Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.


AdamZ

Doporučené příspěvky

Ty vysledky jsou urcite povzbuzujici, je potreba se ale pripravit na realitu zivych obchodu.

Vice nez 100 obchodu na rozdil od simulace pujde v realu tezko:
- Slippage uz 100 obchodu bude vyrazne vyssi nez uz nekolika kontraktu.
- Od urciteho poctu obchodu plati ohlasovaci povinnost.
- Vstup takoveho mnozstvi obchodu zmeni podstatu situace trhu, alespon docasne, ktera nemuze byt vystihnuta simulaci. To je proste analogie Heisenbergova principu neurcitosti v trzich.

Ziskovy faktor (tedy RRR) 2.34 je zrejme vypocitany = hruby zisk / hruba ztrata. Nevim, jestli v tom je jiz zapocitana komise a nejaky slippage, coz by odhadem mohlo RRR snizit az na RRR=2. Takovy RRR by byl super v live obchodovani (spocitany z uskutecnenych obchodu), ne uz tak super v paper tradingu, a byl bych opatrny pokud by to byl vysledek simulace. Podle meho nazoru je potreba si otestovat rozdil mezi simulaci a realitou nekolika desitkama paper obchodu a vysledny faktor zapocitat do simulace, s necim navrch pridanym jako rozdil mezi paper a live tradingem.

Nerozumim tomu, proc maximalni pokles ($4346) je vetsi, nez navazna ztrata ($3078), kdyz maximalni pocet ztratovych obchodu jsou 2. Mozna se nejedna o maximalni nasledny pokles, ale maximalni "hup smerem dolu", vcetne pripadnych profitu?

Na druhou stranu je potreba vyzdvihnout prumerny cisty zisk $196. S tim jiz se da pekne pracovat i pokud trh ustedri celkem vysokou slippage. Pekny je i maximalni drawdown, i pokud by se prihodil hned na zacatku, neukousnul by vic nez 30% uctu, coz je napr. Elderem pokladano za hranici zruinovaneho uctu.

Preju vam, aby tento system fungoval tak pekne i v realu (zaroven doufam, ze si to predem odzkousite papertradingem).

Dejte nam vedet jak jel tento system nazivo!

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 210
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Ahoj,
může mi prosim někdo dát jednoduchy příklad na průlom volatility? Larry ve všech případech dává ke všemu příklad, ale zrovna tady kde jsem to nepochopil ho neuvadí. Rozpětí high-close včerejšího dne přičtu nebo odečtu k open dnešku ale co z toho mám? K čemu mi je ta hodnota? Může mi to prosím někdo ovysvětlit, stačí uplně jednoduše s vymyšlenými čísly třeba. Děkuji moc

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Stanley, MNovak, Mrakomor, diky za reakce a pripominky. Rozhodne ted nechci system na obchodovani 100 a vice kontraktu, o to se zacnu zajimat, az jestlize to bude aktualni. A jestlize to jednou prijde, budu se na vsechno divat stejne uplne jinak nez dnes.. Test PS byl jen me presvedceni se o tom, ze 110 000$ za 17 let neni malo. Co se tyka komisi, tak je v testu zapocitan spread 0,25 bodu, tj. 12.5$ na kazdy obchod. Prumerny zisk 196$ neni na jeden kontrakt, ale na kazdych 1 000$ risku. Larry ma i po omezeni se jen na nektere dny v tydnu zisk 173$ na risk 1500$. Maximalni pokles je presne ten "maximalni hup smerem dolu" vcetne pripadnych profitu. Testovat budu i na jinych trzich, jen bych rad poprosil o radu, kde bych mohl sehnat spolehlive denni OHLC ceny komodit do historie alespon 10 let. Otestuji i forex, ale predpokladam, ze tam bude nutna filtrace obchodu. Rozhodl jsem se, ze v tomto se uz vice stourat nebudu, mohlo by to byt spise na skodu. Radsi se pokusim rozsirit techniku na vice trhu nebo obchodovat jeste jinou k tomu. Do te doby budu toto papertradovat, ale nepredpokladam, ze dlouho, budu verit testum, ktere si jeste prekontroluji. Stanley, sam jako student nemam kapital 10 000$, takze uvazuju i nad variantou obchodovat ne s vlastnimi penezi. Je to risk, ktery jsem ochoten prijmout a zaroven to bude motivace, starat se o sve obchody lip. Ovsem zacnu, az se zbavim strachu, ze o ucet prijdu, a budu metodam verit!

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Regis diky, ale nejsou tam ceny komodit, nebo spatne hledam? Pouzivam odtud ceny S&P, ale treba ceny DJIA nejspis nejsou ok. Vsechny svicky maji stejne dlouhe knoty nahoru a dolu.. To mi ale nevadi, mam Volatility breakout otestovano na S&P, DAX a SMI a vysledky jsou na vsech dost podobne, dalsi index nepotrebuju.. Jeste budu hledat, nebo se zeptam jinde, sem to prece jen nepatri.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

Ahoj Regis, zatim jsem komodity na delsim obdobi netestoval. Snad jen ropu a zlato par let zpatky ale to bylo tak 50 obchodu od kazdyho. K testum se ale urcite vratim, spise ted hledam brokery, pres jaky platformy se da obchodovat apod. Doted jsem se venoval forexu, takze o tom zatim moc nevim, znam jen metatrader. Jestli te tohle zaujalo, zacni testovat a taky ukaz, jak si vedes :) Ja jsem objevil dalsi filtr na S&P, kde asi polovina obchodu ma vyssi prumerny zisk a ziskovy faktor u nich vzroste tak na 3,5. Skvely! U nich by slo treba zvysit risk.
Stanley, precti si clanek www.financnik.cz/komodity/financnik/trhy-podrobneji-etfs.html Takze s 5 000$ muzes obchodovat i neco jako S&P :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

2 karlos19:ahoj, ano, zaujalo, ovsem kniha dorazila teprve v patek. Urcite to zkusim a uvidime, co z toho vyleze, hodlam to testovat v NinjaTraderu. Jenze ted mam bohuzel dost prace, tak uvidime, kdy se k tomu dostanu.
Jinak ty ETF jsou jako akcie, takze pozor na to, zaprve nemas zadnou paku, takze abys mohl vydelavat vic, musis nakupovat i ve vyssim objemu a pozor na daytrading limit.
S tim filtrem, to je zajimave, ale chce to mit v pocitaci, jinak to nema smysl nad tim hloubat.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ahoj Stanley, promin ale EA sem nedam. Uznavam, ze pocitat ty urovne rucne by byla otrava na dlouho, ale jestli neumis programovat v metatraderu a chtel bys testovat mechanicky, tak jednoduchy strategie zvladnes pomoci funkce IF a nejakyho prumeru v excelu..tohle bys mel mit za hodinu v pohode. Ale nechci ti rikat, co mas delat, sam dobre vis, co je nejlepsi :) Nezlob se a hodne stesti!

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...