Robustnost a přeoptimalizace

[Malcikk]

Ahoj všichni,

nikde jsem tady nenašel vlákno ohledně problematiky robustnosti a přeoptimalizace systémů, což je škoda, protože si myslím, že je to hodně důležitá záležitost.

Konkrétně přeoptimalizace se ve svých začátcích strašně bojím. Pravděpodobně nejhorší, co by mě mohlo nyní potkat, je to, že si sestavím vlastní systém podle nejlepšího vědomí a svědomí, udělám seriózní backtest i forward test, všechno bude v pořádku. Pak se do toho pustím s reálnými penězi a jako na potvoru přesně v ten okamžik se systému přestane dařit a prodělám s ním kalhoty. Vždy se tyhle situace stávají v tu nejméně vhodnou dobu, jako například na samém začátku.

No a protože chci obchodovat Forex (na nic jiného nemám kapitál), je docela problém, najít něco, co by fungovalo jak tam, tak i ve futures, akciích apod., a co by tím pádem bylo robustnější a méně náchylné na změny v trzích. Forex fóra jsou plná všech možných custom indikátorů, které řada lidí úspěšně používá a se kterými jsem si půl roku hrál a těšil se na tučné výdělky. Čím víc ale o nich čtu, tím víc se dnes bojím toho, že jsou sestavené speciálně pro Forex a že v tu nejméně vhodnou dobu přestanou fungovat. Opačný argument je zase ten, že indikátor těžko přestane fungovat ze dne na den a pokud jsme ve stadiu neustálého zdokonalování, asi se není čeho obávat.

Proto bych jednak chtěl znát váš názor na výše uvedené, jednak bych chtěl slyšet, o kterém systému si myslíte, že je velmi robustní. Já si to zatím myslím o WCCI (i když na FX dává horší výsledky než ve futures/stocks), o Joe Rossovi (i když na FX velmi těžko obchodovatelné kvůli velkému šumu) a o cyklické analýze podle J.M.Hursta (i když na FX opět asi horší výsledky než ve futures/stocks). A do třetice všeho dobrého bych chtěl případně znát váš názor na níže uvedenou diskusi (to podstatné začíná na stránce 7).

Díky moc!

www.forex-tsd.com/post-compare-trades/7395-my-gbp-trading-recommendations-journal-7.html

[911]

malcik,

mel si rict rovnou ze tam pisete slohova cviceni. :-) tady se nedozvis asi vic nez ti odpovedeli kluci na foru. simba is rigt. proste mej system ktery ti fungoval, funguje i dopredu a hotovo. casem si to ruzne budes doplnovat/upravovat. myslim ruzne filtry. stejne potrebujes ziskat cit pro trh a to ziskas jen kdyz pojedes live. a nej system? cena. z meho pohledu. proste tape reading. ale i wcci, ross, husrt i ehlers funguje. kazdemu funguje neco jineho. proto nema cenu to moc resit.

[tomnes]

Malcik,

asi vás moc nepotěším, ale robustní řešení tak, jak si to představujete vy, prakticky neexistuje. Jak je systém robustní totiž záleží na traderovi. Ať vezmete WCCI, Ross Hook, Trendové linky, genetické algoritmy, divergence, nebo cokoliv jiného - může to jak vydělávat, tak prodělávat. Jeden na tom může vydělat miliony, druhý ztrati vše.

Základní problém je v tom, že trhy se neustále mění. AOS který by se stále přizpůsoboval trhům a stále generoval peníze bez úprav je svatý grál, který neustále většina hledá a nedá si poradit. Je to iluze, na kterou zapomeňte.

Backtesting je dobrá věc pro nějaký rámec, ale reálný trading pak vždy vypadá trochu jinak.

Ať budete obchodovat cokoliv, pokud chcete obchodovat robustně, musíte sednout k trhům a koukat do nich tak dlouho, dokud pro ně nebudete mít cit. Pak můžete robustně obchodovat cokoliv, protože víte, kdy a jak měnit různé drobé nuance jak SL nebo PT, nebo kdy vůbec neobchodovat, protože není co.

Vymýšlet cokoliv dalšího je absolutní ztráta času. Věřte mně, vším tím jsem si prošel.

Důležité je alespoň začít - přesně, jak píše Lukáš. Vemte něco, co vypadá aspoň trochu slibně, začněte to obchodovat a zbytek se ukáže až "cestou". Začněte obchodovat cokoliv a postupem času se vám přesně ukáže cesta, jak to obchodovat co nejlépe a nejrobustněni.

Trading není exaktní věda a je to prostě třeba přijmout, ať se to někumu líbí, nebo ne.

[Dimitri]

malcik

Obchodovat forex ciste podle TA moc nefunguje, narozdil od stocks a komodit.
Velice vystizny clanek na toto tema od Felixe, kdo jeste necetl.
www.forexbastards.com/public/free_forex_trading_system

[Malcikk]

911, Tomnes:

Díky za reakce. Asi jsem svůj problém špatně popsal. Nemám problém s tím, že je třeba live obchodovat a získat cit pro trh. Vzdal jsem AOSy a 100% mechanické systémy a nyní o nich nechci ani slyšet. Tímhle stadiem už jsem úspěšně proplul (a bez zbytečných ztrát) :)
Můj cíl je nyní přesně to, co říkáte - vzít si jednu věc, která vypadá slibně, a obchodovat ji. Ne kvůli penězům, ale kvůli tréninku disciplíny a začátku získávání citu pro trh. Dost mě k tomu přimělo přečtení Trading in the Zone.

Můj problém je, CO má být ta jedna věc, která vypadá slibně a kterou mám obchodovat. Protože slibně vypadají všechny. Na tom zmíněném fóru jsou desítky, stovky systémů, které se předhánějí v tom, kolik stovek procent ročně vydělají. Můj problém právě je to, jak vybrat nějaký, který není přeoptimalizovaný. Který nepřestane během pár týdnů fungovat. A právě když mi tam cementman (s podporou Simby a zde 911) radí, abych si vzal Fozzy, Vanessu nebo Tlatomi (vsechny jsou 100% mechanické a za použití buď netradičních indikátorů, nebo velkého množství tradičních s přesným nastavením), tak mi to nepřipadá moc bezpečné, robustní, ani vhodné pro učení se.

Nic z toho obchodovat nechci a chci obchodovat diskréčně, přesto nerozumím tomu, proč všichni radí obchodovat JAKÝKOLIV systém (čili včetně mechanických s netradičními - tím pádem nejspíš přeoptimalizovanými - indikátory a nastaveními). Chápu, že klíčem je psychika, ale když není ani funkční systém, tak mě, myslím, ani sebelepší psychika nezachrání...

Napište prosím své další názory. Díky!

Dimitri: Jj, taky to začínám zjišťovat, už mi i kluci z Komentářů k vývoji měnových párů poradili pár linků, odkud čerpat info o FA... tvůj článek si přečtu také. Díky moc

[PaJaSoft]

Malcikk: poradim neco, co se prenasi tezce pres srdce. Zahodne vsechny ty AOS, netradicni indikatory a vratte se zpet na strom. Mam na mysli to, ze Vas pomocny nastroj bude bud pouze tzv. price actions (treba dle Rosse) nebo zakladni sada MAX 2 indikatoru (napr. kombinace 1 trendovy a 1 oscilacni) nebo treba i jednoho a DOST. Jako indicie muzete vzit pivoty, trendove linky, S/R urovne atd. - ale to klidne pocka (dle meho tyto veci optimalizuji profit, ale nejsou nezbytne nutne, robustni system se vyrovna sam se sebou i bez nich).

Jako indikator na vyber bohate staci MACD (pripadne jeji Histogramova modifikace), RSI, CCI pripadne nejaka SMA, EMA apod. A tecka, vsechny indikatory jsou krasne (pozorne si precti paticku u 911) uprostred grafu, obchodujeme vsak na right edge...

PS: Cim kratsi bude tva "teoreticka" cesta, ale na bytelnych zakladech, tim vice penez ve vrecku, cena casu je nedocenitelna.

[911]

tak moment, ja ti neradim zadne Fozzy, Vanessu atd. za prve nevim co to je a za druhe me to urazi :-) misto vanessy bych doporucil Martinu nebo Petru. Ty jsem zkousel :-D ted vazne. ja ti za me muzu doporucit bud jen price action a pridat nejaky filtr do zacatku. nebo wcci. ja obchoduju jen DISKRECNE, popsal jsem to tady asi 10x, + popisy mych obchodu.

[Malcikk]

OK OK, mám pocit, že pořád příliš málo zdůrazňuji, že AOS A MAGICKÉ INDIKÁTORY SE MI OPRAVDU NELÍBÍ a že je mi bližší diskreční obchodování - viz moje příspěvky v tomto vlákně a viz ta moje diskuse pod tím linkem :)

To je právě ten důvod, proč to celé píšu - (za prvé) zajímal mě váš NÁZOR, proč mi předtím bylo zkušenými tradery na tom fóru razeno obchodovat cokoliv včetně těchto mechanických magických indikátorů, které já ani vy nemáme rádi, no a tady zase jiní zkušení tradeři radí naopak 1-2 základní indikátory, a to hezky diskrečně.

No a za druhé, co si vy představujete jako vhodný systém (základní idea), který je diskreční, se kterým je dobré začít a se kterým se mohu dobře učit. To už jste teď v těch posledních příspěvcích napsali, takže díky :) Pokud má někdo další jiné nápady, budu za ně rád.

[Libic]

To Malcikk:
ted Vas hodne zklamu, avsak chcete-li slyset nejlepsi radu jakou muzete dostat, tak tady je: ZACNETE SAM U SEBE A ZACNETE JEDNODUSE. Toto je nejhorsi rada, jako jste asi chtel slyset, ale dle mych zkusenosti je to nejlepsi rada, jakou Vam mohu dat.

1. Pisete, ze jste AOSky zkousel a nevyhovuji Vam. Nevite jak dlouho Vam budou fungovat a neverite jim. O tomto uz Tomas psal hezky clanek. Kdyby bylo jednoduche AOSky obchodovat, obchoduje je kazdy. Neni tomu tak.

2. Kazdy trh ma svoji charakteristiku. Studujte co nejvice dany trh. Stocks, forex, komodity jsou od sebe rozdilne.

3. Najdete si par patternu a k tem si na internetu najdete vse co muzete. Studujte informace, napady, doplneni, filtry, vse co najdete. Zacnete se studiem grafu. Kazdy pattern na grafu neco vyjadruje. Ma nejake pozadi.

4. Papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte, papertradujte.

5. Najdete si newslettery odborniku. Divejte se, jake formace obchoduji, jak je obchoduji, kde je obchoduji, kdy je obchoduji.

Pisu z vlastni zkusenosti, zadne teoreticke vymysly.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[tomplee]

Malcikku,
nechci machrovat, protože jsem začátečník, leč takhle jsem začal dělat své systémy já:
1.) Zvolil jsem co nejjednodušší metodu vstupu - (např. vstup do trhu v 8:29:30 za market, long nebo short podle hodu korunou).
2.) Udělal jsem backtest a hledal optimální SL a PT.
3.) U těch, pro které equity rostla poslední 3 měsíce jsem zkusil papertradeovat.

To mně nakoplo, a pak už to šlo samo - optimalizace výstupů, optimalizace stop losu a jeho případné posouvání, určení "bodu zvratu" kdy systém přestat obchodovat, vyhlazování equity, a naprosto v poslední řadě optimalizace vstupů - k té jsem se ještě nedostal - řekl bych ostatně, že je celkem jedno jestli podle deseti indikátorů, nebo podle jednoho.

Ale nevím jestli je to dobrý postup. V zisku jsem zatím pouze krátkodobě a mám jen 25-30% úspěšnost, takže kdoví kde skončím.

Tomplee.

[tomnes]

Malcik,

jestli je robustnejsi WCCI, Ross Hook nebo cokoliv jineho nepoznate, dokud to nezacnete obchodovat...

Takze jste zase na zacatku, co....

Ale vazne, jina rada neni. Pokud nevite pro co se rozhodnout tak proste chvilku papertradujte toho vic a uvidite, co vam vyhovuje.

Neexistuje pravidlo, jestli je jedno lepsi a druhy horsi. Neexistuje jiny klic podle kteryho vybrat, nez sednou a papertradovat vse, dokud sam neuvidite.

Proc ja obchoduji CCI na intradenni? Protoze mne vyhovuje. Ale dokazal bych vydelavat i s divergencemi na RSI a MACD. Jenomze proste CCI mne vyhovuje trochu vic. O tom to cele je.

[Libic]

Malickost:
zapomente na vykriky, ktery system kolik vydelal. Ano, kdyz pustite neco do backtestu, je jednoduche se pak podivat na vysledek. Kdyz vsak nerozumite danemu systemu, nebudete schopen jej obchodovat i kdyby vydelaval velke penize. Ridte se vlastnim rozumem, vlastnimi zkusenostmi, vlastnimi moznostmi.

Chapu, ze chcete najit ten nejlepsi zpusob jak zacit. Uvedu vam priklad: pred casem jsem zacal testovat jeden system. Vysledky me zklamaly. Hledal jsem kde je chyba. Zjistil jsem, ze mam spatny entry timing, tj. po mem vstupu jde 80% pozic do ztraty na obdobi az dvou tydnu a pak se trh teprve rozjede. System jsem doplnil o ZLR vstupy dle Woodieho a vse vypada o 100% lepe. Nyni testuji, jestli je lepe trendfollowing exit nebo profit target exit a jak velky profit target. Tedy, zacal jsem se systemem, ktery jsem myslel ze bude dobry, ale zklamal me. Hledal jsem cestu jak jej logicky zlepsit. Nasel jsem overeny zpusob woodieho a dnes je vse mnohem lepsi. Takto se tvori systemy. Ze zpatneho lze udelat dobre. Vse je o detailech. UDELEJTE TO SAME. ZACNETE NEKDE A PAK ZLEPSUJTE V RAMCI LOGICKYCH PRAVIDEL SYSTEMU. Prvni krok uz jste udelal tim, ze jste zkusil AOSky. Ted analyzujte vysledek a udelejte krok c.2.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[regis]

Malcikk: Ja si myslim, ze si to zbytecne komplikujete. Jak jsem procital tohle forum, dival se na ruzne rady atd. tak se tam jedna vec opakuje, byt nekdy je vic schovana a nekdy se na ni upozornuje vic. Zacatecnik ma zacit necim jednoduchym. Ja jsem technokrat a v mnoha vecech perfekcionista, takze tohle mi taky dela problem akceptovat. Zaklad vseho je MM a jestli system bude davat vstupy s 50% nebo 35% uspesnosti je jedno, pokud sedi MM a RRR. Kdyz jsem tady videl equity krivku petra(admina) tak me to malem porazilo, tak krasna hladka temer primka, skoro svaty gral. Kdyz jsem se ale docetl, jak pani admini k takovym vysledku dosli ( a pocitam, ze nas tu nebalamuti:) ) tak taky asi zacali necim jedndussim a pridavali a ubirali, az dosli k tomuhle. Vzdyt se tu psalo tolikrat, ze vstupy jsou jen cca 10%. Vezmete jakykoliv system, ktery se vam bude libit, a kdyz vas v testech neodradi a budou sedet i vysledky treba z MSA, tak bych do toho sel a nehledal absolutni dokonalost. Ja to takhle chci udelat. Pisu to proto, ze mam podobny problem jako vy, chtel bych dokonaly system, ale kdyz se nad tim zamyslim, tak zjistuji, ze to za a) nejde, za b) je to zbytecne. Treba je to co pisu uplny nesmysl, jsem na naprostem zacatku, ale takhle to ted vidim.

[Malcikk]

Libic, tomplee:

Díky za vaše příspěvky. Asi to vypadá, jako že od vás chci konkrétní systém, ale nechci. Chtěl jsem prostě jen pár myšlenek o tom, jaká filosofie je do začátku nejlepší. Také, jak jsem psal, jsem měl dva konfliktní pohledy od zkušených traderů z forex-tsd.com a od stejně zkušených traderů z financnik.cz. Když jsou dvě částečně konfliktní informace, člověk o tom samozřejmě chce mluvit. Tak jsem začal mluvit a jsem rád, že mluvíte i vy :)

[Malcikk]

Tomnes, Libic, regis:

Díky za další pohledy, budu o nich přemýšlet. Přesně takovou diskusi jsem si přál, hodně mi to dává. Hlavně sebevědomí, že jdu správnou cestou. Díky!