Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Zadávání příkazů přes API


jaaan

Doporučené příspěvky

Dobrý den,
máte tu někdo zkušenost se zadáváním příkazů přes API v Javě? Konkrétně nevím, jak modifikovat existující příkaz. Když pošlu přes placeOrder() příkaz se stejným orderId, jako už má nějaký existující příkaz v TWS, buď to se mi vrátí chyba, že už takové orderId existuje, nebo se nestane nic - ani chyba, ani se příkaz nezmění. Mám nejnovější verzi TWS i API.
Děkuji, Jan

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 years later...

Ahoj,

řeším přes API zadávání příkazů na Combo ordery (Stock/Stock). Vše funguje v pohodě, jen v některých případech mi to zahlásí chybu Error 321: Invalid leg ratio. Nesetkal se s tím někdo? Velmi zvláštní na tom je skutečnost, že tato chyby nastává dost náhodně. Když dám exekuci akiového páru, tak někdy se provede, jindy zase ne. Exekuce realizuji přes Excel a již mám zapracováno, že každou exekuci, která zkončí touto chybou zkouším exekuovat ještě 3x. Někdy se ale stane, že ani na 3tí či čtvrtý pokus se exekuce nezrealizuje. Zkouším to již několik dnů řešit s IB technickou podporou, ale mám pocit, jakoby na druhé straně linky byl indický kolega, který má v ruce manuál, jak naštvat zákazníka... Má někdo nějakou zkušenost s tímto, případně jak řešit? Díky

tom

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak nejlépe, když si odpovím sám. Již se mi to podařilo zjistit, dokonce poté, co jsem to zjistil, tak se ozvala i IB tech podpora se stejným zjištěním. Pro ty, které by to zajímalo, tak combo order se musí zadávat v podobě, kdy nohy příkazu jsou v nejmenším možném množství. Nejlépe na příkladu. Když chci zadat nákup páru AkcieA/AkcieB a to v počtu 28 resp. 50 kusů, tak do combo příkazu zadám 14, resp. 25 kusů a tohoto páru dám nákup 2 kontrakty. VE finále tedy koupím, resp. prodám 28, resp. 50 akcií, ale ve 2 vlnách. Jakmile je mám již v portfoliu nakoupené, tak nepoznám, jak jsem je nakoupil.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 year later...
  • 2 months later...

Curi Napsal:
-------------------------------------------------------
> V čem je lepší stavět tradingovou aplikaci? V Jave
> nebo v C++? Jde mi o rychlost a o napojení na API.
> Zdá se mi, že java má daleko více možností
> připojení, ale zase to bude asi pomalejší... váš
> názor?


Jde o to, na co to potrebujes. Pokud stavis HFT, potrebujes C++ a low-latency kernel, ale v tom pripade zapomen na IB API a podobne. Pokud pri kazdem ticku potrebujes udelat desetitisice vypoctu, potrebujes C++. Jinak ti staci Java.


Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.