Jakou hodnotu u volume grafu

[davidoff77]

Zdravim,

zacal jsem backtestovat trh e-mini NASDAQ 100 (NQ) se system FinWin. Zacal jsem s alternativnim grafem 1000 volume, ktery u trhu NQ 6-10 dne 12.4.2010 fungoval celkem dobre. Ale ke konci tydne 16.4 se mi jiz tato hodnota zdala mala, trh byl strasne rychly, bary se vytvarely snad co minutu, podle meho v live nezvladnutelne. Pri prepnuti na 2000 jiz byl prubeh moudrejsi.
Tak bych se rad zeptal, jestli je dobry napad prepnout v prubehu testovani na jiny graf nebo radsi udelat cely test s jednou hodnotou. A dalsi otazka, jakou hodnotu ci jake grafy pouzivate vy se systemem FinWin? At uz v trhu NQ nebo jinem.

Diky

[gumved]

davidoff77:
Testuji teď podruhé NQ, první test byl pro určení PT a SL. Používám volume 2000 a zdá se mi to akorát, i když občas to může být taky dost rychlé. Nicméně backtest se mi v poslední době nějak nedaří a equity už dva měsíce klesá. Zvažuji, že začnu nový backtest a asi vyzkouším místo volume grafu dvouminutový timeframe a do něj si dám indikátor volume.
Jestli jsi zatím na začátku testování, přepnutí na jiný graf by tolik vadit nemuselo, ale pak už to raději neměň nebo začni zase od začátku.

[deluxe]

davidoff77: pokud pouzivate VOL 1000, a zvysi se volatilita trhu, je naprosto na miste zvysit take TF na Vami zminovanych VOL 2000. umerne k tomu je hodno take pozmenit hodnoty SL/PT

obecne Vas zmena TF proveri v tom, jestli mate system dostatecne robustni, protoze podminky trhu se porad meni

- ja na NQ pouzival VOL 2000, ale v podstate je to jedno, ted uz ale jedu na 2min grafu, ale ne ze by volume graf byl spatny, je to jen z duvodu internetoveho pripojeni (2min graf mensi narocnost)

[deluxe]

btw. zkuste si s grafem VOL 2000 projet napr. rok 2008, myslim ze vas volatilita a tedy extremni rychlost trhu v tomto roce presvedci o tom, ze zmena na vyssi TF není ani trochu od veci - za dalsi se 2.kvetna chysta restrukturiace NASDAQu, a je tedy dost mozne, ze se vyrazne zmeni aktualni volatilita (respektive jestli sledujete zive trhy si toho zkuste vsimat)

[Yurao]

Já jsem teď dotestoval NASDAQ na vol. 2000 (NQ 09-10, 12-10) pattern FinWin 2v.
Jako výstup jsem používal mPlay 123 a zapisoval jsem MAE a MFE s tím, že jsem vytýčil nejvyšší bod pohybu před výstupem a MAE jsem zapsal PŘED tímto pohybem. (se záměrem v budoucnu exitovat spíše na PT SL a 123 používat spíše jako záchranou brzdu když je trh nejistý a nic nedělá.

Long verze mi vydělala při 100 obchodech 850 USD po odečtení komisí. (5USD/RT)
Short verze však dopadla katastrofálně a jakýmkoli nastavováním SL PT se mi nepodařilo pattern otočit do zisku...

Zdá se mi to zvláštní. Spíše se mi zdálo, že 2v short by se tam dalo obchodovat jako protitrendový pattern...

A hlavně...nečekal jsem super equity za 15000000 USD, ale zdá se mi to podivné. Nevím jakou úspěšnost v USD nebo % zhruba na NQ FinWin má, ale aby short verze skončila takovým krachem...to je zvláštní. Myslím, že je chyba asi ve mě, nebo nevím.

Máte někdo s FinWinem více zkušeností na tomto trhu?

[davidoff77]

2yurao:

Ono je to tezke, nekdo s FinWin vydelava, nekdo ne. Jako u kazdeho systemu. Podivej se na obchody ktere jsi bral a jak zhruba vypadal graf. Pokud jsi bral shorty i v pripade, kdy graf skoro kricel, ze jde nahoru, tak to neni dobre. Pokud se ti nechce divat na graf tak moc, tak se divej jak signal vypadal kdyz obchod byl ziskovy a kdyz nebyl.
A taky, mas kvalitne postaveny money management? Neobchodujes proti urovnim pres ktere trh tezko prorazi? Atd.

[Yurao]

Prozatim jsem delal spise mechanický backtest, který zahrnoval prostě braní signálů bez úvah nad úrovněma.
Filtroval jsem přes EMA 34 a 204.

Možná by stálo za to udělat test s nalezenými SL, PT a tentokrát se více zaměřit na trh samotný.

[Pribinacek]

Yurao: jaké jsi měl přesně vstupní podmínky pro 2v?

[Yurao]

Ahoj Pribinacku (cupr nick;)

Vyuzival jsem de fakto přesně pravidla popsaná v knize Jak se stát intradenním finančníkem.

(Short)
Nebrat signál pokud je trh v nebo nad EMA34 a 204.
Pata obou V leží v normální zóně (mezi 100, -100)
Ukončení obou V musí být pod nulou.


S čím jsem trošku zápasil bylo když CCI (kterékoli) přicházelo z plusových hodnot, překročilo nulu a ihned utvořilo short V. V této situaci nevím jestli V považovat za signál nebo ne.
Woodie u short ZLR popisuje, že by CCI mělo nejdříve dosáhnout -100 a pak po cestě k nule zalomit a vytvořit ZLR.

Dále jsem uvažoval, co dělat když je V sice viditelné, ale rozptyl mezi spodkem a vrchem V byl např. jenom 5 bodu CCI.

Dále mě trápilo, když bylo 2V velice agresivní - ťuklo do nuly a hned na další úsečce skočilo například na -120.


V těchto situacích jsem trošku zvažoval co dělat...

[filip44]

Zdravim
Prikladam svoj nazor Finwin som testoval a sam som na vysledkoch vydel ze sa neda obchodovat cisto mechanicky a ten ema 204 som ja osobne po case uplne vysadil lebo co sa tyka indexov-NQ som netestoval ale malo byto byt podobne- si myslim ze ked kym sa rozhybe Ema 204 a bude znatelne klesat tak trh uz urazi velku cast svojho pohybuTak ja som sa to na zacoatku tiez snazil odkopcit z knihy ale treba si to upravit podla seba

[tomnes]

Přesně jak píše filip44, je třeba s prvky flexibilně pracovat a postupným testováním si drobné nuance upravit dle svého. FinWin je třeba stejně jako každý jiný systém modifikovat do podoby, která bude i maximálně "kompatibilní" s uživatelem. Nic není dogma a existuje celá řada nuancí, ve kterých se liší přístupy jednotlivých obchodníků (a je to tak správné).

[Yurao]

Díky pánové...zkusím nad tím zauvažovat z trošku jiné stránky jak píšete.

Dost se například snažím se přesvědčit, že když si nejsem jistý jistotou signálu, nebrat obchod.
Zatím byly testy jen mechanické.

Tomáše to vidím psát úplně všude "obchoduj méně, vydělej více". Myslím, že až skutečně, ale skutečně
pochopím co tyto slova znamenají, bude to velký zlom. Velmi mě zaskočilo, že psychika opravdu funguje už při backtestu.


Ale k topicu -
Myslím, že vol. 2000 nepracuje ještě s tak velkým riskem při jednom kontraktu a tak zkusím větší vol. Něco okolo 3000. Toleranci rizika bych si věřil tak do 100 USD. Ideál cca 80. Na vol. 2000 mi vyšlo něco okolo 45USD.
Myslím, že zatím se zaměřím jenom na 0/v a 2v a nic víc. Na začátek se nebudu zatěžovat 500 patterny....

[Pribinacek]

Yurao: já se teď věnuji převážně YM (dídžej) na volume 1000 grafu, a to hlavně z důvodu money managementu - snaha mít co nejmenší ztráty, než získám dostatečnou sebedůvěru, abych mohl přejít na TFko.

Pokud jde o 2v, tak jak je prezentováno dle kluků na finančníku, tak jde o pattern, který má hlavně vyhlazovat equity křivku v chopujících fázích trhu. Toto je důležité.

Pro lepší vysvětlení popíšu, jak vnímám trhy: Rozděluji je na 3 základní podoby:
1) trendující trh - pohybuje se v trendu = vytváří swingy v určitém směru (jde někam, pak udělá korekci a pokračuje zase tam někam, kam před korekcí)
2) chopující trh - pohybuje se mezi nějakými support a resistance úrovněmi, od kterých se odráží zpět do "pásma"
3) volatilní trh - je tak nějak klidný, pak najednou velkou silou vystřelí někam, pak zase chvilka klidu a pak zase vystřelí někam jinam, proletí od denního high k dennímu low a zase zpět, apod.

Dneska (po mnoho hodinách pozorování trhu) už dokážu odhadnout, že dneska je trh volatilní nebo trendující a dokážu vycítit, že teď je zrovna v range tedy chopuje. A podle toho taky přizpůsobuji zvolené strategie a patterny - tedy pokouším se o to :)
Jsem zatím na začátku této cesty, ale už vidím zlepšení...

Zpět ke 2v patternu. Pokud je určen primárně pro chopující trh, pak je logické, že nemůžeš aplikovat výstup mplay, který je určený pro trendové patterny (neboli držet pozici, dokud trh stoupá a pokud jde proti nám, vystoupit) - tedy jdeš pro neomezený profit - jako třeba u patternu 0/v nebo big V. V chopu chceš vstupovat na překoupených a přeprodaných oblastech (tedy u jedné strany kanálu) a vystupovat u druhé strany kanálu - tedy jdeš pro omezený profit ale zase s mnohem vyšší úspěšností.

Zkus si takhle ze začátku vzít grafy třeba rok nazpět a vyznačit si ve všech dnech části, kde byl trh trendující, kde šel do strany a kde byl volatilní. Pak se podívej, jak vypadá cci50 a cci14 a EMA34 v těchto případech a zkus najít společné znaky pro tyto situace. Zkus se naučit ten cit, že když vypadá CCI takto, tak jsme pravděpodobně v chopu apod.

Až získáš alespoň základní cit pro rozpoznání těchto 3 podob trhu, zkus si znovu najít všechny výskyty patternu 2v a kouknou se, jak se pattern chová v těchto situacích.

Ještě jeden tip, zkus si do grafu přidat EMA20. Ze začátku ti pomůže k identifikaci trendu.

A důležité: Pokud jde EMA34 do strany, pak je trh v chopu :)

[davidoff77]

2Yurao:
Obchoduj mene, vydelavej vice. To chvilku potrva nez plne pochopis co to znamena, ale to prijde :) Ale ze zacatku to ani moc nejde, signalu chodi hromady a clovek ma nutkani je vsechny zkusit co kdyby. Casem si zacnes obchody vybirat. A ikdyz ti nejaky utece, zacnes eliminovat ztraty. A o to jde. Musis se naucit dostat ztraty pod kontrolu. Casem i zjistis, ze dulezitejsi nez vstupy jsou vystupy :) Ach jo, zni to jako klise, ale je to tak. Nekdy je proste potreba vystoupit z obchodu uz pred SL. Ale to casem poznas kdy je ta spravna chvile.
A to ze prozivas emoce pri backtestu je dobre, ale zkus je neignorovat, analyzuj je, zjisti kdy a proc se dostavuji. Pomuze ti v sebeovladani.
Kdyz zacnes dohanet ztraty a zacnes byt nervozni, tak zacnes brat vic signalu a jsme zpatky na zacatku :)
A takova mala rada na zaver. Ikdyz se snazis pouzivat technickou analyzu, vrat se trosku ke korenum grafu, ceny byly driv nez technicka analyza a i vsechny indikatory stejne cerpaji z grafu. Pohyby cen maji duvod. A hlavne hlavu vzhuru a priprav se na stridajici se obdobi radosti a zlosti :)

D.

[Pribinacek]

davidoff77: Pokud má na začátku nutkání je všechny zkusit, pak je to správně. Protože na začátku nedokáže posoudit, který ze signálů je dobrý a který špatný. Ten cit si teprve musí vypěstovat.