Diskuze k článku: Pohled na aktuální situaci na trhu akciových indexů skrz intermarket analýzu – 2

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pozicni-intermarket-analyza2.html

[marsec]

Díky za články tohoto typu, pro mě jako začátečníka je to velmi inspirující a nutí mě to přemýšlet, jestli v trhu vzniklý pattern má dobrý smysl zobchodovat nebo si počkat na lepší situaci.

[Lico]

Dobrý den Petře,
prosím nerozumím této větě. Mohl byste ji trochu vysvětlit podrobněji? děkuji
[ital] Na screenshotu je patrné, že YM jako jediný neměl sílu překonat low swingu S2, zatímco všechny ostatní, silně korelující trhy, swing překonaly. Jinými slovy - do případného proražení swingu S2 na trhu YM - se nám formuje divergence směrem vzhůru [/ital]

[fuxo]

Dobry den, ja by som zkusil zodpovedat za Petra :) na obrazku som vyznacil to co znamena, veta ze YM ako jediny nema zatial silu prekonat svoje low swingu S2, vsetky ostatne trhy ho uz prekonali a smeruju dolu. Myslim, ze to je dost jasne. Vznika divergencia, teda jav, kedy sa dve pozorovane veci, ci uz indikator alebo dva korelujuce trhy nehybu rovnako, t.j. jeden z nich ma tendenciu ist dolu resp. hore zatial co druhy nie. Napr. indikator uz nedokaze vytvorit nove vyssie hodnoty, zatial co cena na trhu ano. V situacii, ktoru popisuje clanok vznika divergencia medzi pozorovanymi korelujucimy trhmi. Na co sa to da vyuzit je asi lepsie si pozorne precitat predchadzajuci clanok http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pozicni-intermarket-analyza.html, ktory popisal predchadzajucu zobchodovanu situaciu. Fuxo

[Lico]

fuxo:

chápu to teda dobře tak, že pokud trh YM neprorazí S2, tak do té doby se jedná o divergenci směrem long? a jakmile YM protne S2, tak se vše ruší a jsou v potaz obchody směrem short?

[fuxo]

V podstate ano, akurat neviem ci by som divergencii daval nejaky smer. Divergencia je divergencia, nevieme co sa potom stane long ci short, divergencia len upozornuje, ze sa moze nieco chystat, napriklad obrat. Ja v tomto konkretnom pripade vidim obdobnu situaciu, ako bola popisovana v predchadzajucom clanku, akurat je zrkadlovo otocena (teda long nie short :) )

Precitajte si pozorne tento odstavec z prveho clanku:

"Bod E, tedy „dnešní den“ ukazuje, že silně korelující trhy ES/YM se dostaly opět do nesouladu. Trh YM měl sílu překonat silnou S/R oblast v podobě swignu S1, zatímco ES tento swing zatím nepřekonal. Oba dva silně korelující trhy tedy v tuto chvíli nejsou v takové harmonii, jako by jim příslušelo z pohledu jinak vysoké korelace. Tak či onak přijde určitá náprava, o které svědčí i skutečnost, že volatilita v obou trzích se poslední dny hodně smrštila, a trhy se tak připravují na výraznější pohyb. Náprava může mít dvě podoby – ES může vystřelit nad S/R úroveň S1, a srovnat tak tempo s YM, nebo oba trhy mohou zkorigovat dolů. Nemám křišťálovou kouli a snažím se obchodovat to, co vidím, nikoli nějaké své předsudky o tom, zda-li trh půjde nahoru, či dolů. Z dlouhodobých statistik mi však vychází pozitivní edge pro pokles v případě, že v rámci divergence (tj. trh ES nepřekoná swing S1 - toto je velmi podstatné; jakmile divergence zanikne přestane mě oblast pro vstup zajímat!) nabídnou současně oba trhy medvědí úsečku se silným momentem (Viz popis výše. Pozn.: v rámci svého OS mám vstupní patterny definovány samozřejmě mnohem podrobněji, dnešní článek není o mém OS, ale o principu, jak je možné na trhy nahlížet a jak na ně nahlížím já).
Pokud trh vytvoří v bodě E skutečně vstupní signál pro short, budu obchod (swingy obchoduji přes opce) plánovat tak, že profit-target očekávám v oblasti silné S/R úrovně S2."

A teraz si to napasujte na tuto situaciu. Takze moze nastat:
1. ze YM prekona S2, zrovna tempo s ostatnymi trhmi a situacia nas prestane zaujimat, alebo mozeme vyhladavat short obch podla patternov resp. obchodneho planu.
2. trhy sa pohnu smerom nahor s vyraznym momentom, tak sa da planovat long obchod ale ako Peter pise podla patternu resp. vaseho obch. planu. Samotna divergencia vstup nepredstavuje.

Ale neberte moj rozbor ako dogma :)

Fuxo

[Lico]

Fuxo: děkuju za vysvětlení

[Mcwoj]

Petre

muzu se zeptat proc je divergence kreslena az asi na ,,ctvrte,, svicce? prece ty divergence jdou zakreslit uz i na 4.svicce odzadu od bodu E na YM,ne? detaily kdy u ES je zakreslena k jine svicce nez u YM, navic u zelene pro vstup do shortu? jde o to,ze si nekde musel dat SL. a asi nad high vstupni svicky? temer stejny system testuji na ID obchodovani akorat v nem bych mel vstup prave o 4. usecky driv na cervene usecce,kdy by byl SL zasahnut kvuli jeste pokracujicim trendu( 2 ticky nad High vstupni sviccky). tak me zajima tvuj nahled na vec jaktoze si cekal na vstup E a nevstupoval si uz driv.

Radek

[petr]

Radku,

podrobněji jsem to naznačoval v prvním článku:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pozicni-intermarket-analyza.html

Samotná divergence je pro mne jenom určitý kontext, není to vstupní signál. Vstupuji poté, co dostanu "potvrzení", že se v trhu přeskupil poměr nakupujících a prodávajících, což může v případě poklesu reprezentovat např. zjednodušeně řečeno volatilní klesající úsečka v některém sledovaném trhu.

Pokud sledujete IM divergence v rámci intradenního obchodování, doporučuji screenshotovat situace a hledat znaky (vstupní signály), které potvrzují vstup do pozice. Pro vstup do pozice potřebuji mít:
- silnou S/R úroveň, na které si divergence odehrává
- samotnou divergenci
- potvrzující vstupní signál

Petr

[yax]

Zdravím, pěkný příklad divergence se udál včera večer na TF - minutový graf ve 21:10. Zatímco TF prolomilo low dne, ostatní 3 indexy (NQ, ES, YM) už nové low nevytvořily a zamířily nahoru. Takže tady se sešla S/R, divergence a vstup na prolomení úsečky, která udělala nové low a hned ho odmítla. MAE pod korekci 10 ticků, MFE k předchozímu swingu 28 ticků (pokud bere někdo ohled na kulaté číslo 600, tak MFE 20 ticků). Je to minutový graf, takže síla divergence proti dennímu grafu je samozřejmě jiná, ale i tak se na tom dá založit systém. Láďa

[petr]

Láďo, velmi pěkná ukázka (tu)
Petr

[vikis23]

Ahoj Láďo,

opravdu pěkná ukázka, protože znám tvoje příspěvky tak by mě zajímalo jestli
obchoduješ jen divergence H/L oD viz. ukázka nebo divergence například z tvého
screenu 20:43 short nebo 21:30 long.
A pro mě je zatím oříšek přijít na backtest, protože musíš sledovat více grafů najednou.

Vikis

[yax]

Vikis: IA jsem přidal teprve na začátku srpna, když jsem dost pozdě načerpal inspiraci z tohoto vlákna od JenaL: http://www.financnik.cz/forum/read.php?2,161503,page=1 Sám beru divergence pouze na významných swinzích, ideálně H/L dne, jako to bylo předevčírem (nebo to musí být minimálně nějaký obrat trendu v průběhu dne v rámci denního rozmezí). V rámci normálních pohybů mám IA pouze jako potvrzující prvek svého normálního systému (vstup v korekcích s flipem do směru trendu). IA ještě nemám otestovanou, obchoduji svůj backtestovaný systém a IA jsem k němu přidal jako diskreční prvek (a navíc mám ty divergence na H/L). Takže po 3 měsících vyhodnotím, jestli mi to pomáhá nebo ne a snad už bude na podzim více času i na ten backtest, abych viděl, jestli to pomáhá i delším období. Ale má to svoji logiku, takže předpokládám fungování a za nedostatku času upřednostňuji samotné obchodování před testováním. A čistě můj diskreční pohled na ty dvě divergence, které jsi psal. 20:43 - divergence to je, ale TF (zapomněl jsem napsat, že obchoduji pouze TF a pro IA používám shodu na ostatních 3 trzích) je podle mě range mezi hranicemi 600 a 601, což já čekám na trend, takže tady bych vynechal (navíc sám obchoduji až poslední hodinu). 21:30 - to je pěkná situace i bez IA - na TF je DB do směru nového trendu, navíc s flipem od předchozího high swingu. Sám jsem tady vstup zvažoval, ale nakonec jsem ho vynechal, protože vstup by byl velice blízko hranici 600, kde by se trh mohl zarazit. Takže jsem vynechal, i když další plusem pro vstup byla IA - na TF bylo DB, kdežto všechny ostatní 3 trhy už trendovaly nahoru. A dobře, že jsem vynechal, protože SL dávám 2 ticky pod korekci a v tomto případě by si cena došla pro můj SL a teprve tak se rozjela nahoru. Jinak jsou momenty, kdy díky IA jsou obchody téměř "jisté". Pokud budeš mít čas, tak si pusť replay 17.8. kolem 21:53. Udělal se mi tam flip, který nebyl nic moc, tak jsem si říkal, že ho vynechám, ale když jsem viděl, že všechny 3 trhy se mocně rozjely dolů, zatímco TF ještě přešlapoval v korekci. Takže jsem nastoupil a pak se trh rozjel. Bylo to sice chvíli před 22:00, takže prostoru na pohyb dolů už moc nebylo, ale přišlo mi to, jako že mi 3 ostatní trhy ukazují dopředu co se bude dít na TF, tak proč to nevyužít. A abych tady jenom nepsal klady, tak jako každá věc má i IA svoje "zápory" (nebo respektive nefunguje na 100% jako nic na světě a taky jí možná ještě neumím používat). Včera se mi kolem 21:35 udělal pěkný flip na high dne na TF. Normálně bych vstupoval, ale teď za pomocí IA byl TF napřed. TF už high překonal a udělal korekci, zatímco ostatní trhy se ještě plácaly ještě před high, takže to nevypadalo na rozjezd nahoru, tak jsem obchod podle normálního plánu vynechal a trhy se nakonec nahoru rozjely, i když nic moc. Více viz screen. Tak abych to nějak uzavřel, tak mě čeká backtest a zatím IA používám jako potvrzující doplněk ke svému normálnímu systému (kromě těch divergencí na obratech trendu, které beru rovnou bez testu). Tak pěkný víkend, Láďa

[ymladris]

Ad ten replay IA: co se tyce Ninja Traderu, rozumim tomu dobre, ze na replayi jde pustit maximalne jeden trh najednou, takze na zkoumani IA "za pochodu" to vyuzit nelze?

Jinak IA bezva vychytavka, ano ;)

-- Mirka

[RocketRich]

to ymladris

ale lze ;-) Replay v ninjovi jde stejně dobře jak pro jeden trh, tak i na intermarket analýzu, běžně ho používám a všecko šlape bez problému, prostě musíš stáhnout data všech trhů, které chceš použít a pak už jedeš