Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[sd77]

Zdravím všechny a přidávám jeden dotaz, na který jsem nenašla v tomto fóru odpověď. Hodně lidí tady řeší systém focuse, yaxe, romana06,apod....jde o velmi jednoduché systémy, které se dají obchodovat bez emocí a téměř mechanicky, ale stále chce někdo něco vylepšovat, hledat filtry, apod. A protože se nikdo na rovinu nezeptal, udělám to já. Můžete, prosím, vy,kteří obchodujete velice jednoduchý systém, jej velice krátce popsat-(např.průraz 1.swingu a 1 vstup 2 ticky nad/pod linkou,apod.) a připojit výsledky (např.6-ti měs.) backtestu s průměrným ziskem,minimálním a maximálním dosaženým ziskem, max.počtem Sl v řadě? Myslím, že by se předešlo diskuzím o tom, jestli EMA ano nebo ne,apod. Protože každý má zcela jinou představu o finálním zisku-ano, zase jsme jen u peněz. Někdo chce průměrný zisk od 1000 Usd nahoru a je spokojený, někomu to nestačí a chce víc. Ale jiné zajímá třeba více fakt, zda se systém může dostat do minusového měsíce nebo je zde stabilnější distribuce zisku. Zkrátka - ucelenější informace a úplně dle mě stačí backtest - stejně jsme zde začátečníci v převaze, takže o dlouhodobých výsledcích (1 rok a více) asi nemůže být moc řeč :) ráda předám i své výsledky, pokud bude zájem.

[yax]

sd77,

na vysledky systemu jsem urcite zvedavy, takze pokud bys je pripojila spolu s pravidly, tak bych si je urcite sam se zajmem prohledl. Ja jsem prevzal system focuse pro DAX a system Pavla K po americke trhy, udelal jsem si backtesty a ty jsem tady ukazal. Oba jednoduche systemy, ktere obchoduji, tak jak jsem si je otestoval a ted jsem zvedavy, jake budou davat vysledky v realu. I kdyz ono mi o vysledky zas tak moc nejde, pokud nebudou chodit ztratove mesice. Pro me je dulezite abych se s obema systemy citil v pohode, byl schopen je obchodovat vice mene bez velkych emoci a tak nabral zkusenosti a sebevedomi, ktere mi pak umozni zapojit slozitejsi veci do ochodovani.
Zatim jsou oba systemy super jednoduche, u 1. korekce je obchodovani naprosto bez problemu, u DAXu je to obcas hodne rychle, je to narocnejsi na psychickou pohodu, ale zatim se to da a se zkusenosti to bude vic a vic klidnejsi. A pro zacatecnika, jako jsem ja, by to melo byt hlavni kriterium. A to mit jednoduchy system (ktery je samozrejme ziskovy, ale nemusi to byt nic extra), ktery hlavne dava malo prostoru pro chyby a clovek se s nim citi v pohode. Ale podle me vlastni zkusenosti kazdy resi jenom kolik to vydelava. A kdyz se mu vysledky nezdaji dost atraktivni, tak zacne pridavat filtry, indikatory a spoustu dalsich a dalsich veci. A pak se pro same testovani nedostane vubec do realneho obchodovani. Nebo se do realu dostane a pak zjisti, ze nejde tech x podminek pri realu vubec obchodovat nebo to jde, ale dela se hodne chyb a pak je z toho jenom preobchodovani a drawdowny.
A pritom neni nic snadnejsiho nez vzit super jednoduchy system s jednim vstupem denne, ten obchodovat aspon mesic bez jakekoliv zmeny. Ten samotny mesic s primitivnim systemem, ktery dokaze clovek obchodovat bez chyby, ho posune o svetelne roky dopredu oproti nekomu, kdo neustale testuje a obchoduje roky na paperu.
Je to asi problem toho, jak clovek premysli, protoze ja sam si moc dobre pamatuji, jak jsem byl nadseny z obou kurzu emini, kde pri prvnim si moc dobre pamatuji vetu, ze by system mel davat v backtestu aspon 2000 dolaru na mesic a zapomnel jsem daleko dulezitejsi vety, tykajici se discipliny apod. A pri tom je sakra rozdil, jestli mam system, ktery da 2000 dolaru na mesic, ale je napr. slozity nebo hodne diskrecni, takze porad delam chyby a jsem rad, ze jsem nazivo na nule a nebo mam system, ktery da treba jenom 500 dolaru na mesic, ale je tak jednoduchy, ze toho vysledku dosahnu bez problemu. Ono to sice nevypada tak sexy, ale neni dulezite, jak co vypada v excelu, ale jak to pak vypada na obchodnim uctu. Ale to si zacatecnik asi tezko uvedomi, protoze za sebou jeste nema potrebne zkusenosti a to aby je pak ziskal, tak to vetsinou boli.
A je daleko jednoduchsi zacit s velmi jednoduchym systemem, naucit se vydelavat a pak teprve zacit pridavat slozitejsi veci, nez opacne zacit se slozitym systemem, poznat, ze to nejsem schopen obchodovat, prozit si preobochdovani, zablokovani a pak opatrny zacatek dale, pokud na to jsou jeste sily a finance.
Je to vsecko jenom muj osobni pohled, tak jak to mam za sebou ja, takze to muze byt u kazdeho jine, ale co tady ctu, tak mi to prijde, ze je to u dost lidi podobne jako mne na uplnem zacatku. Takze jim preji, aby ten start meli lepsi nez ja, me to trvalo neco pres 4 mesice, nez jsem pochopil kudy vede cesta, abych sam uspel, pak 3 dalsi nez jsem se na tu cestu jakz takz dostal a ted uvidim sam jak dobre mi pujde po te ceste jit. Ale jedu podle pravidel (jakkoli trapna se tato pravidla mohou nekomu zdat), obchodovani mam celkem v klidu bez nejakych vyraznych emoci, sebeduvera roste a equity nabrala spravny smer a zmensuji uvodni drawdown, takze to vypada celkem slibne.

Lada

[kukus]

Zdravím všechny, protože jsem z tohoto vlákna přebral systém prolomení 1-ního swingu, dovolte mi se podělit se svými výsledky backtestu. Popis systému : 1) trh : NQ 2)TF : 1min. 3)prolomení 1swingu po průrazu hranice premarketu 4)časový range premarketu : 14:30-15:30 5)vstup za Limit na Close průrazové candle (průraz musí být tělem svíce, shadows nestačí) 6)výstupy : - PT - SL - časové omezení obchodního dne 7)posun na BE : ne 8)filtr : žáden Všechny obchody (ideální SL a PT) jsou vypočítány pomocí programu JATester ( mimochodem skvělý soft a kdo hledá přehledný obchodní deník pro live, paper a backtest vřele doporučuji) vždy na datech z NT - ZenFire pro kontraktní čtvrtletí. Pro názornost obr. obch. systému: obr.1 Výsledky: NQ0309 – Počátek 19.12.2008 – konec 18.03.2009 Vypočtené parametry : LONG: SL=4, PT=10,75 SHORT: SL=4,25, PT=24,75 konec obchod.: 21:30 viz. obr. NQ0309_vstupy_vse a NQ0309_casovy_prehled NQ0609 - Počátek 19.03.2009 - konec 17.06.2009 Vypočtené parametry: LONG: SL=6,75, PT=13,75 SHORT: SL=5, PT=18,75 konec obchod.: 21:00 viz.obr. NQ0609_vstup_vse a NQ0609_casovy_prehled NQ0909 - Počátek 18.06.2009 - konec 17.09.2009 Vypočtené parametry: LONG: SL=6,5, PT=35 SHORT: SL=5,75 PT=10,50 k konec obchod.: 21:30 viz obr. NQ0909_vstupy_vse a NQ0909_casovy_prehled Na NQ celkem dobré výsledky, né?

[kukus]

pokračování:

[MNovak]

abrams

na korelacích trhů mám založenou jednu z mých strategií. Konkrétně DJ a ES. Požadovaný PT se pohybuje kolem 100$.

[yax]

MNovak:

to mas nejaky zpusob arbitraze? Nebo sledovani co udela jeden trh jako vudci a podle toho obchodovat na druhem v urcitych situacich?

kukus:

vstup limitem na close neni nic jednoducheho, to chystas prikaz, az kdyz se svice uzavre a kresli se nova? Mas to osetrene o obchody, ktere se uz nevrati a tak se limit nesparuje?
Jinak je videt, ze at se udela jakakoliv varianta prurazu do smeru trendu, tak to bude ziskovy system. I kdyz pro mne by ten system treba nebyl, hlavne kvuli limitu na close, ale jinak je nizke RRR, ja mam radsi vyssi a je docela vysoky drawdown v prubehu cervence. Kdyz to beru z pohledu pomeru 1 kontrakt TF = 2 kontrakty NQ, tak je to dost vysoky drawdown. A vysledky jsou trochu preoptimalizovane, bylo by dobre zkusit jedno nastaveni na cele obdobi nebo to brat v nastaveni pro druhe ctvrtleti podle prvniho a pro treti ctvrtleti podle druheho treba, protoze pak by se to vic blizilo skutecnosti, do budoucna nikdo nevidi.

Lada

[MNovak]

Yax
není to nic složitého , pouze otevírám oba trhy současně a každý do jiného směru. V managementu účtu natavím PT 100$.

[roman06]

okej pripojuji vstupy plus ekvity...z backtestu me vychazi 44 obchodu mesicne (dva obchody denne) prumerny obchod cca 60 dolaru, do meho dlouhodobeho planu jsem pocital s 40 usd na obchod a vyhled vypada velice dobre za 20 mesicu mam v planu jet 4-6 kontraktu s vydelkem 5-8 tisic mesicne coz me hodne motivuje k dodrzovani planu....vstupy mam prorazeni prvniho "swingu" po 15:35 a druhy vstup prorazeni prvniho swingu po 15:40 s tim ze swingy mam sam urcene je to muj swing ktery mam natestovany... kukus mozna jsem to spatne pochopil ... mate PT 10.75 a prumerny win 290 usd?? myslim si ze 55 obchodu na backtest je hodne malo... mozna jsem spatne cetl z tabulek :)

[Airmike]

MNovak

pochopim ak neodpovies na otazku, ale celkom by ma zaujimalo ako zistis ze jeden z trhou je v blizsie k fair price a ten druhy je mimo nej. robis to na nahodu , pri nejakych SR urovniach, alebo sa riadis len backtestom a neskumas co je za pohybom.

tieto systemi intermarket spreadov su totiz dost zlozita disciplina. tak by ma zaujimalo na akom zaklade mas system postaveny. nezaujima ma postup len teoreticka rovina. teda ak mozes.

btw: ako riesis tick size

[MNovak]

Airmike
V podstatě otevírám spread, když jsou trhy v klidu. To je hodinu před otevřením marketu. Moc se tam toho nedá vysledovat, protože stejně nevíš so trh udělá. Pokud je mrtvý den a profit se nekoná pak musím čekat do příštího dne. Ve většině případů je PT dosažen ten den co vstupuji do obchodu. Taky je možnost nastavit menší PT. SL se nezadává.

[Airmike]

MNovak

ten princip je vzdy rovnaky , z kludu do pohybu.je to docela zaujimave. nepochybujem o tom ze ti to funguje aj bez prepoctu, len ja osobne by som mal trochu strach ze by deviacie mohli byt vacsie a dlhodobejsie ako moj target na druhu stranu. a trh by sa dlhsie nemal chut vratit do normalu. momentalne sa mi kodi na tento typ obchov jeden jednoduchy softik. tak ked budem testovat skusim aj variantu ES/YM

[kuzmic]

Neviem ci to niekomu pomoze, ale trocha teorie o obchodovani ES/YM je na www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/Stock_Index_Futures_Spread_Trading.pdf. Inak podla mna sa na obchodovanie takychto spreadov pomerne dobre hodi MP, kedze fundamentov ktore ovplynuju velkost spreadu je menej, tak distribucie su dlhsie a lahsie citatelne. Skusal uz niekto takuto cestu?

[zdq]

Zaujima ma ako sa v pripade tohto ES/YM spreadu riesi to ze ES ma 1 tick 12,5$ a YM iba 5$, mam z toho pocit ze ked netrafime na ES spravny smer mame problem, ci? Ideme s YM s 2 kontraktmi?

[kukus]

Yax :

je to backtest, takže ten limit na close je spíše záměr než zkušenost. Asi jsem to špatně napsal, přesnější by tedy bylo v backtestu je tedy kalkulován vstup na close break candle.
Spíše mě trápí právě to snížující se RRR a rostoucí DD (4%,7%,12%) v posledním čtvrtletí. Přeoptimalizované to je, ale právě proto jsem to tady postnul, jestli někdo příjde s nějakou
myšlenkou nebo připomínkou, kterou by stálo za to na tom otestovat. Taky je to náročnější na psychiku, protože né zřídka vstoupíte do obchodu začátkem obchodování a končíte až na časové hranici
omezení obchodování např. 21:00. Takže udržet se nezasahovat do obchodu je těžké. Asi je nejlepší vstoupit zadat SL a PT a jet na to kolo nebo se psem.
Jedno nastavení pro všechny obchody mám samozřejmě taky propočítáno, ale nevím jestli je to z důvodu neustále se měnícího trhu relevantní. Je vidět, že podle ideálního PT v prvním ( Long=10,75, Short=24,75)
a posledním čtvrtletí ( Long=35, Short=10,50 ) se trh mění.
Uvažoval jsem, že bych test pouštěl vždy na posledních 50-60 obchodech a podle výpočtu upravil hodnoty pro následující den.
Včera jsem na to čtvrtletí 0909 pustil JATester pro výpočet ideálního TSL.
čistý zisk stoupl na 3446 usd., maxDD se snížil z 12% na 9%. a profit faktor stoupl na 1,95 , ale taky bych ho měl raději větší. Nejhorší je tam ten červenec, tak uvidíme jestli to nedělají ty prázdniny.

roman06:

máte-li na mysli první čtvrtletí, pak PT pro long je 10,75 a prům. win obchod pro long = 210 usd. 290 usd je v kolonce vše (long+ short)
Za to, že 55 obchodů je málo, já nemůžu. Je to prostě 1 obchod denně. Testovat rok 2008 považuji za zbytečné, protože volatilita trhu byla úplně jiná.


Mám samozřejmě vypočtené ideální hodnoty pro všech 176 obchodů, ale jestli je to to pravé ořechové, to nevím. Z důvodu, které jsem psal výše.
Nechci tady zaneřádit vlákno svými screeny.
Tak jen sturčně výsledky v textu:
počet obchodů: 176 , čistý zisk:11430 usd, max. DD : 12%, profit faktor: vše=2,03, long=1,97, Short=2,13
Long: SL=6,75, PT=30 Short: SL=3,50, PT=27,50
Equity křivka se, ale začíná od 2/3 června zplošťovat, protože červenec je slabý (+59usd) a září ztrátové (do 17.9. -38 usd). Tak se mi zdá nevhodné tvrdošijně používat nastavení vypočtená sice z širšího vzorku
obchodů, ale nereflektující změnu volatility trhu.

Ale nejsem expert na statistiku, proto jsem rád za každou reflexi nebo podnět.


S pozdravem

[kuzmic]

zdq:

nejde o to, aku hodnotu ma tick jednotlivych noh, najlepsie je ak je celkova otvorena pozicia dolarovo neutralna. Na ES/YM to vychadza najlepsie v pomere 10/11 alebo 5/6 (to ti aj cme blokuje zvyhodneny margin). Ved precitaj to pdf na ktore som tu daval link, tam to je cele vysvetlene.