Moger

IB pro ID i poziční

Doporučené příspěvky

Debaty o kapitálu nezbytném pro trading jsou úplně o ničem, pokud nejsou v kontextu konkrétních strategií a přístupů.

Pokud chcete obchodovat porftolio přístupů, tak je samozřejmě ideální mít větší kapitál.
Pokud startujete, nemáte ambice se v daný okamžik tradingem živit, pak je 10 - 20K USD pro ID trading dostatečný kapitál. Podrobně jsem o tom psal zde:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/id-risk-management.html

Je potřeba mít vždy na paměti, že výše kapitálu bude mít vliv na trhy, které můžete obchodovat, na frekvenci obchodů, na diverzifikaci a podobně.

Budete-li začínat s 50K a obchodovat jeden kontrakt v YM při risku například 80 USD, tak budete riskovat 0.16% na jeden obchod, což i mé velmi opatrné povaze přijde zbytečně konzervativní. Osobně riskuji lehce pod procento svého účtu na obchod. Tj. pokud budete začínat s YM a riskovat například 80 USD/obchod (což je ve stávající volatilitě přijatelný SL), pak se pohybujete kolem 0,8% risku svého účtu na obchod (mínus komise), což mi přijde stále velmi dobré.

Petr

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to samko33:
Konkretizovat můj start v dolarech nyní nechci :-) Není to o tom, že je potřeba čekat 10 let a mezitím netredovat. Klidně pracujte i s těmi $10K a sbírejte zkušenosti z live tradování... :-)
Rizikový kapitál, který můžete ztratit? A to je zásadní rozdíl mezi mnou a většinou tady - mé peníze v tradingu nejsou rizikový kapitál! :-) Jsou to peníze, které se rozrůstají.... takový postoj k nim mám já a podle pracuji.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to petr:
Děkuji za odpověď a za odkaz, máte pravdu, je to nesmysl o tom debatovat, když podmínky nejsou na stole ;) To bychom se mohli dát rovnou na filosofickou rozpravu.

Přesně tímto směrem jak jste uvedl s YM a kapitálem 10k USD se chci dát.

to tom_czr:
Rizikový kapitál - tím myslím to, že to jsou pro mě prostředky, které mohu ztratit, ikdyž udělám vše proto, aby se rozrůstali ;)

Sam


Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Hej všimli ste si, že IB výrazne zvýšil marginové požiadavky. Napr. u NQ je zrazu inititial margin až o 100% vyššia ako nedávno. Neviete prečo ? Na NQ bolo margin asi 1680 USD a teraz je cca 3600 USD, čo sa mi nejako nepozdáva.

Čo sa za tým skrýva ? Žeby až tak velmi očakávali nejaký prúser ?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
může to být klasická ochrana před tradery s nízkými účty, nevyplatí se jim to, plus to nutí tradery s účty na hraně, lépe plánovat money-management, protože jinak pozici neotevřou
taky řada brokerů takto reaguje na zvýšenou volatilitu daného instrumentu a hýbe s marginy nahoru a dolu

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
s tým prvým dôvodom by som až tak velmi nesúhlasil. Však vyžadujú min. vklad 10 000 USD a pre deti (do 26 r.) 3 000 USD. Teraz po XY rokoch fungovania by si povedali, že vytlačíme "z hry" malých obchodníkov ? nevidím dôvod...

Ale prečo to práve teraz spravili ? IB často mení maržové požiadavky ? Ale toto je veľmi výrazne. Nepovedal by som keby zvýšili z 1600 na 2000 USD, ale zvýšiť z 1600 na 3600 USD už niečo znamená...

mohli by sa vyjadriť ešte tí, čo už majú nejaké tie roky otvorené účty u IB a napísat, že či už toto bolo niekedy

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Co se tak třeba podívat na IB web...a nebo si přečíst něco o Intraday a Overnight marginech. Než začít vytvářet konspirativní teorie? :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
nesouhlasit můžeš, ale je to reálný důvod proč někteří brokeři mají vyšší marginy :)

každý trader má svoje vícenáklady za servis, data, podporu atd kterou mu broker musí dodat, pokud je seriozni a chce zustat konkurenceschopný, plus dost neuprosná statistika, že ročně zanikne až 85% nově otevřených účtů, tak nikde neni psáno, že každý broker je pro všechny, chtějí se soustředit na vyšší účty a těm dát lepší servis, tak se vykašlou na malé, začínající obchodníky ... tím neříkám, že je to tohle zdražení ten případ, s IB neobchodují, ale v minulosti už tento krok udělali minimálně jednou

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
pesiak Napsal:
-------------------------------------------------------

> ....
> NQ bolo margin asi 1680 USD a teraz je cca 3600
> USD, čo sa mi nejako nepozdáva.
> ...

Nastal průser ;)

NQ je teď mimo své RTH a zcela mimořádně má svůj normální margin 3678$. Nechci být prorokem ale tipuju, že tak někdy okolo 15:30 bude margin zase 1843.75


Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
pesiak:
Neřekl bych, že by IB zvedl nečekaně najednou margin z 1600 na 3600 USD. Nevím jak se dá zjistit historický vývoj marginu NQ u IB, ale několik vzorků mám:

Datum / ID initial / ID maintenance / ON initial / ON maintenance
2009? / 1750 / 1400 / 3500 / 2800
24.4.2012 / 1250 / 1000 / 2500 / 2000
27.8.2013 / 1375 / 1100 / 2750 / 2200
13.10.2013 / 1750 / 1400 / 3500 / 2800
10.2.2014 / 1843,75 / 1475 / 3687,50 / 2950

IB odvozuje svoje overnight marginy pro NQ od marginů burzy tj. CME, pro intraday margin dává na NQ 50% z overnight.

Jak se měnil margin NQ na CME jde naopak zjistit snadno:
Platí od / ON Initial margin / ON Maintenance margin
cca 2009 / 3500 / 2800
26.3.2012 / 2500 / 2000
24.9.2012 / 2200 / 2000
21.5.2013 / 2420 / 2200
3.10.2013 / 2640 / 2400
11.10.2013 / 3080 / 2800

Novější změny po 10/2013 si už najdi sám: www.cmegroup.com/tools-information/advisorySearch.html#category=Clearing&topic=PerformanceBondsMargins

Takže margin NQ se nejdřív snižoval a pak od 5/2013 se začal zvyšovat. Neporovnáváš náhodou omylem ID margin 1680 a ON margin 3600?

Důvod pro změnu marginů může být změna ceny Nasdaq 100 nebo NQ. Kdybys nechal stejný margin, tak s růstem ceny poroste tvoje páka a tím i riziko (tvoje, brokera, burzy). CME i IB se snaží držet páku u futures na přibližně stejné úrovni – pro NQ cca 20:1

05/2013: NQ 2700 pts x 20 USD/pts = 54000 USD, margin 2500 USD -> páka 21:1
02/2014: NQ 3600 pts x 20 USD/pts = 72000 USD, margin 3687 USD -> páka 20:1
Kdyby byl margin stejný jako v 5/2013, tak dnes máš páku 29:1

Hlavním důvodem je ale to, jak vyhodnocují rizikové modely CME budoucí vývoj volatility a rizika obecně: www.cmegroup.com/clearing/files/cme-clearing-margins-quick-facts-2011.pdf

Stačí se podívat třeba na SKEW index, jak od 10/2013 roste a koncem roku vyletěl do nebe: www.barchart.com/chart.php?sym=%24SKEW&style=technical&template=&p=DO&d=X&sd=&ed=&size=M&log=0&t=LINE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump
Co je SKEW index: www.cboe.com/micro/skew/documents/SKEWFAQ.pdf

dále např. neustále rostoucí NYSE margin debt na all time high: www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8
a v podstatě jakýkoliv z desítek makro ukazatelů rizika, Sornetteho log-periodický model věštící krach S&P500 v 01/2014 a hromadu dalších makro tohle a tamto a dojdeš k závěru (model CME dojde k závěru) že na akciích bude možná „brzy“ mazec, takže je dobrý důvod začít zvedat marginy na equity.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
ahojte
zkoumam vytvoreni druheho uctu u ib tzv linked acount, nasel jsem ze se ucty prepinaj v tws ale dal prosim o radu
- penize jsou na uctech propojeny?
- pri jeho zalozeni ho musim nafundovat taky na 10000 usd? nebo staci dostatek na puvodnim uctu
- mesicni poplatek je jeden, nebo za data pri neobchodovani na tom linked se plati 10 usd

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to aldanek

- nejsou, ale dají se přesouvat mezi účty
- ano, je třeba nafundovat (je možno i z jiného účtu)
- poplatky (včetně toho za neaktivitu) se platí za oba účty

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to filip44:
Všechno možné - právě z důvodu stability a diverzifikace.
Chybně ceněné opce, akciové strategie, merger arbitráže, nějaká AOSka intradenní (ale to oproti ostatnímu nedosahuje tak hezkých výsledků), vix futures... a proto ta má diskuze výše. S $10K má člověk sotva peníze na jeden přístup.
Já potřebuji vysokou stabilitu equity, výkyvy mi nedělají dobře :D Více viz. google ...
T.S.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se