Diskuze k článku: Stavíme vlastní obchodní systém: občas peklo i očistec

[petemm]

Perfektni clanek. Jen vice takovych. Me osobne hodne pomohl.

Jsem take ve fazi frustrujiciho papertradingu, ktery moc nevede k cili. Jiste ze je ukazan jeden priklad a to pozitivni, pokud si projdu svuj backtest (prvni indikace potencialniho patternu), tak tam bylo 50 obchodu - a kdyby pattern fungoval a ja jsem psal clanky, take ukazu jen ten kde z edukativnich duvodu pattern vysvetlim a funguje (protoze na 1 screenu budou max. 2 obchody - aby to ctenarum pomohlo - ukazka 6 obchodu kde pattern selhal a ani jednoho kde a proc jsem ho bral by nikomu know-how neprinesla). Jinak dle nametu v tomto clanku a v kombinaci s predchozi praci jsem udelal pattern spise protitrendovy (vyvstal mi diky tomuto clanku, vzal jsem asi jine dny) a zas mi vadi dny, kdy to trenduje a ne a ne se to obratit (pokud vynecham "silne" trendujici dny, pattern nevypada vubec spatne).

Jinak clanek vubec neberu jako konkretni pattern ale navod jak hledat patterny a cim si projit aby to fungovalo - coz mi chybi. Tento navod lze pouzit i na netrendujici dny a tam zas clovek najde jine patterny.

Clanek me urcite dost smeruje kudy a kam mam jit. Chtel bych jeste jednou podekovat za clanek a timto poprosit o podobne clanky - rikaji na co se divat. Urcite by me osobne pomohlo rozsireni typu "jak to delam ja" - postup pri hledani patternu - idea -> indikativni backtest N obchodu -> upravy -> novy indikativni backtest -> detailni backtest N2 obchodu atd. s priklady a jak treba ty zpetne upravy delate.

Diky,

petemm

[wolf]

Zdravím,
dělám analízu mae/mfe
tzv vyznačím si včechny patterny se sl 3 body(trh fdax) a vyznacim si nejvetsi profity, jak tede pak dale postupovat?



jak mám dále pokračovat, a jak poznám už jen z této mé databáaze zdali budu uspěšný?(tzv muze byt muj vstupni patern uspesny?, a muzu se konecne zamerit na vystupy?)

Svět zapomíná na hrdiny.

[tomas262]

wolf: já to dělám tak, že si do Excelu zadám vstupní cenu, cenu MFE a cenu (velikost) SL. Pak podle RRR (třeba 1:2) mi excel dopočítá cenu PT (výstup) ukáže ziskové a ztrátové obchody. Jednoduše změním RRR na 1:3 a ihned vidím, co to se systémem dělá. Klasická prezentovaná analýza česností MAE/MFE mi nesedí ... navíc ten SL nastavuju podle ATR, takže když je trh "tichý" stačí mi např. 30 EUR, když se rozdivočí, ATR křičí, použij 60 EUR :) (tu)

[wolf]

Tomas:
moc díky a ubchodujes fesx nebo fdax? a jakou hodnoutu atr a nasobku pouzivas? abych vedel od ceho bych se mohl odrazit, díky.

[tomas262]

wolf:

Pro stanovení SL zaokrouhlím ATR (14) vždy nahoru. PT je potom násobek podle RRR. Např. pro ATR = 3,7 nastavím SL 4 a PT 8 ... Chci ale vidět SL pod low/nad high swingu, takže když se trh odráží od EMA a mě stačí SL jenom 3, tak snížím risk a upravím PT na 6. Pokud by SL nebyl vhodně umístěn, obchod vynechám. Vím, zní to pracně, ale volatilita se mění poměrně často a kdybych lpěl na SL o velikosti 4, tak bych si v době zvýšené volatility více nabil tlamu a taky šel pro zbytečně malé profity. V době klidu naopak nelpím na velkých PT a raději nastavím 2x tolik kontraktů, abych trochu stabilizoval :-)

Chystám se na FESX. A důvod? Protože má tento trh v podstatě téměř nejnižší komise u brokerů ze všech trhů a navíc má oproti Daxu normální intraday margin. Jeden tick zisku na FESX mi zaplatí komise na dalších 5 kontraktů :-D Navíc je tam oproti Daxu ohromná likvidita, takže neskluzuju :)

[wolf]

jj takze pouzivas system s fixnim rrr, no ja mam celkem zajimavy patern na fdax.. na fsexu mi nesel a pritom bych chtel..

[tomas262]

Jj zatím fixní v rámci jednoduchosti. Už tak si to dost komplikuju tím ATRkem :) Pokud to půjde dobře, chtěl bych zkusit time and sales pro výstupy. FESX často vystřelí jak raketa a můj PT je často bohužel někde na začátku. Tady je ještě hodně prostoru pro hledání cest..

[jandra]

Zdravim do fora, chtel bych pridat svych 5 centu se stavenim OS. Udelal jsem backtest na YM trhu za 2010 asi 450 obchodu. Pak jsem zjistil ze 60% ochvodu nedava smysl a je treba filtrovat. Pridal jsem par pravidel a ve vysledku z grafu vykoukal klasicky S/R, Trojuhelniky, a Head&Shoulders paterny. Udelal jsem tedy druhy backtest YM 2min. 2011 a filtroval pouzival jen paterny ktere me vysli nejlip v prvnim backtestu tedy EC, 2v, 0/100 - k tem jsem prihodil filtraci pomoci okolnich S/R a momenta trhu. Po zbacktetovani tri mesicu mi vychazi ze vetsinu ziskovych obchodu mam Short (jakobych nebyl schopen obchodovat long) s fixnim PT/SL 24/10. Paper trading jsem zkousel na konci minuleho roku ale diky silene zbrklosti sem nemel zadne hmatatelne vysledky. Hlavne diky zbrklosti a ukoncovani obchodu predcasne na okolnich S/R. Od zacatku roky sem si precet par knih ohledne psychologie 101rad o tradingu a trochu se uklidnil. Momentalne jsem zafinancoval ucet u IB ale i kdyz vidim vysledky v backtestu (v prumeru 1obchod/den se ziskem 18USD) tak nevim jesltli radeji jeste neudelal paper na realnych datech. Taky podle komentaru na Kurzu Financniku mi nejak uvizlo ze RRR by melo mit aspon 1:3 a mem vpripade mam 1:24 (paklize dotahnu ziskovy trh do konce. Uvital bych nejake komentare a Vase zkusenosti se s tavenim OS a prechodu na Live account. V priloze par paternu ktere se mi libi v kombinaci s S/R nebo Head&Shoulders. Diky Honza