Diskuze k článku: Breakout první korekce – automatizace v NinjaTraderovi

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/breakout-testovani-ninjatrader.html

[yax]

Petře,

jenom technická připomínka, v článku vám chybí odkaz do této diskuze.

Láďa

[hirens]

To je pravda. Ale kdo hledá - najde... :)

[hirens]

Hned jsem to vyzkoušel, musím říct že toho o programování opravdu moc nevím, ale moc mě to nadchlo. Děkuju za rozšíření obzorů. (tu)

[xmms]

Já bych jen upozornil na tu hrubku "struční návod".

[xmms]

Strategie vskutku úžasná. Pěkná ekvita od 16.6. do 1.9.2009. V mém backtestu je úplně stejná jako v článku. Pojďme ale backtestovat dále od roku 2007 na jednominutovém grafu. Strategie tedy začala fungovat v červnu. Předtím to jelo pěkným sešupem dolů. Inu jednou jsi nahoře a jednou zase dole. Je jasné, že něco takového nejde obchodovat. Jak jsem v červnu mohl předpokládat, že tohle zrovna teď začne generovat zisky? Pojďme ale backtestovat totéž na tříminutovém grafu. To je přímo senzace. Dva roky jste mohli dlouhodobě a stablině prodělávat peníze. Možná by ale stačilo otočit pozice. Zkusím se nad tím zamyslet.

[Canman]

Zdravim vsechny tradery,
jako vzdy velmi inspirativni clanek od Petra, uz se tesim, az si to vyzkousim.
Diky Petr

[yax]

xmms:

backtest pekny, ale asi nic jineho nez ztrata casu. Pokud pouzivas fixni nastaveni PT a SL, tak neni od veci ho aspon ctvrtletne prizpusobovat aktualni volatilite.

A pokud by nekdo ukazal kod, jak z toho dostat MFE a MAE nebo nejaky pohyblivy vystup, tak by se hodne zvysila vyuzitelnost takoveho backtestu.

Doufam, ze Petr jeste prijde s clankem, jak system vylepsit, protoze kazdy napad, ktery rozsiri obzory, je k nezaplaceni.

Lada

[petr]

xmms: hlavně ta equity je úplně jiná, než kterou jsem ukazoval v prvním článku. Takže je otázka v čem je rozdíl, tj. jaká data jste použil atd. atd.
Petr

[Pavel K.]

xmms: System neni perfektni. Sam na nem zacinam videt chyby, do kterych se chci pustit pres vanoce. Ale vydelava, takze v pohode. Jinak testovat ho na 3 min grafu je o nicem. Jde o to, aby se zachytil prvni pohyb po otevreni a cekani na korekci na 3 min grafu je uz moc dlouha doba..
Petre, diky za clanek.

[zdq]

Ja som zistil ze mechanicky tento system obchodovat nechcem - u mna je diskrecny prvok urcenie momenta v ktoreho smere potom korekciu hladat budem. Ma to logiku, lebo ked trh prerazi nase range o par tickov ale v skutocnosti sa nikam nehybe nema zmysel to obchodovat.

Backtestujem prvu korekciu uvodneho momenta na 100tickovom grafe (trh TF) - na minutovom sa korekcia casto vykresli priliz neskoro. Tento pristup je podla mna schodny, ale vysledky backtestu sem nebudem davat lebo sice je robeny bar to bar ale silu momenta z backtestu neuvidime takze vysledky mozu byt skreslene.

Takze taky mensi napad pre vsetkych ktorych problematika zaujima. :)

[Mcwoj]

presne jak napsal YAX, najit veci jak system vylepsit a ne jak ho shodit . to je jasne ze takova vec se naprogramuje a stabilne nevydelava, jenze cit nenaprogramujete nikdy, zato najdete aos ktery v programovani funguje a live vam prestane fungovat diky emocim,nehybnym pt,sl nastavenim atd. a uz se tocite v kruhu, celkove nechci hanit priznivce softwaru ale celkem nebezpecny clanek jak se chytit do pasti programovani :) protoze zkusenejsi traderi o tom vi a sami vi jestli to ma pro ne smysl a pro novacka(cos je du vcetne me drtiva vetsina) je to tak maximalne jak stravit hodiny zbytecneho programovani. zkratka okoukat naky system nahrubo,samy si ho rucne obacktestovat, a postupne si pridavat sve veci sve ,,nuance,, (:) ) atd. programovat ani vlastne nevim na co prevelice.

[roman06]

xmms.... kdyz tu ekvity na 3 minutovem grafu otocite tak mate pekny vydelecny system ne? Nebo jste neco vygeneroval a hodil sem ze to nefunguje? ja v te ekvity vidim krasny profitabilni system kdyz se veme naopak...Ale myslim ze tomu ani tak neverite aby to vubec stalo za nejaky rucni backtest ... Clanek urcite uzitecny ale spis si myslim ze takove automaticke programovani ma vetsi smysl pro zkusenejsi nez pro zacatecniky...

[yax]

Jeste k tomu 3minutovemu grafu. Obracene to sice muze fungovat, ale opet, stejne jako u normalniho smeru, to bude zalezet na MM. A kdyz se k tomu protivstupu udela normalni MM, tak to takhle jednoduse asi taky fungovat nebude. Teda pokud nekdo nebude obchodovat s PT 12 ticku a se SL 32 ticku.

A sice je to offtopic k tomuto clanku, ale co se tyce samotneho systemu, tak asi nikdo nemuze cekat nejake extra vysledky za jeden velmi jednoduchy vstup denne v prvni pulhodine. Ale system vydelava (teda aspon mne na NQ) a hlavne je velmi jednoduche dosahovat 100% vysledkum proti backtestu, coz je asi to nejdulezitejsi pro zacatek ziveho obchodovani.
A kdyz clovek zdola tuto fazi, tak neni nic jednoduchsiho nez zacit vylepsovat, variant je spousta at uz je to na strane vstupu napr. filtrovanim podle trendu na vyssim TF nebo na strane vystupu nejakym pohyblivym vystupem.

Lada

[gemzic]

Ahoj,

myslim, ze zajimavy by bylo u teto strategie doprogramovat obchodovani korekci pouze v (silnem) trendu a v ostatnich dnech neobchodovat. Pro kazdeho je (silny) trend trochu neco jineho. Pro me to je treba, kdyz se cena pohybuje nad/pod EMMA34+204, emmy jsou dostatecne daleko od sebe a maji urcity sklon. Neco takoveho se ale nejspis da tezko naprogramovat, to uz je diskrecni zalezitost. Nicmene nejaka jednodusi forma identifikace trendu by se snad dala naprogramovat. Ubyl by sice mozna i vyrazne pocet obchodu, ale distribuce zisku by mohla byt stabilnejsi v dlouhodobem horizontu a urcite vetsi procento uspesnosti.

Petr