přicházím s podobnými výsledky, jednalo se backtest na období leden 2007 až říjen 2007. (strategie jiná než WCCI).

Pondělí 9% z celkového profitu za zmíněné období
Uterý 19%
Středa 24%
Čtvrtek 28%
Pátek 20%

Link to comment
Sdílet pomocí služby

A dneska jsem udělal další časovou analýzu svého systému pro ER2 (ale myslím, že podobné výsledky bude mít většina). Rozdělil jsem si čas, ve který obchoduju po půl hodinových intervalech a spočítal jakou úspěšnost mají vstupy na určitých půlhodinových intervalech:

15:30-15:59: 45,09% z celkového profitu za období leden 07 - říjen 07
16:00-16:29: 15,06%
16:30-16:59: 16,54%
17:00-17:29: 9,19%
17:30-17:59: 10,39%
18:00-18:29: 3,72%

Ještě příjdu s jednou analýzou a to je zda se vyplácí vstupovat do trhu po 16:29 jestliže za daný den jsme již v profitu +200 USD.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 11 months later...

zdravim,,, kedze mam dokonceny backtest, rad sa vyjadrim k uvedenej dobe obchodovania:
je mozne, ze dane casy sa budu lisit, a na svedomi to bude mat asi zvolena taktika a aj ochota/neochota cakat na vyraznejsie nazbieranie kapitalu, budem konkretny:
1. mne odobne vysli adekvatne casy od 15:45 - 18:30 a potom od 19:30 - 22:00
dovod je zrejmy, prvych 15-20 minut si trhy robia co chcu, a medzi 18:30 a 19:30 je obednajsia pauza. zisky v poobednych hodinach mozno povazovat za podobne doobednym.
2. dni obchodovania.. kedze som obchodoval neskor, vyhol som sa zmatkom v pondelok po otvoreni trhu... u mna nebol ani tak zly pondelok, ako to bolo v piatok...
moj vlastny zaver: - zo zaciatku sa zrejme vyplati obchodovat aj doobeda aj poobede
- urcite by som neobchodoval piatok poobede
- vynechanim piatku a pondelku a obchodovanie len doobeda vam znizi potencialny profit na polovicu.

myslim si, ze uvedene okresanie casu a dni sa vyplati vtedy, ak mate dost prostriedkov na navysovanie kontraktov. samozrejme, tymto stylom si zabezpecite robustny system,,, skusal som to a vyslo mi tam uspesnost az 80% .. je to bohuzial na ukor profitu - prepad 50% ... je na kazdom, ci obetuje 5-10% uspesnosti ale na druhu stranu ziska vacsi profit. a uplne na zaver - zacinajuci nema moc na vyber, musi len cakat...
budem rad, ked sa najde niekto na konfrontaciu.

marko

Link to comment
Sdílet pomocí služby

skusim aj ja svoju trosku pridat. aj ked som to uz daval do ineho vlakna

NQ mam otestovane na kontraktnom mesiaci 0308 RB 4 len 1-2-3 pattern s prihliadnutim na WCCI a EMA 100, prvy mesiac som testoval tak ze som si ho rozdelil na 6 casovych pasiem, od otvorenia trhu po hodinach az do 21:30, neskor neobchodujem.
SL PT 1,5:2,5 som zvolil ako vychodiskovy ktory budem neskor optimalizovat. zapisoval som si na kazdej sviecke MAE MFE. 1-2-3-4-5-10 sviecka, aby som zistil potencial targetu. vykonnosti sa lisili od hodin v ktorych sa obchody realizovali

15:30-16:30 WIN 57,30 / LOSE 29,22/ BE 13,48 89 obchodov
16:31-17:30 WIN 72,46 / LOSE 23,18/ BE 2,9 68 obchodov
17:31-18:30 WIN 61,54 / LOSE 35,90/ BE 2,56 39 obchodov
18:31-19:30 WIN 49,09 / LOSE 32,73/ BE 18,18 55 obchodov
19:31-20:30 WIN 68,06 / LOSE 29,17/ BE 2,78 72 obchodov
20:31-21:30 WIN 71,93 / LOSE 22,81/ BE 5,26 58 obchodov

stotiny percent nesedia, excel zaokruhloval

teraz som sa zameral len na casove obdobie od 19:00 do 22:00 a zmenil som RB na 7 . zatial je vykonnost porovnatelna

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.