Diskuze k článku: Breakout první korekce – automatizace v NinjaTraderovi

[yax]

Bop:

tak to si mi pridelal dalsi ukol :).
Potreboval bych aby ty dny byly nafukovaci.
Podivam se na to a pak dam vedet.

Lada

[Bop]

Yax:
v poho, nikam se neženem...
jinak samozřejmě pokud máš nějakou ideu/vylepšení kterou je možné v tomto systému zautomatizovat můžu s tím pomoci. 2 AOS už mi běží, ale v breakOutu mě zatím nenapadá nic čím by se výsledky výrazně posunuly.

[yax]

tak hlavni filtr je neobchodovat po volatilnim dni a ten pocitam pokud je range predchoziho dne 1,3 krat vetsi nez prumer denniho rozpeti 15ti predchozich dnu, tak neobchoduji. Ten aspon v 2009 vylepsoval vysledky.

Lada

[Bop]

ok, vyzkouším to a dám vědět výsledky. BTW - co je pro tebe den ? 0:00-23:59 nebo 15:30-22:15 ?

[yax]

Beru cely den, od pulnoci do pulnoci.

Lada

[abrams]

2 Yax: Oneskorená vďaka za oneskorenú reakciu :) Pekné velkonočné sviatky.

[Bop]

Yax: Sem to hodil do pera - ten filtr volatility jak jsi popisoval a v příloze jsou výsledky z NQ 01-10. je to .xlsx prejmenovaný na gif., výsledky jsou z aut. backtestu + pro kontrolu 2 náhledy na obchody. Jinak pravidla která backtest používá jsou tato : Tf:1min fix PT=200,SL=80, BreakRange=15:30-15:33 filtr: neobchodovat po volatilnim dni - pokud je range predchoziho dne 1,3 krat vetsi nez prumer denniho rozpeti 15ti predchozich dnu, Zatím se zdá, že skutečně je ziskový pouze poslední rok 09. Doufám, že to pomůže, ať se daří.

[miroj]

ahojte yax, bop
nepoužívam síce breakout prvej korekcie, ale tiež mám na NQ systém zameraný na prvé pohyby po otvorení session. Po zmene trhov som tiež skúšal rôzne filtre, ale nakoniec sa mi najviac osvedčil jediný filter na premarket - signál beriem iba ak v premarkete došlo k breaku včerajšieho TR (prelomenie HiLo včerajšieho dňa). Počet obchodov sa síce zníži na 10-12 mesačne, ale výsledný zisk zostáva zhruba rovnaký, ako keby som bral všetky obchody. Od začiatku 2009 až doteraz bol iba jeden stratový mesiac. Mimochodom fixný PT mi moc dobre nevychádza.

[Bop]

miroj:
super, měl bych 2 otázky
-Jak daleko do historie ti systém pokytuje stabilní výsledky ?
- je funkční i na jiných trzích?
Ptám se proto, že se mi zatím nepovedlo napsat strategii, která by měla stabilitu cca 5 let zpět na několika trzích (samozřejmě po optimalizaci nastavení pro daný trh). Osobně jedu LIVE jeden systém na TF stabilitu 5 let zpátky by měl ale nezdá se být použitelný např. na NQ nebo ES, YM, FDAX ...

Dík

[miroj]

Ten môj systém nie je AOS. Bola to aplikácia jednej myšlienky, ktorú som zo začiatku obchodoval mechanicky, ale práve kvôli horším výsledkom pri zmene trhov som to bol nútený postupne upravovať.
Pôvodný systém v mechanickej podobe (kde každý deň bol jeden signál) fungoval celkom dobre počas 2009 - robil som backtesty aj z obdobia predtým, ale to trhy vyzerali inak a systém vykazoval malú úspešnosť. Tiež som ho skúšal na iných trhoch, ale najlepšie fungoval na NQ.