Diskuze k článku: Variace a vylepšení systému FinWin (2): pár obecných tipů "mimo rámec"

[lll]

jenaL:
třetí metoda je fajn, ale:)
když jsem začínal s FinWinem, provedl jsem přesně takovou kalkulaci na PS - budu vždy riskovat 130 USD na obchod. Po sedmi ztrátách v řadě jsem nebyl schopný jít do obchodu a riskovat ani polovinu. Proto bych do začátku tuto metodu nedoporučoval začátečníkům - pokročilým ano, ale ne začátečníkům - Tomáš to zdůrazňoval.
Market's money PS - je fajn, pokud se rizko správně rozloží a nastaví se vhodně balancování base equity. Je třeba počítat s vyššími DD a dodržovat pravidla. K aplikaci PS je třeba mít dostatečně veliký účet a znát co snesu. Takže doporučuji začít riskovat co nejméně a postupně se propracovávat a zjišťovat, co mi sedí a co ne.
Lukáš

[gandalf33]

III: tretia metóda robí z môjho systému stagnujúceho okolo nuly, ziskovú, súhlasím teda s jenaLom.

Je to veľmi dôležitá metóda a stojí za zváženie aj pre začiatočníkov, ale pravdepodobne len v systéme, kde nemáš presne stanovený SL cez MAE, ale SL sa umiestňuje do logických zón (EMA, premarket, nad high / pod low, S/R, etc.) - vtedy má podľa mňa význam a začiatočníkov by som od tohoto neodrádzal, pretože systém môže signifikantne vylepšiť.

[lll]

je to kazdeho vec, jake si to udela, takove to ma:), hlavne aby to fungovalo:) Ja jsem jen chtel napsat vlastni zkusenost, ze ze zacatku mohou byt PS metody, zamerene na profit, pro zacatecnika prilis silne sousto - a nebo take ne, to at si prebere kazdy sam.

[jenaL]

lll:
Podle vaseho prizpevku jsem usoudil, ze jste tu metodu pravdepodobne nepochopil, takze revize:

Market Money a Core Equity PS slouzi k diskrecni sofistikovane kontrole risku a nemusi byt vhodna pro vsechny typy systemu. Core Equity je zakladni obnos a Market money jsou veskere pohyblive castky nad core equity. Tzn core equity je 10.000 a v soucasnosti jsme vdelali v obchode 300 tzn mame 10.000 Core Equity a 300 Market Money. Zaklad teto metody je fixe% neboli pevne stanovena castka procenta z equity Nyni si rekneme ze chceme riskovat u kazde casti rozdelene equity jine procento. Muzeme stanovit 1%na Core Equity abyt velice konzervativi s touto zakladni casti nebot ji zcela urcite necheme ztratit. Dale stanovime urcite mene konzervativi procento z Market money (podle nasi tolerance) v tomto fiktivnim prikladu treba 10%. Vzhledem k tomu ze kazdy obchod obchoduji s jinou riskovanou castkou-Sl v logickych zonach/vstupy se slevou), vyviji se i pocet kontraktu na dany obchod zcela individualne. Jsou situace kdy mi trh dovoli SL 50, 70, 130. Pokud mohu na dany obchod riskovat z equity $100, je jasne ze pokud muj SL je 50 mohu vstoupit pouze se dvema kontrakty(bez zapocitani komise a slipage), pokud ale mohu riskovat pouze 20(i takove situace se vyskytuji) mohu do trhu vstoupit s 5ti kontrakty(opet bez zapocitani komise). Proto je to naprosto funkcni pro podobne pristupy. Osobne obchoduji ctyri trhy najednou a je to pro me vykona metoda jak pro trhy s rozdilnou velikosti ticku sjednotit riziko. Dalsi krok je ten ze samozrejme nechcete Market money riskovat donekonecna a tak na urcite bazi presouvate z MM do CE-to jakym zpusobem si kazdy musi urcit individualne. Pri ztrate je samozrejme nejvhodnejsi celou castku odecist z MM z duvodu vetsi kontroly rizika.

Nase rada obchodu pri riziku (1%CE a 10% MM )muze vypadat nasledovne:
10.000CE= risk pro dany obchod = 100(inkasuji zisk 300)
10.000CE+300MM=risk na dalsi obchod je 100+30(inkasuji zisk400)
10.000CE+700MM=risk na dalsi obchod je 100+70(inkasuji zisk 500)
10.000CE+1200MM=risk na dalsi obchod je 100+120
zde se rozhodnu presunout z MM polovinu sumy do CE tzn:
10.600CE+600MM=risk na dalsi obchod bude 106+60 (zde inkasuji ztratu 60 pri dvou kontraktech tzn 120)
10.600CE+ 480MM=risk na dalsi obchod je 106+48 (SL mozny padesat tzn 3 kontrakty-zde zisk 300)
10.600CE+1380MM=risk na dalsi obchod je 106+138, nicmene zde se rozhodnu(neb je cas na vyplatu) si poslat 1000$
Tzn musim prepocitat nasledovne 10.600CE+380MM=risk na dalsi obchod je 106+38

Z toho plyne ze to jak chcete mit equity volatilni se rozhodujete prave sam! System PS muze byt zcela konzervativni a muze vyzdvihnout i mene kvalitni system(jak spravne rika i gandalf). Dalsi vec je take, ze pokud nechcete na urcity obchod exponovat celou riskovanou castku(mame slabsi setup, neni nam nejlepe, mame emocionalni den atd) je samozrejme v ramci kontroly rizika vhodne pouzit treba jenom polovinu(nebo urcitou mensi cast) kontraktu-to je jiz samzrejme velmi diskrecni pristup. Na zaver bych dodal ze tento system PS je v podstate takovy maly krecek-pokud jej pouzivate s rozvahou a konzervativne, tak prezijete, pokud jste moc chamtivi tak je mozne ze zkoncite s prazdnou. Jinak urcite doporucuji jako predmet pecliveho studia i novackum!

Verim ze si nyni jiz rozumime a omlouvam se ze jsem vse nevysvetlil uz v prvnim prizpevku. j

[Pavel K.]

jenaL, zajimavy PS. Budu si muset knizku obstarat. Diky za prispevek!

[Mcwoj]

da se to shrnout selskymi slovy prerozdelovani zisku a reinvestovani zisku + kapitalu. metoda urcite funkcni ,pekna ,srozumitelna,logicka.


JenaL - ty kdyz mas treba 5 obchodu za den tak po kazdem obchodu prepocitavas MM + CE a tim padem i max risk na dalsi obchod a podle toho si v momentu signalu spocitas risk ,vynasobis kontraktama a jeste stihnes vstoupit? - a nebo mas tuto metodu MM pro dany den jednotnou a prepocitavas hodnoty na konci dne pro dalsi den?

dekuji za odpoved

Radek

[jenaL]

Mcwoj:
Popravde podobne dotazy me prijdou trosku trivialni a od veci, kdyz se clovek trosku zamysli tak na to prijde sam co mu vyhovuje a ceho je schopen. Osobne mam udelanou sikovnou tabulku v excelu ktera dela veskerou matematiku ve zlomku sekundy na vedlejsim screenu behem obchodovani za me. Vetsi problem me delalo psychicky i technicky rychle predelat pocet kontraktu pri vstupubez sleve(tedy market) protoze existuji situace kdy treba clovek na jeden obchod riskuje 600 a je velky rozdil jestli mate SL na dany obchod 60(600/85(komise+slip)=7kontraktu), nebo 50(600/65(komise+slip)=9kontraktu. Toto castecne resim take prednastavenym filtrem maximalniho SL a sjednocenim risku pro vsechny trhy a zbytek je ciste rychla matematika - opet ta sama tabulka v excelu. V pripade zajmu poslu-ale je to trivialita-tohle zvladne opravdu kazdy! Jinak trading neni exaktni veda a kdyz se spletu o kontrakt tak se nejak neobvinuju-to je myslim nejdulezitejsi cast! Toto je moje cesta a kazdy by se mel zaridit podle svycho schopnosti-kuprikkladu kdyz nekdo ma problemy s psychikou po ztrate, nebo treba obchodovat kozistentne svoji planovanou situaci urcite by se nemel zatezovat poctem kontraktu na dalsi obchod timto hektickym zpusobem. A dalsi vec, co funguje me nemusi funguvat jinemu v komoditach plati ze 100 hlav 100 pohledu.

[Mcwoj]

JenaL

dekuji za odpoved i kdyz dotaz byl trivialni, nekdy tezko posoudit z moji strany co je trivialni a na co si mam prijit sam - odpoved je jasna - prijit si sam muzu uplne na cokoliv a vsechno, kdyz je trading individualisticky a osobni ;) tak se omlouvam za dotaz a dekuji za nahled a vysvetleni.

Radek

[lll]

JenaL:
Pekne jste to rozepsal. Souhlasim s konzervativnim nastavenim (10% MM je hladina velmi vysoka). Vas priklad je lehce "vychytraly". Uvadite tri zisky, potom upravite CE a pak si nadelite "malou" ztratu? Takto bych chtel obchodovat taky:). V tomto pripade opravdu funguje jako krecek:) Zivot tradera je ale o trochu slozitejsi...
Tento PS je skvely, pokud je spravne nastaven na system i traderuv pristup a jeho toleranci k riziku. Lze aplikovat i dalsi vychytavky typu rychlejsi snizovani riskovane castky pri ztratove rade. Je to fajn PS s mnozstvim prizpusobeni a parametru. Nejsem vsak presvedcen, ze sladit vsechny parametry (a rozhodnout se pro ten nejsprvnejsi) vcetne tolerance rizika, je jednoduchá kalkulace. Je to proces zkusenosti, takze proto si myslim, ze tento PS je vhodnejsi pro pokrocilejsi.
Sam pouzivam klasicky procentni risk PS - je jednoduchy pro zacatek asi nejlepsi co znam.
Kazdy to mame jinak, tak hlavne at nam to sype:)
Lukáš

[Jiří S.]

Nemýlím-li se, tak pro standardní výpočet CCI používá pivot (nebo-li hodnotu (H+L+C)/3), takže odpovídající čárový cenový graf by bylo místo Close čistější zobrazovat podle toho z čeho CCI vychází (když už je CCI pod cenovým grafem použit jako indikátor).
Tedy pokud je Low hlouběji pod Close než High nad ním, tak cenu je vhodnější čárnout příslušně níž než je Close podle času, a naopak, tedy přímo pivot s velkým Pé.

Jenže pozor na to - programy umožňují do výpočtu CCI zvolit i jinou vstupní hodnotu a tudíž může CCI vypadat na stejných datech jinak a proto je vhodné si zkontrolovat z čeho se pro výpočet skutečně vychází (např. aby při vytváření strategie bylo použito to samé co používá a podle čeho se tedy vykresluje indikátor na který se čučí).

[gandalf33]

Myšlienku rozdelenia equity na core equity, ktorú pomaly postupne navyšujem, orientovanú tak, aby som z core nestratil nič, alebo pokiaľ možno čo najmenej, a market equity, z ktorej riskujem viac než je odporúčané vo všetkých poučkách o MM, sa mi zdá brilantná. Exaktné percentá určite neberte ako dogma, ale prispôsobte si túto ideu svojmu systému, očakávaniam a psychológii. Určite ju otestujem pre svoj systém, už sa teším.

[jenaL]

lll:
samozrejme ze dany priklad byl pouze ilustrativni abychom pochopili jak cela vec v zakladu funguje :) Pokud clovek zatim nevydelal ani penny tak neni duvod se vrhat rovnou do jakehokoliv PS. Me prizpevky na teto diskuzi maji ciste subjektivni a edukativni charakter, kazdy se musi rozhodnout jestli dany koncept pro nej funguje ci ne! Je lehke vyplivnout tohle funguje a tohle ne, ale je tezsi prokazat nejakou evidenci. Tu musi kazdy najit uvnitr sam. Tak je to ostatne i s vsemi clanky, diskuzemi a knihamy! Co funguje jednomu, nemusi fungovat druhemu!

gandalf33:
Dalsi nemene podstatna vec je presouvat postupne z Market money do Core equity. Obecne na vec nahlizim tak ze volatilni Market Money equity mi postupne nafukuje velmi konzervativni Core equity. Zposubu jak presouvat z MM do CE je nespocet, bud na zaklade nejake formule nebo horniho limitu v Market money nebo treba uplne diskrecne na zaklade tolerance rizika. Miru risku si musi kazdy urcit sam, ale myslenka je to pro mnoho lidi funkcni. Zvlaste pak pro ty co se snazi dosahnout urcitych kratkodobych a dlouhodobych financnich cilu.

[gandalf33]

jenaL, ohľadom reakcie k III, podľa mňa je PS nutné riešiť a zahrnúť do plánu od samotného začiatku ak to človek s tradingom myslí seriózne, samozrejme realizácia nastupuje neskôr, konzistencia s 1 kontraktom v live je na prvom mieste, ale plán ktorého sa mienim pár rokov držať si neviem predstaviť hotový bez pevne stanovených pravidiel PS ešte pred paper tradingom.

Presúvanie peňazí z market money do core equity bude treba samozrejme vyriešiť aj s výplatami ktoré karty týchto formuliek ešte trochu zamiešajú, ale ako spomínam, myšlienka stojí za veľmi hlboké preskúmanie a až sa k tomu dostanem, nepochybne nájdem model ktorý mi bude psychologicky a finančne vyhovovať. Vďaka za inšpiráciu - je to to najcennejšie čo môžu traderi medzi sebou odovzdávať.

[woodie]

Podle mě EMA204 ceny spíše odpuzuje a zkusím si na to vsadit do všech směrů podle toho kam je odpudí ;)i když Larry to nakonec vzdal s tím,že to prvotně to snad fungovalo,ale vrhlo se na to velké množství lidí tak to přestalo a Larry od toho upustil.