Diskuze k článku: Adaptace na aktuální trhy z pohledu intradenního obchodníka

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/adaptace-trhy-2011.html

[honzasek]

Zajímavý článek, jen škoda, že Petr nepoodhalí více. :)
Já si totiž lámu hlavu s tím, jak efektivně nastavit SL, pokud bych jej chtěl dát nad high nebo pod low swingu. V případě, že bych očekával vstup na některý z patternu FinWin například 0/V, tak jasné potvrzení tohoto signálu přichází v momentě, kdy by už SL musel být opravdu veliký. Někdy i například 200 USD v trhu TF. Když opomenu to, že bych si takový SL nemohl dovolit, i tak je podle mne velký zázrak získat slušné RRR v poměru s touto velikostí SL. Možná někdy kolem 15:30 - 16:00 ano, ale jinak takové pohyby bývají v současné době jen zřídka kdy.
Možná má někdo nějakou metodu, jak toto řeší...

Honza

[Pepe2000]

to Petr:
dakujem pekne za dalsiu inspiraciu. Niektore z clankov, ktore boli publikovane v minulosti zasadne ovplyvnili moje obchodovanie a velmi mi pomohli. Jednym z takychto obrovskych prinosov bol clanok kde ste rozoberali rychle vystupy s malou stratou ak sa trh nezachova podla ocakavania. To bol posledny diel skladacky do mojho OP, ktory som hladal. Dnesny clanok je pre mna znovu velkym prinosom lebo potvrdzuje niektore moje uvahy. Je fajn vidiet ze niekto skusenejsi rozmysla podobne. Obchodujem IA + PA. Vstupujem sice trochu odlisne - iba na zaklade signalov z PA a IA mi ich musi iba potvrdit, ale system rychlych vystupov po tom ako sa trh rozbehne inym smerom mam asi taky isty. Ak IA nepotvrdi smerovanie trhu tak jednoducho z pozicie vystupujem s malou stratou namiesto plneho SL.

Po tom co som takto zmenil svoj OP tak sa citim pri obchodovani ovela lepsie a system je o znovu o cosi ziskovejsi.

[vladko11]

honzasek
Riešenie je jednoduché, neobchoduj patterny finwin, ak Ti nevyhovujú.

[yamato]

som rad ze to nie je len moj pocit, ze trhy su v poslednej dobe akesi nemastne-neslane. Celkovy setup je jasne byci (az na posledne dni a nepokoje u arabov), ale ked sa pozrieme na intradenne grafy, je to take nejake neurcite tocenie hore dole. Vyrazne som zredukoval obchodovanie takehoto trhu a obchodujem iba ked sa trh celkom jasne drzi na jednej strane EMA a nekrizi ju hore dole. A moje hrozostrasne drawdowny sa premenili ny pomaly rast :)

P.S.: Neviete o nejakom likvidnom trhu co by otvaral az po 17:00 naseho casu? Americke trhy casto urobia jediny vyrazny pohyb hned po otvoreni, ale to som este v praci :(

[Mik9]

Ahoj,
ja som posledne 2 tyzdne (7.2. - 18.2.) takmer neobchodoval.
Na zaklade mojho OP bolo nizke volume - to zaroven vytvara maly range. Obchodujem len prve 2,5 hod a mam PT cca 400USD/kontrakt, takze je velmi nepravdepodobne v takomto trhu to dosiahnut.
Zo zaciatku som urobil par obchodov (stratovych), potom mi doslo, ze trh sa zmenil, preto som zmenil pristup - neobchodoval som.
Takze takisto potvrdzujem Petrov apel na potrebu zmeny (prisposobenia) obchodovania pri zmenach v trhu.

Michal

[Machi7]

To: honzasek Co se týká patternu 0/v, pak existuje řada přístupů jak zefektivnit tento vstup. Předně je důležité si říci, že čím "delší" používáš timeframe, tím větší budou většinou tvoje SL, obzválště pokud čekáš až CCI14 viditelně překročí 0 linku. To už může být trh opravdu daleko a RRR značně neadkvátní. Jako základní bych viděl dvě cesty: a) agresivnější vstup 0/v. - agresivněji lze vstoupit například tak, že nečekáš až CCI14 překříží 0 linku, ale vstoupíš na překřížení linky 100/-100. (tuto variantu myslím popisuje Petr v knize Jak se stát int. fin. v kapitole "jak vypadá můj obchodní den".) Aby měly tyto vstupy rozumnou pravděpodobnost je potřeba sledovat price action a S/R úrovně. Tzn. v rámci S/R úrovní lze předem očekávat, kde se může potencionální vstup vykreslit. Dojde-li k vykreslení na dané S/R jedná se tedy i o FLIP a tyto vstupy mají větší pravděpodobnost úspěchu, a proto lze vstupovat agresivněji. Nevýhodou je, že pokud bys nesledoval PA a S/R pak vstup pouze při překročení CCI 14 přes 100/-100 nebude příliš úspěšný a bude se objevovat velmi často. b) časovat vstupy jemněji na rychlejším timeframe. Tato varianta vyžaduje trochu umu a také hledání, který timeframe je pro jednotlivce ten správný. Mnoho traderů používá alternativní TF, kde se úsečky generují velmi rychle a různě v čase. (Pro Russel považuji velmi rychle TF např.: Range 4, Tick130, Volume 300). Mě osobně nevyhovují žádně z těchto alternativních grafů. Používám klasický časový rámec. Tzn. sleuduji vývoj trh na 1-2 min grafu a vstupy na základě patternu Finwinu časuji na 30 sekundovém grafu. Vím zní to trochu ohrabaně, ale prozatím mi to funguje nejlépe. Opět však platí, že zásadní je sledovat PA + S/R, kde se potenciální vstup může vykreslit. Pro úplonost přidávám screenshot, tak jak se snažím vstupovat. Možná jsem Ti jen zopakoval to co už dobře znáš, nebo ti můj přístup trochu pomůže. Tak jako tak přeju hodně úspěchů.. Machi7

[Carousel46]

Mik9, nebylo by lepší změnou přístupu než neobchodovat přizpůsobit systém a chodit pro PT, které v trhu jsou? Nebo mít v záloze strategii pro toto chování trhu? Nebo si najít trh, který se hýbe?

[honzasek]

Machi7

Moc děkuji za Tvou perfektní odpověď. Jdu se na to hned podívat.

Honza :)

[Hugos]

Diky za pekny clanek se spoustou uzitecnych informaci. Pro sebe si beru zejmena:

- davat trochu vetsi SL a
- posouvat SL na BE pozdeji

K tomu jsem dosel i sam a jsem rad, ze se mi to potvrzuje i odjinud. V posledni dobe jsem nekolikrat nechal penize na stole, kdyz byl muj SL moc maly, abych se pak jen smutne dival, jak trh dosel az k memu puvodnimu PT. Davat vetsi nebo pozdeji posunovany SL pro me sice znamena boj s mym strachem ale jinou cestu dal zatim nevidim.

[michal-administrator]

yamato:

omlouvám se, tuším, že jsem vám omylem smazal poslední příspěvek z večera. tj. prosím vložte jej znovu, byl ok.

michal

[yamato]

carousel46:

podla mna je neobchodovanie uplne legitimny pristup, prisposobenie sa zmenam v trhu moze chvilu trvat, tiez vyzaduje testovanie, a za tu dobu predsa nebudem financovat ostatnych traderov :)

Zrovna vcera bol ten den, ked som mal radsej kaslat na to. Bohuzial moje mety v papertradingu su blizko, tuzba dosiahnut ich je velka, psychologia pracuje, vysledok - 2 straty :(

[Odkaz]

to: yamato

zdravim
niesom si isty ci len papertestujes alebo obchodujes real, aj ked je to vlastne vedlajsie.
Ja by som ti osobne poradil nedrzat sa fixnich stop lossov a PTcka ale prisposobovat svoj system trhu. A ak je to tazke tak jednoducho zmenit trh (napriklad e mini NASDAQ je poslednou dobou velmi volatiltny)
Ja osobne som uz mal systemi z PT 10 bodov na ES a velmi dobre viem ze posledny rok by som z tohoto pristupu vela nevytazil. (obchodujem 1min timeframe s velmi tesnim SL)
Ako bolo napisane v calnku trhy a volatilita sa meni kazdim dnom a stastie praje pripravenim a hlavne flexibilnim traderom.
Samozrejme neodsudzujem tvoju zdrzanlivost na trhu, len si myslim ze by to stalo za vyskusanie :)
S pozdravom

Odkaz

"vsetky prekazky su len v tvojej hlave"

[yamato]

odkaz:

vdaka za nazor, zatial papertradujem, moj system nevyuziva fixne PT a SL, vychadza z logickych urovni a ATR. Ciste teoreticky vzato ma system chrani pred volatilitou, aku ukazuje v poslednej dobe NQ (ktory obchodujem) a moje zbytocne vstupy su len a len psychologicky problem - papertradujem uz 4 mesiac a profity su pomerne slabe, takze podvedomie ma tlaci obchodovat, zarabat, aj ked nie je co. Ked som uplne vypustil obchodovanie v dnoch, ked sa trh nedrzal na jednej strane EMA a casto sa stacal, tak sa moje drawdowny zacali rychlo vymazavat. Proste mam problem pockat si na trh, ktory sa netoci hore dole jak jojo, ale ide aspon trochu stabilne jednym smerom. Pritom aj tento jojotrh mi za posledny mesiac ponukol zopar pomerne slusne profitabilnych obchodov, stacilo by len obmedzit tie straty vyplyvajuce z obchodovania v jojodnoch :) Je to ciste otazka discipliny, musim na tom este popracovat

[myshack]

To Machi7 Díky za podněty! Mohl bych poprosit o vysvětlení? 1. uvádíš, že vstupy časuješ na 30 sec. TF. Ale na obrázku je na všech oknech 1min TF. V principu je to naprosto jedno, jen nevím, jestli jsem něco špatně nepochopil. 2. a to je pro mně mnohem zásadnější a také více matoucí. Co pužíváš pro vyznačení S/R jako cenu OPEN? Je to cena v 8:00 NY času? To by mělo být 14:00 našeho. Na tvém grafu se zdá že jde o close ve 14:30. A k tomu mám za to, že finančníci na některém semináři předváděli, že trh obchodují od 15:30. Jak je to s tou otevírací dobou? Na stránkách ICE jsou uvedeny hodiny 8:00-6:00 další den. Díky moc.