Diskuze k článku: Důležité myšlenky na téma risku (2/2)

[Pavel K.]

IMik, SR urovne prece klidne muzes zahrnout do bt. Ja chci v kazdem obchode RRR alespon 1:3. Pokud vidim SR, tak musim mit trh urcitou rezervu mezi vstupem a tou SR. Pokud ma, vstupuju a pri jejim dosazenim davam BE, pokud ne, nevstupuju. Nikdo nevi, kdy se SR udrzi a kdy protrhne. Ale pokud chci ve svem obchodovani SR pouzivat, tak to s tim musim i testovat.

[IMik]

To Pavel K.:

Tuším, že právě tento Tvůj navrhovaný přístup JiM36 zpochybňuje (viz jeho přiložený graf). Myslím tím ten posun SL jen na B/E. Podle mne přístup, který navrhuje JiM36 ve své podstatě znamená začít pracovat s proměnným RRR. A teď se nabízí spoustu otázek(kdy měnit RRR, za jakých podmínek jej měnit a zda vůbec jej měnit). Další otázka zní, jak v takovém případě před vstupem vyhodnocovat svůj RRR, pokud vůbec vyhodnocovat.

Navíc Ty říkáš, pokud jsem Tě dobře pochopil, brát zjednodušeně řečeno všechny signály bez ohledu na SR úrovně. Ale pak mne napadá, proč se tedy před vstupem vůbec zabývat nějakým RRR nebo je to chyba?

Ono je totiž rozdíl jestli zohledňuji to, že jen chci RRR 1:3 nebo zohledňuji i to jaká je míra pravděpodobnosti toho, že RRR 1:3 dosáhnu. Zde by mne zajímalo, co je lepší "jen chtít" nebo raději "vědět".

[yax]

IMik:

to by mě zajímalo, jak určíš tu pravděpodobnost, že dosáhneš stanoveného RRR v daném obchodě a na to navazuje, jak zjistíš, že víš? Já si myslím, že co se týká toho, co se bude dít po vstupu, tak nikdy nevíš a ani vědět nebudeš. A proto má každý svůj plán, podle kterého se řídí a reaguje teprve na to co se děje. Viz třeba screen od JiM36 - zrovna na tomhle to dobře vyšlo, ale je potřeba vidět i druhou stranu mince. Např. se může stát x případů, kdy tohle posouvání nevyjde a naopak jednoduchý přístup pouze SL, PT nebo BE zase vyjde.

Jinak záleží pouze jenom na tobě, co si zvolíš a co budeš obchodovat. Můžeš to klidně dělat jednoduše, vstoupit s pevným PT a SL bez ohledu na S/R a o víc se nestarat nebo obchod aktivně řídit, ať už podle S/R nebo něčeho jiného. Druhá možnost bude pravděpodobně výdělečnější, ale první je zase časově méně náročná a hlavně nevyžaduje žádné velké zkušenosti, takze záleží na člověku, co bude preferovat. Každá cesta bude správná, pokud to člověk bude dělat konzistentně a bude si hlídat riziko.

Láďa

[Airmike]

pani ak dovolite dam aj ja svoj nazor , velmi sa mi paci pristup tradera Katzz.

proste mam v excely data, mam ceny vstupov, a testujem pomer SL k PT. v 15tich variantach dostanem pomery SLk PT cize R, dostanem zo statistiky , DD, serie win a lose, percentualnu uspesnost a graficky vzhlad equity. co viac potrebujem k profitabilnemu tradingu ? podla mna nic.

pri strasnej spuste prispevkou vidim ako sa traderi , alebo skor zacinajuci traderi snazia vyoptimalizovat system tak aby pracoval co najefektivnejsie. hladaju rozne filtre na predlzenie targetov, posuvanie na BE, aby mohli riskovat co najmenej. zohladnovanie SR urovni pivotou HL a vselicoho mozneho. toto je samozrejme tiez sposob, ako sa dopracovat k profitabilite ale vrta mi v hlave jedna vec.

preco sa zaciatocnik zacina snazit o nejaku z tychto foriem zefektivnenia systemu, pokial este nema tvrdo odtradovany zakladny koncept a neotestoval tak na nom sam seba? moj nazor je ze zaciatocnik moze mat excelentne prepracovany a vyladeny system, ale pokial ho nieje schopny plnit dostatocne kvalitne,tak nema sancu. a preto vsetky tieto komplikacie z pritahovanim SL na BE a riesenim urovni davaju neskusenemu traderovi len priestor na pochybnost a zavahanie.

vsetci sa zhoduju na tom ze menit system a hladat novy a novy je cesta nespravna, tak ma zaujima, co je vlastne toto menenie premennych a prisposobovanie kazdej premennej v tomtosysteme?

takze toboli moje otazky a teraz skusim par postrehov precomoze viest taketo vnimanie optimalizacii do zacarovaneho kruhu :)

na zaklade statistiky a historickych dat si viete jednoznacne namodelovat system, ktory je profitabilny, pomocou MAE MFE dostanete vsetky parametre vykonnosti systemu v historii. a predpoklad je taky ze takyto system budete schopny obchodovat z urcitou uspesnostou plnenia planu. do tejto fazy je vsetko v poriadku. problem ale nastava v okamihu ked system zacnete obchodovat, pretoze presne vtedy nastava moment kedy dostanete dobry napad ako zefektivnit system nejakym zasahom, tento napad v tomlepsom pripade okamzite otestujete a vytvorite dalsiu statistiku uz z optimalizaciou ktoru sa pokusite obchodovat, no a takto to pokracuje az jetych optimalizacii 5-6. cize ak ste svedomiti zaciatocnici tak aj statistik bude 5-6. ak nieste tak nebudu. :) teda mam statistiky, mam backesty a viem co robit , ale paradoxne to nejako nefunguje. a vtedy nastava kolotoc neznesitelnej frustracie zacnete sa prehrabavat v statistikach ktore su vsetky urobene perfektne a detailne. ale problem nedokazete identifikovat.

problem je nasledujuci:chyba nam ta NAJZAKLADNEJSIA statistika a tou je, akou uspesnostou budem schopny zobchodovat uplne najzakladnejsiu kostru daneho systemu. chybaju data ako budem plnit plan prvych 100 obchodov. kolko krat plan dodrzim a kedy spravim chybu. ak si zadam ulohu SL50 PT100 a zo 100 obchodov urobim podla planu 60. a 40 nesplnim ( posuniem SL, vystupim z obchodu skor), tak potom je akekolvek snazenie o zdokonalenie systemu zbitocne. equity moze byt stupajuca, ale o tom aky som nachylny na tlak trhu sa vobec nedozviem, a preto ak som v prvom modeli dokazal spravne urobit len 60 obchodov zo 100, tak v upravenom to bude este mene, a pri 5-6 verzii optimalizacie sa uplne stratim a zacnem peniaze stracat.

priklad: ak moja seria live obchodov bude vyzerat takto: -50,+70, 0 , 0 , 0+70, -60, +140,+100, -60 nepovie mi to o plneni planu skoro nic, pretoze zo 100 obchodov si nemam sancu zapamatat ake som mal jednotlive parametre pri vstupe do jednotlivych obchodov
ak ale moja seria bude vyzerat takto: -20,-20,+40,+40,+40,-20,-20,+30, 0 ,-20 tak presne viem ze z poslednych 10 obchodov som plan nesplnil 2x, cize svoj plan som splnil na 80%. aj v prvom aj v druhom pripade som v pluse, ale statistika mojej psychologickej nachylnosti je citatelna jedine z druheho modelu.

je to trosku dlhe ale dufam ze som to vysvetlil dostatocne jasne a ze vam to pomoze. :) ako obycajne je to len nazor z ktorym mozete suhlasit aj nesuhlasit, je to moja skusenost. tak sa nad tym mozete zamysliet.

[IMik]

Láďa(yax):

K té pravděpodobnosti. Je to prosté. Pokud mám obchodní plán postaven na určitém RRR, pak signály ke vstupu mi zcela logicky musejí toto požadované RRR nabízet. Tomu odpovídá i technika umisťování a posouvání SL. RRR a posouvaní SL bych v každém obchodním plánu považoval za pevně danou veličinu, určenou právě zvoleným způsobem vstupů. JiM36 mne zaujal právě tím, že navrhoval tyto veličiny podle potřeby měnit při neměnném způsobu určování vstupů.

[majkll]

trocha ode mě k ID risku:

1) ne nadarmo finančníci často zmiňují "potenciál" obchodu..tj. obchody bych primárně neměl vybírat podle čistoty signálu (jakože -"tohle je nádherný signál, ten musím vzít" = vytrženo z kontextu trhu), ale hlavně i podle potenciálu..pokud je signál sebekrásnější, ale nenabízí dostatečný potenciál, musím počkat na jíný - toto bych taky měl mít opodmínkováno v plánu (minimální potenciál - v jakých situacích, ideální potenciál, atd)..tím se vyhnu např. oněm diskutovaným nepřiměřeně velkým SL, nebo malým PT..prostě obchod, který nevyhovuje mé strategii nevemu..v trzích je nekonečně mnoho příležitostí..

2) co se týče posunu SL, jsem taky zastáncem co nejmenších posunů..tj. pouze na BE+1-3..jakékoli další posuny bych prováděl jedině podle nějakého vodítka v trhu (S/R úrovně, swingy..)..ale jak psal Airmike - do začátku bych to nekomplikoval vůbec..pokud má být systém robustní a profitabilní, měl by fungovat i bez přílišné optimalizace, tj. posunů, nebo max. s posunem na BE..další posuny vnímám jako dost náročné..jak na psychiku, časovou náročnost strategie, tak na možnou chybu..

3) variabilní RRR, jak bylo taky zmiňováno výš, vnímám jako velmi logický přístup..taková strategie může v některých případech lépe reagovat na podmínky v trhu..ale opět by to mělo být opodmínkováno v plánu, tj. pod jakou hranici RRR už nechci jít..tím pádem bych musel některé obchody opět vynechat, nebo mít např. trošku pozměněný plán, jak se chovat při neobvyklé volatilitě - kterou jako úskalí takového RRR zmiňoval MNovak.. každopádně bych netvrdil, že je lepší fixní RRR, nebo variabilní..

mně osobně např. víc vyhovuje fixní RRR protože je s tím "míň práce" a při velmi nízkém risku a vstupu co nejblíže dnu korekce, je velká pravděpodobnost, že trh zasáhne můj target často hned v úvodním swingu po vstupu...limitují se tak určitě částečně profity, ale to není nic, co by se nedalo např. časem pilovat...s nízkým riskem taky souvisí posuny na BE, tj. pokud mám už při vstupu velmi nízký risk (do 40 USD), je otázkou, jestli vůbec posouvat třeba i na BE+1 - na to si samozřejmě musí odpovědět každý sám podle svojeho uvážení, systému a testů..

majkll

[majkll]

zapomněl jsem podotknout, že všechnou jsou to moje osobní názory a určitě ne nejdokonalejší..

majkll

[Pavel K.]

majkll, potencial obchodu je zajimava vec, ale jde o to, ze se zde pocita, ze dojde casteji k odrazeni od SR nez k jejimu prorazeni. A to mnohem casteji, minimalne 2x, jelikoz se zaroven s tim doporucuje RRR alespon 1:2, spis 1:3. To se ale da tezko uhodnout. Pokud je napr. jasny trend up, tak potom je jistejsi, ze na SR dojde ke korekci a pak bude prorazena dale, nez aby na ni trh otocil a sel rovnou down. Na me je to asi moc slozita technika. Ja pokud vidim SR a mam k ni jeste mnou definovanou vzdalenost, tak vstupuju a po jejim dosazeni pritahuju na be, trh si potom udela, co bude sam chtit. Samozrejme moznosti je spoustu.

[IMik]

Souhlasím. Variabílní RRR vypadá velmi logicky, jak napsal majkll.

Zajímalo by mne, zda-li někdo realně, na live účtu, s konzitentními zisky tímto způsobem obchoduje. A pokud ano, jak takový systém testoval. Nedovedu si zatím představit, jak bych určoval dopředu, na které S/R úrovni to mám zabalit a vzít si své jisté a na které to mám tzv. pustit podle standardního postupu. Tak jak to ve svém příspěvku navrhuje JiM36.

Osobně taky pracuji s "fixním RRR" a fixně daným způsobem umísťování a posouvání SL, ale ne proto, že jsem si to dopředu určil, ale proto, že mi to tak vyšlo v obchodním plánu. Ten nápad s tím, občas nečekat a vzít "si své jisté" dokud je čas, jsem také zkoušel, ale časem jsem dospěl k názoru, že dřív nebo později nad tím člověk ztrácí kontrolu. Posuzovaní takových situací jsem nikdy nedokázal posunout dál než na úroveň jakéhosi okamžitého, subjektivního posouzení bez možnosti k němu definovat nějaká obecně platná pravidla a podle toho to taky nakonec vypadalo. V mém případě taková praxe zatím k ničemu kloudnému nevedla. A tak mne celkem zajímá ona varianta pružného přizpůsobení okamžité situaci ve vztahu k předem určeným pravidlům pro vstupy a výstupy. Zajímá mne, jak se případně zbavit onoho "dogmatu RRR 1:3", jak o něm píše JiM36 a přitom to dělat v rámci nějakého funkčního předem odzkoušeného a vydefinovaného obchodního plánu.

[majkll]

IMik:

nevím, jestli tu nedochází k odlišnému chápání pojmů "fixní" a "variabilní"..napíšu, jak sem to myslel já:

[bold] Fixní RRR: [/bold]
-je u každého obchodu stejné, např. 1:3..SL a PT se mohou zvětšovat či snižovat, ale vždy v poměru RRR..tj. např. SL=50 USD, PT=150 USD..SL=100 USD, PT=300 USD..

[bold] Variabilní RRR: [/bold]
-každý obchod může mít jiné RRR..např. 1:2, 1:3, 1:2,5...záleží na daném obchodu - velikosti SL, potenciálu PT..tj. nejdu za každou cenu např. pro 1:3, pokud má obchod potenciál 1:2,8....
mojím pravidlem u tohoto přístupu by také bylo, že si musím určit hranici minimálního RRR..např. 1:2..tj. obchody, jejichž základní potenciál nesplňuje tuto podmínku, neberu..

možná to pomůže se vzájemně líp pochopit..

majkll

[gandalf33]

Je to hodnotná diskusia, všetko však už bolo opísané a odprezentované na e-mini kurzoch finančníka.

Airmike tu má dobrý príspevok na ktorý by som rád reagoval - čo je príčinou iných hodnôt výstupov, než by mali byť podľa plánu? Emócie tradera, nič iné. Obchodovať live sa ešte len chystám, no mám pre seba pripravenú pomôcku, ktorú budem používať a myslím, že môže pomôcť každému kto má problém so sledovaním pohybu ceny kým je v obchode a používa PT (tj nie posúvaný SL only): obrázok black.jpg komplet čierny, otvorený v ACD See napríklad (full-screen), po vstupe do obchodu, keď SL a PT sú nastavené, alt+tabom sa prepnúť na tento obrázok a počkať kým Ninja cez reproduktory zahlási 'target filled' alebo 'stop filled'. Je možné aj vypínať monitor, tento spôsob ale považujem za šetrnejší.

Inak toto je len jedna z implementácií "po vstupe do obchodu odísť od počítača", ktoré Tomáš N spomínal už pred rokmi, takže všetko tu už naozaj bolo...

[Tomassino]

Dobrý den Tome, omlouvám se že vám takhle píši, ale nevím jak jinak aby jste to dostal, protože si myslím, že asi všechny diskuze nečtete. K mému problému věnuji se tradingu asi 1,5 roku a výhradně ES. Byl jsem samozřejmě na vašich kurzech. backtestuji jak vzteklý a našel jsem si svůj systém a mé live začátky nebyly zrovna super. Stejné chyby jaké se tady stále opakují ( moc obchodů nedodržení OP atd..) Co jsem projel z 10 000 dolarů takřka 3000 jsem se uklidnil a vrátil jsem se backtestu a teď se pomalu vracím zpět. Máj tak jeden obchod denně a za prosinec jsem 350dolarů v plus já vím není to nic moc, ale obchodoval jsem jen 10 dní a jak naschvál potom tam byly ještě 3 zisky 1 ztráta. RRR u mého systému je od 1:2,7 až po 1:4. V lednu jsem jel sim nevěděl jsem jak si leden bude stát a super 1140 a únor zatím 1770. Můj hlavní problém je v tom, že teď jsem po 16 letech přišel o práci i když jsem věděl, že nejpozději za rok možná i dříve bych odešel a vy to víte trading je paráda a v té práci bych skončil. Ale bohužel to přišlo dříve a teď se přiznám, že mi tvrdly ruce a mám blbý pocit na žaludku. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE MI NECHCE NA PŮL ROKU NEBO NA ROK HLEDAT JINOU PRÁCI!!!! Co by jste mi prosím vás poradil na co se zaměřit. Deník i focení a důvody vstupu si samozrějmě vedu systém mám na backtestovaný rok zpětně úplně přesně na tick. Možná, že někteří tradeři mají podobný problém. Předem strašně děkuji za tip moc by mi pomohl :S

V-FREDY

[Airmike]

gandalf33

pricina moze byt aj taka ze niekto neroby z pevnym targetom alebo stoplosom, moze to byt z casti o emociach a z casti vec stylu. zacinajuci traderi sa chcu skoro vzdy na niekoho podobat, niekoho kopirovat a z niekym sutazit, a to je kontraproduktivne. takze v tom duchu bol ten prispevok aj pisany. ale v podstate ide z velkej casti aj o emociu ako pises. ked mas PT nastaveny na 60 USD z tym ze mas vysoku pravdepodobnost dosiahnutia targetu. a trh urobi povedzme 400 USD. tak namiesto toho aby si bol spokojny tak ratas ze si stratil 340 USD. to je typicka reakcia, staci si to vsimat, stale je to o tom co kto mohol vymackat z trhu keby.... a ked niekto tych 400 urobi a pochvali sa, hned chce beginer tak isto skvelo odhadnut trh. tak isto vstupit aj vystupit. skoro dokonale pridava filtre a hlada. ale dokonalost tradingu je v tom ze uplne striktne dodrziavame pravidla. a to je o hodne tazsie ako odhadnut nejaky perfekty obchod raz za cas. jedna vec je sutazit a budovat si predhanat sa kto je lepsi a druha vec je postavit sa k tradingu a profesionalne a zarabat peniaze.

[JiM36]

All:
Koukám, že se mi podařilo tuto diskusi slušně rozproudit, což byl ostatně můj záměr. Jak jsem již zmínil v prvním příspěvku, pokud bude někdo obchodovat mechanický systém založený na statistické pravděpodobnosti, je naprosto v požádku používat pevný PT s pevným RRR. To by ale podle mne mělo vycházet se statistické analýzy(např. z hodnot MAE a MFE). Já se jen pokoušel upozornit na to, že dogmatický poměr PT s RRR 1:3. při proměnném SL, podle mne nemá jiný logický základ, než teorii o náhodném vstupu a spoléhání na pravděpodobnost 50:50 v kombinaci s poměrem MM 1:3.
Logické umístění PT má silnou souvislost se SR úrovněmi, z nich by posouzení RRR mělo rozhodně vycházet. Samozřejmě se to týká silných SR úrovní - tj. minimálně podobných hodnot H/L na denním gafu, protože každá takováto SR úroveň znamená minimálně korekci na jejímž vrcholu má zase své logické místo posun SL pro případ otočení trhu na této SR.
U multikontraktů mohu ale klidně kombinovat různé výstupy pro každý kontrakt zvlášť, což poté vzájemně vykompenzuje nedostatky jednotlivých výstupů.

[Markan]

To Tomassino
To co popisuješ jsem měl i já. O práci jsem sice nepřišel, ale skočil jsem do toho rovnýma nohama, ikdyž ne úplně bez rozmyslu. Nějaký úspory jsem měl, tak jsem z práce odešel sám a pustil se do tradingu na plný úvazek. Mě osobně pomohly knížky, který jsem si několikrát četl: Psychokybernetika od Maxwella Maltze, Moc podvědomí od Murphyho a podobný. Protože, když systém je vyrobenej, poctivě, bez lhaní sám sobě a bez upravování výsledků, SL vypočtený podle MAE nebo jinak, to není podstatný, každý podle svého, a najednou nefunguje, tak je problém v hlavě. Ta věc, která je špatně jsme my sami. Poctivě se ponořit sám do sebe, soustředit se na to co doopravdy chci a proč a dřív nebo později se ledy začnou lámat. A úplně nejvíc mi pomohlo to, že jsem začal používat psychowalkman.
Není to samozřejmě dogma, každý jsme jiný a každý má svůj způsob, ber to třeba jen jako inspiraci.