Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

[Maxim Colloseus]

Den 25.2.2010 Opět bez signálu.
Zkoušel jsem u svých modifikací distribuci zisků a zde je výsledek:

Signály, které nedojely ke hraně kanálu nejvíce 4 ticky a signály, které přejely hranu kanálu nejvíce 3 ticky. (Filtrujeme přejezdy 4 až 8 ticků) Výstup PT Swing (JKR Potenciál)
Měsíc..Win:Loss.Profit
Září....... 1:8.....-440
Říjen..... 7:8.....1960
Listopad. 2:2.....460
Prosinec. 3:4.....390
Leden.... 4:2.....1120
Únor...... 1:0.....200
Tři slabé měsíce, 2 měsíce výrazně v profitu a jeden ztrátový měsíc. Nemám z toho dobrý pocit, je cítit přeoptimalizace a zjednodušeně se dá říci, že to vše táhne pouze jeden měsíc, který se už nemusí opakovat. PROFIT JE NEROVNOMĚRNÝ. A to je bohužel nejlepší model, který mám :(
Musím sbírat další data a uvidíme jak to bude vypadat.

Dnes jsem nalezl zajímavý filtr. Zkoušel jsem si u všech obchodů zapisovat Volume, které se odehrálo v PRM (od 00:00 do 15:29) A co jsem nezjistil? Když vynecháme obchody, které měly v PRM Volume menší, než 5300 odfiltruji 10 ztrátových obchodů a ani jeden ziskový. DOPORUČUJI OTESTOVAT. Chystám se otestovat ještě filtr Rozpětí (volatility) v PRM, vkládám do něj velké naděje. Zkuste se nad tím zamyslet? Filtrovat dny s malým rozpětím, nezní to logicky?
Dále jsem nalezl malou souvislost mezi Volume a velikostí Sl, předpokládám, že by tato souvislost mohla být větší mezi Volatilitou PRM a SL. Budu se tím zabývat.
Tomáš

[rossi]

trochu jsem sledoval toto vlakno a mam pocit ze se zde opakoval problem s urcenim hranic premarketu. Ve vlakne RE: mini Nasdaq se ted objevil zajimavy indikator Market Profile, ktery by mohl vnest trochu jasno kde je stred obchodni aktivity a jeho okraje. Indikator se da nastavit na jenom cast dne...tudiz treba i premarketu.