Můj první obchod

[Honza K.]

Mít 2500 USD účet a obchodovat drahé ES mi přijde dost nebezpečné. Možná máte brokera, který vám dá malý margin, ale i tak...

[Dwolt]

Nemůžu než souhlasit.

Proto jsem letos s papertradingem přesedlal na "bezpečnější" trh co se týká emini, a to NQ. Jit na ES s takovým účtem, kdy jenom Margin byl skoro polovina účtu byla blbost. Poučil jsem se, ale bohužel pozdě :)

V současný době je u Strikera intraday margin na vybrané emini 500$ dolaru, což už je přijatelné. Ale stejně jsem raději zvolil NQ, ES je na mě moc dravý a má výrazné pohyby.

Ale děkuju za postřeh a radu.

[hajdis]

A zase to drahe ES ... vy si nedáte pokoj :-D. Drahé a dravé je TF to jo, ale kde chodíte na to ESko by mě fakt zajímalo :)

[Honza K.]

Aktuální maintenance margin na ES je 4.600 USD, TF má 5.100 USD (vzato ze stránek burz). Nepřijde mi ES výrazně levnější, vám ano?

[hajdis]

tak předně se myslím bavíme o intradenním obchodování, takže bych zůstal u day marginů, které jsou u řady brokerů 500$ pro všechny indexy (někde samozřejmně více). V každém případě je ale vhodnější posuzovat trh z hlediska toho jestli je drahý nebo levný tím, co na něm člověk může během dne napáchat, tzn. dolarovým rozpětím dne nebo jednotlivých pohybů. A ty jsou pro ES, YM a NQ velmi podobné, naopak TF je často o násobky jinde (je dražší) - např dnešní momentální rozpětí od začátku seance v $ - ES 290, YM 295, NQ 245, TF 980. To jestli je margin 500 nebo 5500 $ není rozhodující. To je jen částka, která tam pro každý kontrakt musí být a nemá vliv na to, jestli se obchodníkovi bude dařit nebo jak rychle o své peníze příjde. Logicky by měla korespondovat s volatilitou trhu, ale často tomu tak není, proto to není údaj, který by měl být tím, podle kterého se člověk rozhoduje jaký trh si pro začátek zvolit.

[hajdis]

nějakou chybou vloženo 2x

[Honza K.]

Aha no pokud máte brokery co jsou ochotní vám dávat margin call na ES až při krytí 500 USD na kontrakt a jste ochotní obchodovat podkapitalizovaní, tak pak ano, ES může být proti TF na ID levné. Myslel jsem, že se bavíme o obchodování a ne o hazardování. Pro mé systémy je obchodování ES při kapitálu pod 5000 USD nemyslitelné.

[hajdis]

Ale já přece netvrdím, že je v pořádku obchodovat s pár stovkama na účtě jen proto, že mi to broker dovolí. To už by si měl vyhodnotit každý člověk sám s jakým minimem peněz začít aby přežil a brokera, který ho limituje výškou marginu by k tomu neměl potřebovat. To ale nebyla hlavní pointa. Ta je v tom, že ES není finančné náročnější než ostatní indexy. I v případě, že byste měl na ES dvojnásobný margin než třeba na NQ, stále není dražší. Jen je třeba mít o adekvátní částku na účtě víc. Tato částka ale bude jen jakási záloha, nebude to částka, kterou navíc riskujeme. Prostě nejde o peníze "ve hře", kterými jsou risk na obchod nebo max. drawdown a tyto vycházejí z velikostí pohybů. Tzn. vyšší margin je náročnější na kapitalizaci, ale tento nárůst sám o sobě nedělá obchodování riskatnějším. Já to rozebírám hlavně proto, že pořád spousta lidí dělá rozdíly mezi ES a NQ(YM), které neexistují. Něco ve smyslu příspěvku Dwolta - nabil jsem si na ES, přejdu na bezpečnější NQ. To je prostě nesmysl. Pokud si natloukl na ESku, pak si stejným obchodováním nabije stejně na NQ. Samozřejmně pomíjím vyšší margin, který měl. Ale to byla možná spíš jeho záchrana, protože s nižším by mohl dopadnout ještě hůř.

[Dwolt]

Marginy bych nechal také stranou, to není ta hlavní pointa.
Ale dovolím si tě citovat "např dnešní momentální rozpětí od začátku seance v $ - ES 290, YM 295, NQ 245, TF 980. " Chtěl jsem říct že jsou trhy dravější, a mají větší cenové rozpětí. Bavím se o ES a NQ. TF je úž někde jinde.. Mezi ES a NQ je rozdíl denního rozpětí z tvého příkladu 45$, což je skoro 20%. To bohužel pro mě jako začátečníka je rozdíl. Uznávám že je to možná směšný, ale já se snažím dosáhnout můj první cíl - o přežití při aktivním obchodování :)

[hajdis]

to Dwolt

směšné to určitě není, jenom věc se má trochu jinak. Ta citovaná čísla jsem naměřil zrovna v tu chvíli kdy jsem to psal. Tyto tři trhy se ale v tom, který z nich je o pár desítek dolarů dražší střídají. Jednou je nejlevnější NQ, jindy ES ... Takže těch 45 $ není rozdíl mezi ES a NQ. Jinak co se týká dravosti tak můj pohled na ní je takový, že se dá vyjádřit samozřejmně denním rozpětím, ale třeba i tím, jak velký je jeden konkrétní dynamický pohyb krátce po tom, co se trhy najednou výrazněji pohnou. Dalo by se říct jak velký je v poměru k dosavadnímu range i když si uvědomuju, že je to zjednodušené. Tato vlastnost je hodně důležitá z hlediska velikostí falešných průrazů a s tím souvisejícím SL. To ti jistě neříkám nic nového. Píšu to proto, že ES narozdíl od YM a pravděpodobně i NQ (ten jsem moc neobchodoval) je po většinu času méně divoké nebo dynamické. Když jsem začínal, tak samozřejmně na "levném" trhu YM a ten mě svými spiky ničil. Neříkám, že byl neobchodovatelný, ale já jsem se mu nechtěl velikostí SL přizpůsobit. Zkusil jsem ES, na kterém jsem kreslil SR podle stejného klíče a zjistil jsem, že je prostě kultivovanější. Důvod je jasný, na ostatních indexech potřebuje skalper (myslím skalpera, který pohyb iniciuje) pro pohnutí cenou o stejnou velikost až o řád menší kapitál na margin než by potřeboval na ES. Zároveň se na těchto "levných" trzích dá očekávat hodně začátečníků s malými SL, takže to je pro chudé skalpery ráj, kterého zjevně využívají. To je můj pohled, který nikomu nenutím, každý si to může vyhodnotit sám ... Jo a ještě jednu výhodu má ES a to tu, že díky obrovskému objemu obchodů ti při normálních pohybech nehrozí slip (1 tick není slip :-) ). Já vstupuju prakticky jen limitem, takže market je u mě jen na SL a nepamatuju se na to, že bych někdy nějaký dostal a to i při prudších pohybech (při nějaké hysterii je samozřejmně možný). U obchodníků na trzích s malým objemem jsou i několikatickové slipy běžné, jak je sleduju...

[Rolly]

Mám dotaz, začínám a nejsou mi jasné zadávání SL a PT. Pokud zadávám obchod v Mosaic tak např. CTZ15 a SBK15 obchod v TWS je, že CTZ nakoupím a zároveň prodám SBK, pak zpětně prodám CTZ a nakoupím SBK. No ale jak zadat SL? příkazem stop na nějaké hodnotě to vím, ale na kterou nohu - jako nákup CTZ a prodej SBK a jak u PT. prostě jsem v koncích. Díky za radu a názorné vysvětlení. Rolly :S

[gajo]

ked nakupis zcz5 a predas sbk. Ked chces obchod uzavriet musis zadat opacny prikaz to je ze predas zcz5 a kupis sbk5. Pri pt je to limit prikaz a pri stop losss je to stop prikaz

www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/typy-obchodnich-prikazu.html

[gajo]

a este ak si nie si isty o znamena buy a sell pre spread tak ja pouzivam watch list na pravej strane kde mam nahodene spready a ak das na combo mys tak ti vyskoci okienko ze co znamena buy automaticky vies co znamena sell.

[Rolly]

Jo díky, ten obchod (combo příkaz) je jasný, ale stále nechápu ten SL a PT. Musím přeci zadat nové příkazy nebo ne? Rolly

[gajo]

mozes to urobit tak ze tam kde zadavas order si vyberies polozku advanced tam si mozes nastavit pt aj sl. Automaticky ti vytvori poziciu na uzavretie. K tomu sl si daj pozor aby si ho nemal blizko niektore kombinacie su dost volatilne aby ta nevyhadzovalo prilis casto a nakoniec zistis ze na konci dna by to uzavrelo v pluse. Vela ludi pouziva mentalne sl, ale to si skusis a uvidis co je pre teba lepsie