Diskuze k článku: Money management použitím klouzavého průměru na equity křivce

[swen]

lopo,

"Iba tak okrajovo, neexistuje systém, v ktorom nepríde séria strát, lepšie vlna strát, domnievať sa, že to bude dve, tri straty, potom zisky je iba ilúzia."

Co te k tomuto nazoru vede?

[lopo1]

To:swen

Bavíme sa obchodnom systéme. Pokiaľ stojí na pravdepodobnosti, to sú moje závery, obdobie skúmania, analýzy, pozorovania, skúsenosti, čo by si rad vedel:). ja to považujem za fakt ako 2+2=4.

[swen]

No ja jen kdyz se podivam na sve live obchody tak mam nejvice 4 ztraty za sebou - z toho je dvakrat poruseni OS. TAkovy Ross kdyz ma 80% uspesnost tak take asi nemuze mit mnoho ztrat za sebou. Zatim jsem jeste neprisel na to, proc bych proboha mel mit nejakou serii ztrat - treba 6 za sebou kdyz budu dodrzovat system. (nebavim se o poruseni OS - to je jina kapitola s kterou porad bojuji) Jestlize nebudu filtrovat obchody, jestlize budu vstupovat proti SR, TL, v chopu, proti trendu kdyz to nebudu umet, tak mohu nasekat hooodne ztrat - ale bude to mou blbosti a ne nejakou pravdepodobnosti....
Kolik mas v live nejvice ztrat za sebou? A proc?

[lopo1]

SWEn,

Ty mas 80% ked rozpravas, ze take nemoze byt? Mne je jedno kto comu veri, neveri, bud rad ked sa ti dari, nezabudaj na defenzívu. raz príde skúška tvojej odolnosti, potom sa porozpravame:)

[herman]

Mam taky dojem,ze napriek tomu,ze to to nie je nikde priamo povedane, stale sa tato diskusia toci okolo obchodovania 1 specialneho pripadu,ktory sa navyse v obchodnom svete zrejme prilis nepouziva, a to je obchodovanie len jedneho produktu.Pri obchodovani sirokeho portfolia nekorelovanych produktov,opcnych a komoditnych spreadov, pripadne akciovych portfolii, su tie javy, o ktorych pise lopo, uspesne minimalizovane....

herman

[lopo1]

To:herman

zdravim ta. O tom by sa dalo tiež polemizovať, či úspešne. Totiž diverzifikácia ti úspešne zasiahne aj zisky, teda, keď tvrdíš, že úspešne bojuje so stratami, potom úspešne znižuje zisk, takže ani toto nieje dokonalé. Podľa môjho názoru ale ovela lepšie ako si myslieť, že vlna strát sa ma netýka.

lopo

[lopo1]

Začal som s tou pravdepodobnosťou zámerne. Dôvod je jednoduchý. Ak máme v prepočte s (RRR) napr. systém 80% úspešnosti. Znamená to, že existuje 20% pravdepodobnosť, že nakoniec nezarobíme po x - obchodoch. Pocit, že sme už ďaleko od počiatočnej investície je zdanlivá vec pokiaľ používame napr. fixed risk. Samozrejme, že šance významne klesajú (tých 20%) pokiaľ zasiahneme do systému tak, že neobchodujeme stratovú oblasť. Tu je naozaj dôležité si uvedomiť, že nejde o straty po sebe ale „vlnu strát“ kde sú aj zisky, ale v menšine.

Z matematického hľadiska, keď vytvorím viac účtov, alebo začnem obchodovať viac produktov vyhladzujem equity, no pravdepodobnosť úspechu ťažko vylepším bez zásahu do stratovej oblasti, pokiaľ mám systém pre 50% úspešnosť a RRR=1. Ak dokážem mať lepšie výsledky ako 50% a RRR>1, potom diverzifikácia zjemňuje, redukuje náhodu (napr. tých 20% čo bol príklad na začiatku). Istejší výsledok ale spôsobuje nižší ale stabilnejší zisk.

[herman]

to lopo

samozrejme,ze diverzifikacia postihne aj zisky, ale ved to snad trapi len uplnych zaciatocnikov a gamblerov.Mna zaujima predovsetkym ochrana a bezpecnost mojich prostriedkov.Ked to dokazem, tak zisk je pridana hodnota

herman

[tomplee]

to herman:
váš příspěvek mně překvapil. Mám za samozřejmé, že pokud obchoduji na více (nekorelovaných) trzích, sleduji pro každý speciální equity křivku. A o obchodování nebo neobchodování nebo o úpravách systému se rozhoduji zvlášť pro každý trh. Nebo to snad někdo děláte dohromady?

to swen: gratuluji k takové úspěšnosti, já mám úspěšnost 25-30% a běžně sérii 8 i 10 ztrát. Obdivuji všechny mytické postavy, které mají úspěšnost nad 50%. Podle mně je to z říše snů, ale asi prostě nemám oči na paterny.

Mimochodem, všude se píše, že když má člověk důvěru v systém, neměl by přestat obchodovat i přes sérii ztrát. Toto jsem měl na paměti, když se mi equity křivka obrátila strmě dolů. Bohužel systém byl špatný a co fungovalo několik let, najednou fungovat přestalo.
Zajímalo by mně, zda máte určenu hranici, kdy systém přestanete obchodovat, a zda pro určení té hranice používáte equity křivku.

zdraví tomplee

[petr]

Tomplee, patterny s úspěšností nad 50% nejsou vůbec mystikou. Řada velmi mechanických je popsána např. v knihách Larryho Williamse. Tyto patterny lze naprogramovat a třeba Ooops stále dosahuje velmi vysokých čísel. A podobných patternů existuje celá řada - je dobré se jimi inspirovat do začátku. Ale je to pochopitelně vše za cenu nízkého RRR - tedy velké SL, relativně malé, ale o to častější profity.
Petr

[herman]

to all

myslim, ze v tejto inak podnetnej diskusii sa miesa dohromady viac veci,ktore az tak spolu nesuvisia

tomplee

mna momentalne zaujimaju predovsetkym zlozitejsie opcne spready s vyhladavanim vhodnych prilezitosti a minimalizaciou rizika.Tymto pristupom ,ako pises ty sa pri tom prilis nezaoberam, takze na tvoju otazku nedokazem odpovedat

herman

[lopo1]

tomplee.

Ja obdivujem zase ludi, ktorí vyčíslili pravdepodobnosť (úspešnosť) patternov. Neobchodovať straty alebo s menšou investíciou na každom účte samostatne je podľa mňa to najdôležitejšie pre vylepšenie, udržanie kladných výsledkov. tento fakt spôsobí značne vylepšenie neprofitabilného obdobia.

[herman]

to lopo

podla mna uplne najdlezitejsie zo vsetkeho je, ze to znacne vylepsuje psychiku... :-)

herman

[lopo1]

herman,
ved to s tym suvisi, je to prepojené. IMHO: inak psychike určite pomôže, keď človek bude vedieť, rozumieť prečo sa to chová tak a tak.

[herman]

lopo

samozrejme ze to spolu velmi uzko suvisi, ale vecsinou to ludia pochopia,az ked to zaziju na vlastnej kozi,vlastnom ucte a vlastnej psychike.A s psychikou suvisi mnozstvo na prvy pohlad vzdialenych veci.Toto bol jeden z dovodov,preco som z forexu presiel na opcie.Bezproblemove vytvorenie portfolia, obrovske mnozstvo prilezitosti,kde si mozem vybrat tu pre mna najvyhodnejsiu,obmedzene riziko pre pripad ze zlyha ludsky faktor a nevypne obchod kym je strata nizka atd., atd, atd

herman