Diskuze k článku: Jak se v komoditách vydělávají peníze V. (position sizing)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-vydelavame-penize-V.html

[jon.taylor]

Asi jsem to nějak špatně pochopil, ale nevidím moc velký rozdíl mezi "procentem riskovaného kapitálu" a "maximálním riskem na 1 obchod". Pokud budu mít účet 5000 USD a rozhodnu se, že "maximální risk na 1 obchod" bude 100 USD, tak to zároveň představuje 2% mého kapitálu, takže tím, že jsem se rozhodl riskovat 100 USD jsem vlastně stanovil zároveň procento riskovaného kapitálu na 2%. Jak si tedy můžu určit, že mé "procento riskovaného kapitálu" bude třeba 3%? A pokud si tedy stanovým 3% co mi to číslo vlastně říká?

Je dost možné, že jsem přehlédl nebo zapoměl nějakou zásadní informaci a proto mi to nedává smysl.

[kahiros]

to jon.taylor:
procento riskovaného kapitálu a maximální risk na 1 obchod by mělo jít "ruku v ruce". Pokud budete mít účet 5000 USD a SL 100 USD,tak je vše ok. Doporučuje se riskovat 2-5% z celkového kapitálu na 1 obchod....čím vyšší procento riskované částky, tím méně obchodů Vám stačí k vynulování účtu.

Mnoho úspěchů!

Tomáš

[MerQury]

jon.taylor:

to je docela jednoduchý, nejde o nic záludnýho. Když se rozhodneš riskovat 2% svého účtu, tak po celou dobu co budeš obchodovat to budou stále dvě procenta a podle toho budeš řídit počet otevíraných pozic, aby ses do těch 2% vešel. Zatímco když máš maximální risk na 1 obchod, tak ten risk se ti s každým další přidaným kontraktem zvětšuje(pouze číselně, procentuelně je to pořád to samý....). V podstatě je to to stejný, akorát jinak popsaný.

Michal

[Kadly]

to jon.taylor,
pokud si stanovíš, že procento riskovaného kapitálu jsou max. 3% na jeden obchod a zároveň víš, že max. riziko na jeden obchod je 100 USD, tak to znamená, že pokud se Ti bude dařit a zhodnotíš kapitál třeba na 7000 USD (3% - 210 USD), tak můžeš obchodovat už s 2 kontrakty.

[jon.taylor]

Tak už to kenčně chápu :)...díky všem za odpověď

[luk.popelka]

Dobrý den,
prosím o pomoc. Pokusím se vysvětlit co přesně mi je a není jasné.
Mám systém který nyní obchoduji. Můj počáteční vklad je 25 000Kč. Backtestingem mám vysledováno že nejlépe vhodný SL je 685Kč a tento SL dodržuji. Když si s tímto SL vypočtu můj risk na jeden obchod, vyjde mi 2,74%. Paráda. Jsem spokojen, chtěl jsem se držet pod 3% a to vychází.
Musím ještě dodat, že vše je při 0,1lotu.
A teď mi jde o to, jestli za "maximální procento riskovaného kapitálu" dosazuji již zmíněných 2,74%. Když to udělám, vyjde mi 1. Takže jak kdyby budu obchodovat 1 kontrakt. Pro mě tedy 0,1 lot. No a logicky mi vychází, že K (počet kontraktů) mi vyjde 2 až při dosáhnutí částky 50 000Kč. Od této chvíle mohu zvýšit a obchodovat s 0,2loty. SL se mi tím pádem zvýší na 1370Kč, ale k účtu 50tis. to bude stále 2,74%. To je logické. Obchodovat s 0,3loty začnu při účtu 75 000Kč, 0,4loty se 100 000Kč atd.
Potom ale nechápu, proč vůbec tento vzoreček je, nebo spíš asi dělám chybu. Protože nepotřebuji podle této úvahy žádný takový vzoreček. Když chci udržovat stále SL na úrovni 2,74% tak při každém "navýšení" účtu o 25 000 navýšim i počet lotů o jeden. V mém případě z 0,1 lotu na 0,2loty atd. To jsem ale vypočítal i bez znalosti vzorců. Právě proto se mi to nezdá a myslím že má teze nebude asi správná.
Když si pročtu článek. tak Tomáš píše, že max. vel. risku (SL) má 80USD a hodnota riskovaného kapitálu je 4%. Potom ale nechápu,jak mohl dále napsat že počítá s účtem 5000usd. Vždyť 80 USD SL je 1,6% účtu o velikosti 5000USD. Toto právě nechápu. Jak může počítat se 4%, když mu 80dolarový SL tvoří 1,6% částky z účtu, kterou riskuje na jeden obchod.
Prosím o vysvětlení. Nevím jestli jsem úplně mimo těmito výpočty nebo jestli to chápu dobře, že s 0,2loty mohu začít obchodovat při 50tis účtu, ale to mi pak zase nesedí vzoreček fixed fractional.
pokud jsem úplně mimo, tak se za svoji blbost omlouvám.

[luk.popelka]

Ještě bych měl doplnit, že mi jde o vzorec v modelu FIXED RISK nebo také FIXED RISK. Jen kdyby náhodou.

[jano]

luk.popelka:
www.financnik.cz/forum/read.php?13,13636,92799,page=5#msg-92799

[jakubpolo]

Chci se zeptat, zda se ty kontrakty otevírají najednou nebo s nějakou časovou prodlevou? Dostanu-li třeba signál ke vstupu a dle Position sizingu bych měl/mohl obchodovat s 3kontrakty, otevřu všechny 3kontrakty najednou nebo otevřu jeden, ujistím se, že to jde směrem, jakým jsem předpokládal a poté otevřu další? Jestliže neexistuje nějaká univerzální odpověď na to, co je nejlepší, jaká jsou Vaše zkušenosti nebo názory?

Děkuji,
Jakub

[michal-administrator]

jakubpolo:

Jakube, vůbe nevadí, že je článek starší, po vložení nového příspěvku vždycky vyskočí dopředu, tj. nemusíte příspěvky překopírovávat do "živých" vláken..

ad dotaz) záleží na konkrétní strategii..lze otvírat postupně i naráz..obecně se např. docela často vstupuje naráz s celou sadnou a vystupuje po částech - ale skutečně to není pravidlo..jinak se např. často také pyramiduje - tj. na další logické úrovni nebo signálu se přikupují další pozice - tj. de facto jde o ten rozdělený vstup na části, ikdyž se to tak uplně nedá brát, protože žádný signál k přikoupení často nemusíte dostat...

michal

[jakubpolo]

michal:

Moc děkuji za odpověď co se PS týče a za poučení co se týče fungování fóra :-)
Je třeba obvyklé (nebo moudré, používané, prostě ne nesmysl) při otevření více kontraktů jeden z nich uzavřít na předem stanoveném profit targetu a ostatní nechat, zdá-li se mi, že trh "jede" dál mým směrem? Nebo co se profit targetu týče, mělo by se vystupovat, jak jsem si určil?

Jakub

[michal-administrator]

jakubpolo:

to právě záleží na konkrétní strategii a konkrétním obchodníkovi..jinak co se týče těch kontraktů, které "nechám běžet", těm se říká "runner" - aneb zjednodušeně nechávám pozici otevřenou co nejdýl to jde a snažím se dostat z trhu maximum...

PS. stále se bavím o komoditách..s tím postupným otevíráním to může být např. v opcích obvykle jinak..

michal