Diskuze k článku: Adaptrade Builder - jak může vypadat genetické generování obchodních systémů?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/adaptrade-builder.html

[gandalf33]

Vynikajúco osviežujúci článok.

Petr, zaujímalo by ma, prečo ste použili komisie 25 USD namiesto 5 USD. Takisto rýchle pokrytie strát v prvom systéme zaváňa martingale - čo ale nemusí byť špatné pri veľmi (veľmi!) vysokej úspešnosti patternov.

[.:OMAR:.]

Na střední škole jsem se trochu zajímal o Neuronové sítě, které pracují na velice podobném principu. Učitel z ČVUT mi na exkurzi jednou ukazoval, co se mu při aplikaci povedlo. Simuloval prostředí silnic a aut. Jednotlivé "autíčka" = roboty představovaly samo učící se jednotky. Po několika generacích a samovolného vývoje, se autíčka sama naučila jezdit po jedné straně vozovky, dávat přednost a tak dále.

Nevidím tedy důvod, proč by něco podobného nemohlo fungovat v prostředí finančních trhů. Tedy naprostý souhlas :).
Díky za článek!

Jakub

[gizmo]

No ono to "geneticke programovani" v principu neni zas az tak nic tezkeho nebo zahadneho. Jde o to, ze pred sebou mate ukol, ktery na zaklade nekolika promennych muze vytvorit treba miliardu ruznych moznosti a vy chcete najit tu nejlepsi. Jak to ale udelat nejefektivneji?

Samozrejme muzete zvolit "brute force" metodu, kde zkousite vsechny kombinace jednu po druhe. To ale rozhodne neni metoda nejrychlejsi. Takze vyzkousite nekolik naprosto odlisnych pristupu a vyhodnotite, ktery je nejlepsi a tou cestou se vydate dal a stavite na tom. Takto to udelate nekolikrat po sobe a vyjde vam Xta generace, ktera uz je velice blizko "idealnimu" reseni.

Clanek je velice zajimavy a rozhodne muze stat za to to vyzkouset. Ale moc bych se k tomu neupinal. Osobne bych neveril cizi AOS, natoz vygenerovane pocitacem...

[blecha]

Neuronové sítě jsou zajímavé, ale musí se nastavit a určitým systémem používat, neuronová síť by v sobě měla zobecňovat patterny přímo jen z ceny, ale když jsem to zkoušel, tak jsem narazil na výpočetní náročnost, naštěstí už jsou k dispozici i volně šiřitelné programy pro vyzkoušení s podporou výpočtu přes grafické karty - hlavně se používá CUDA, tedy grafikyt od Geforce 8XXX a výše od Nvidie. Podpora výpočtu přes grafickou kartu urychluje výpočet nastavení vah cca 100x. Prozatím to nepoužívám pouze testuji na denních historických grafech a při určitém nastavení predikce a typu sítě by bylo možné swingově obchodovat.

[BobSk]

Hned v uvode mojho vzdelavania som sa vrhol na neural algoritmy, konkretne na oblast Time series - predvidanie dalsej hodnoty z predoslych hodnot (kto sa tym zaoberal - ano, viem ze to bol hlupy napad:)).
Genetic algoritmy a este viac Neural algoritmy su uzasna vec - dokazu najst riesenia pre pre rozne oblasti v relativne kratkom case, aj moje testy predvidania buducich hodnot davali relativne dobre vysledky (nizky learning error).
Napriek tomu nie su na predvidanie buducnosti pouzitelne, co je moj sucasny nazor.

Aj vo videu je vidno, ze pri pouziti vysledkov GA na buducich datach uz ide o equity v 10-tisicoch, a domnievam sa, ze zle vysledky neboli prezentovane.
Takisto - Gral nikto nebude predavat.
Autor velmi spravne pise, na svojej stranke velkymi pismenami to najpodstatnejsie.
Vysledok analyzy na starych datach moze pre buducnost fungovat dovtedy, kym budu buduce trhy svojou povahou podobne analyzovanym datam. Fundamentalna informacia ale tuto povahu meni.

Verim tomu, ze "Boh" nam moznost vidiet a vypocitat buducnost nedava, a ak je to tak, nic nie je viac fer.

Ak vyuzit GA/NA tak na rozpoznavanie patternov.

[blecha]

Mé testy ukazují, že by to bylo použitelné v případě online doplňovaných čerstvých dat (okno cca 400 - 700 dní a predikce na X dní dopředu), ale vzhledem k výpočetní náročnosti spiše pozičně na swingy. Třeba od začátku daného kontraktu, u krátkých kontraktů je ale problémem málo dat a kontinuální kontrakt zkresluje.

[krakra]

Grafy Equity vypadají opravdu zajímavě, ale vidím v nich jeden zádrhel, - jsou to grafy za [bold] dlouhých 8 let !! [/bold] (2002 - 2010).
To samozřejmě nic nemění na tom, že se jedná o zajímavou metodu.

[astronom]

Pouzitie inteligentnych vypoctovych metod a soft computingu (ako neuronove siete, fuzzy a fuzzy-neuro) je dost case, no zial hlavne pre potreby predikcie.
Geneticke programovanie (GP) ma "holistickejsi pristup".
Sam som pred casom chcel skusit vygenerovat system genetickym programovanim.

Ale nasiel som clanok od St.Louiskeho FEDu, ktory sa zaoberal pouzitelnostou genetickeho programovania na automaticke vytvarenie obchodnych pravidiel pre obchodovanie na forexe. Vysledok bol taky, ze nasli spustu profitabilnych systemov, ktore bez leveridze na roznych menovych paroch dosiahli 2 az 6% rocne (takze si to este prenasobte forexovou pakou).

Problemom GP je vsak to, ze riesenia dekodovane z chromozomov nebyvaju v "ludskej" kompaktnej forme, casto to boli velmi komplikovane pravidla, ale co bolo zaujimave, po dekodovani a zjednoduseni tych "najlepsich" rieseni sa nakoniec ukazalo, ze vacsina systemov bola aj tak klasicka, rozne prekrizenia MA, jednoduche breakouty nedavnych minim/maxim, preklapacie systemy (tj. vzdy v trhu) a podobne.

Obchodovat vygenerovany OS by som nechcel, ale ako pristup na generovanie novych napadov to moze byt velmi dobry. Aj keby bol pouzitelny len kazdy desiaty vysledok.

[marko99999]

zdravim,
tak to je hezky clanok,, programator nie som, ale aspon su tu typy ako sa na vec divat aj diskrecne.. hned v uvode je napisane ze prohram pracuje so zakladnymi indikatormi - urcenie trendu, urcenie sily trendu, oscialtory a urcenie volatility... vazeni, sak to je zaklad pre obchody ako take. dalej sa tu pise ze maju 5 vstupov a 6 vystupov,,, to potom znamena, ze podla toho co tie indikatory ukazuju sa urci aka je situacia a ma na to vstup a vystup,, nebavime sa tu o nicom inom len o divezirfikacii. snad najzakaldnejsi system by mohol byt a) je trend alebo chop? a uz mame hned 2 systemy. b)velky trend alebo maly trend - to mame dalsie 2, c) doznelka trendu? - sup dalsi system,,, ja po rokoch prichadzam na to ze s tymto sa fakt netreba srat... d)volatilny trh alebo malo volatilny? tak sup adekvatne k tomu vystup. ja som tu mal pred casom rozpravu o spatnych obchodoch, lebo nejaky som tu dal,,, proste akekolvek taketo obchody vznikaju zo zmeny povahy trhu, poucenie pre mna je, ze neni mozne obchodovat taktiku ak sa situacia zmeni. podla mna inej cesty niet, len mat nachystane varianty. a 5 vstupov a 6 vystupov to neni az tak spatne, co poviete?
uz ked sa o tom bavime,, nema nikto z vas vyhrady na to mizerne male RRR? ze 0,23 a 0,76 ,,, mi to pride ako samovrazda,, je fakt ze ak je uspesnost vyrazne vyssia, tak sa da cez to preniest. dokonca aj larry mal v jeho knizke system skor s vysokou uspesnostou a malym rrr. a woodie to iste. jedine tu sa propaguje vyssie rrr tak ja neviem, ma to dost matie.

[jaaan]

To jsem rád, že se tu tohle téma objevilo.

Kdyby chtěl někdo více informací k tématu, takový pokročilejší úvod do genetických algoritmů, neuronových sítí, a podobných přístupů, se zaměřením na jejich využití v tradingu, můžu doporučit tuhle knihu
Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling

Sám mám praktické experimenty s genetickými algoritmy ve frontě úkolů, snad se na ně na podzim dostane čas.

[kve]

Hlavni problem vidim ze za 8 let vygeneroval pouze 80 resp 160 obchodu.
Zrovna nyni resim nalezeni parametru pomoci genetiky, a pokud mi vygeneruje mene jak 1000 obchodu za 3 roky, tak to zahazuju (neb to nepovazuji za vypovidajici).

Ale celkem by me zajimalo jak dlouho ty grafy pocital ... jak mel velkou pocatecni populaci, jako ohodnocuje jednotlive potomky, a kolik generaci udelal?

Ja mam problem ze me to trva strasne dlouho - je fakt ze dela na 5-ti minutovem grafu a analyzuje kazdou svicku, vypocitava potencionalni SL, TP, chop ... ale 2 roky pro jeden chromozon trva skoro pul minuty - to pri populaci 1000 (nevim jestli je to hodne nebo malo) a 30 generaci (nevim jestli je to malo) to trva nekolik dni...

Je pravda ze moznych kombinaci chromozomu jsou u me nejaky triliony ...

Mate vy s tim nejakou zkusenost? Jak velke delate populace vzhledem k poctu kombinaci a kolik generaci, a na zaklade ceho pocitate fitnes ohodnoceni? A jak vyrabite deti?

Jiny diky za tip na knihu, jeste dnes si ji hodim do eBooku.

[iljusa]

to kve:

dobry den,
ako ste si nadefinoval ucelovu funkciu? a v akom prostredi robite samotny test?

dakujem

[kve]

Fitnes funkci mam jako:

(Celkovy profit / maximalni drawdown) * (pocet_obchodu / odchylka_od_linearni_equity)

Ten zacatek je asi jasny
Pocet obchodu tam mam proto aby to bylo vypovidajici (pokud by mi to naslo neco co udela za 3 roky 2 obchody tak by to mohlo videlat spoustu procent, ale asi bych tomu moc do budoucna neveril)

Ta odchylka je tam kvuli tomu aby tam napriklad nebylo jen kratke obdobi kdy to roste a zbytek stagnuje nebo leze dolu.

Delam to v metaTraderu.