Zadávání příkazů přes API

[jaaan]

Dobrý den,
máte tu někdo zkušenost se zadáváním příkazů přes API v Javě? Konkrétně nevím, jak modifikovat existující příkaz. Když pošlu přes placeOrder() příkaz se stejným orderId, jako už má nějaký existující příkaz v TWS, buď to se mi vrátí chyba, že už takové orderId existuje, nebo se nestane nic - ani chyba, ani se příkaz nezmění. Mám nejnovější verzi TWS i API.
Děkuji, Jan

[jaaan]

Tak se zda ze jsem tu sam, kdo valci s API. Kazdopadne, vytvareni i update prikazu jsem nakonec vyresil, kdyby to nekoho zajimalo, muzu byt napomocen. Ono tam tech zadrhelu bylo vic, nebudu to tu ted podrobne rozepisovat, az pokud bude konkretni potreba.

[jayes]

Nazdar Honzo,

Já jsem si napsal Frontend platformu, něco jako bracket trader, ale ne v Javě, ale v C#. Našel jsem na internetu knihovnu, která to umožňuje. Takže vím, že je to na 100% funkční řešení. Jestli ti to pomůže tak tady je odkaz: www.dinosaurtech.com/utilities/

čau

[jaaan]

Diky za odkaz, nicmene se mi reseni v Jave primo nad TWS API podarilo rozchodit k plne spokojenosti. Ono to funguje dobre, ostatni profi nastroje tez vyuzivaji TWS API, jen dokumentace je pomerne strucna a leccos zamlcuje, takze to vyzaduje neco experimentovani.

[tomafegl]

Ahoj,

řeším přes API zadávání příkazů na Combo ordery (Stock/Stock). Vše funguje v pohodě, jen v některých případech mi to zahlásí chybu Error 321: Invalid leg ratio. Nesetkal se s tím někdo? Velmi zvláštní na tom je skutečnost, že tato chyby nastává dost náhodně. Když dám exekuci akiového páru, tak někdy se provede, jindy zase ne. Exekuce realizuji přes Excel a již mám zapracováno, že každou exekuci, která zkončí touto chybou zkouším exekuovat ještě 3x. Někdy se ale stane, že ani na 3tí či čtvrtý pokus se exekuce nezrealizuje. Zkouším to již několik dnů řešit s IB technickou podporou, ale mám pocit, jakoby na druhé straně linky byl indický kolega, který má v ruce manuál, jak naštvat zákazníka... Má někdo nějakou zkušenost s tímto, případně jak řešit? Díky

tom

[tomafegl]

Tak nejlépe, když si odpovím sám. Již se mi to podařilo zjistit, dokonce poté, co jsem to zjistil, tak se ozvala i IB tech podpora se stejným zjištěním. Pro ty, které by to zajímalo, tak combo order se musí zadávat v podobě, kdy nohy příkazu jsou v nejmenším možném množství. Nejlépe na příkladu. Když chci zadat nákup páru AkcieA/AkcieB a to v počtu 28 resp. 50 kusů, tak do combo příkazu zadám 14, resp. 25 kusů a tohoto páru dám nákup 2 kontrakty. VE finále tedy koupím, resp. prodám 28, resp. 50 akcií, ale ve 2 vlnách. Jakmile je mám již v portfoliu nakoupené, tak nepoznám, jak jsem je nakoupil.

[bpetr]

Zdravím, zkoušel jste někdo zadávat OCA příkazy v C++/Java? Lze to vůbec? Případně prosím příklad kódu. Děkuji.

[Curi]

V čem je lepší stavět tradingovou aplikaci? V Jave nebo v C++? Jde mi o rychlost a o napojení na API. Zdá se mi, že java má daleko více možností připojení, ale zase to bude asi pomalejší... váš názor?

[blahetal]

z programatorskeho hlediska java je pomalejsi nez c++/c
najdi si na netu nejake performance testy a uvidis

[sals3r0]

Curi Napsal:
-------------------------------------------------------
> V čem je lepší stavět tradingovou aplikaci? V Jave
> nebo v C++? Jde mi o rychlost a o napojení na API.
> Zdá se mi, že java má daleko více možností
> připojení, ale zase to bude asi pomalejší... váš
> názor?


Jde o to, na co to potrebujes. Pokud stavis HFT, potrebujes C++ a low-latency kernel, ale v tom pripade zapomen na IB API a podobne. Pokud pri kazdem ticku potrebujes udelat desetitisice vypoctu, potrebujes C++. Jinak ti staci Java.