Diskuze k článku: Fibonacci Trader: když potřebujete práci s multi-timeframe

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/fibonacci-trader-prace-s-multi-timeframe.html

[pepazdepa]

Pokud chceme stejného výsledku jako s Fibonacci Trader dosáhnout v jiném programu (např. Ninja Trader), vynásobíme periodu indikátoru (EMA34, CCI14) podílem požadovaného a stávajícího timeframe.
Např. pracujeme na 1 minutovém timeframe s EMA34 a chceme mít v grafu i EMA34 pro hodinový graf (tedy pro timeframe 60x pomalejší). Proto zobrazíme EMA34*60=EMA2040. EMA2040 v minutovém grafu má stejný průběh jako EMA34 v grafu hodinovém. Takto lze zobrazit i ostatní indikátory (CCI, RSI, ...).
Myslím, že řada traderů na finančníku tento způsob používá.
Pepa

[FUTURE]

Lze obecně předpokládat, že je možno použít i pro timeframi při intradenním obchodování(5min, 15min,1h)?
Děkuji za odpověď.

[LiP]

Při multi time frame úvahách je třeba si dávat velký pozor. Je třeba si uvědomit, že multi time frame přístup lze je velmi obtížně backtestovat. Příklad, budu obchodovat na 5 min grafech a jako pomůcku budu sledovat 1 hod grafy. Veškerá data a MTF indikátory ve vazbě na hodinový graf lze backtestovat jen v celé hodiny, protože jen v celé hodiny se dokreslí a uzavřou.

Takže pokud budu uvažovat signál např. v 15:15 na 5 min grafu, můžu brát v potaz z 1 hod grafu jen svíčku a případný stav indikátoru z 15:00. Aktuální hodinová svíčka (close v 16:00) může vypadat jinak v době svého close (= co vidím v historii při backtestu), než v době signálu.

Z toho důvodu nelze MTF indikátory nebo vyšší time frame používat exaktně při backtestu. Jen "orientačně", jako např. cena je pod EMA XXX z vyššího time frame, trend je klesající...

Čím větší rozdíly mezi používanými time frame, tím více je třeba se mít na pozoru a uvědomit si, že na vyšším TF vidíme vždy až konečnou formu něčeho, co se vykreslovalo po x svíček na nižsím TF.

[fubu]

pepazdepa,

s nasobenim periody pre ziskanie hodnoty indikatora pre vyssi TF ako ten z ktoreho vychadzame opartne. Ide o akusi formu aproximacie. Ved predsa sa nemoze napr. hodnota SMA pocitana z 34 hodinovych close cien rovnat hodnote SMA pocitanej z 2040 close hodnot minutoveho grafu. To iste plati aj pre ostatne indikatory.

[MNovak]

Tak vyšší Tf dostanu do jednoho TF i bez programu. Nahradím EMA 34 měsíční emou 204, ema 34 týdení emou 50 a dení emu 34 nechám jak je. V celkovém obchodování pak budu dosahovat přibližně stejných výsledků.
Ovšem stále si myslím, že sledováním různých TF dosahuji mnohem lepších výsledků, než když si to dám všechno do jednoho grafu.

[julax]

Podla mna koorektny graf s multiTF vyzera takto. Oranzova je SMA(10) v zakladnom TF-10min, modra je SMA(10) z TF-60min a biela znazornuje Open z TF-60. Modra musi mat schodovy priebeh, pretoze v TF-60 nie su ziadne medzistupne.

[LiP]

julax: Jen pozor na to, že i ty schody se mění, při backtestu je možné je brát v potaz jen pro poslední svíčku daného schodu (periodu vyššího TF).

[julax]

LiP: Ja pouzivam aj pri zakladnom TF posunutie o 1 bar (Ninja:displacement=1), aby som zjednotil podmienky realtrade s backtestom. V NinjaTrader totiz sa totiz v strategiach neda pouzit CalculateOnBarClose=false. Preto vzdy pouzijem hodnotu true a aktualny bar vyhodnocujem na zaklade predchadzajuceho ukonceneho bar. Tak isto je to aj v pripade multiTF. Cela ciara schodu na predchadzajucom obrazku je teda znama hned pri prvom bar nizsieho TF.

[stunda]

Multiple Timeframes z Ninjatrader-support.
www.ninjatrader-support2.com/vb/local_links.php?action=ratelink&linkid=96&catid=1&lpage=9 (tu)