Jakou hodnotu u volume grafu

[Yurao]

Páni, takto obsáhlé reakce jsem nečekal. Děkuju za podnětné myšlenky a hlavně motivaci, která na mě z těchto myšlenek působí!

[davidoff77]

Pribinacek: Ale to je presne co jsem rikal :) Ano, na zacatku ma nutkani je zkusit vsechny a je dokonce spravne je zkusit vsechny. Kdyz si koupim novou bonbonieru, taky musim zkusit bonbony ktere mi chutnaji a ktere ne. Az pak priste budu vedet, ze tyhle mi nechutnaly, tak si je nevezmu. A tak to je i v tradingu. Mozek se musi sam naucit rozlisovat lepe a hure vypadajici obchody (formace, vstupni signaly, apod.) Mozek je neuronova sit, potrebuje kladne i zaporne vzory aby je dokazal lepe rozlisit. Prave proto rikam, ze tu vetu pochopi az casem, ze to na zacatku nejde pochopit uz z principu :) V podstate k principu obchoduj mene, vydelavej vice mozek stejne casem dojde sam. Rika se to hlavne proto, aby si clovek mohl jen potvrdit, ze je to tak spravne.


D.

[Pribinacek]

davidoff77: Já vím. Tahle diskuze je určená převážně pro nováčky, proto se snažím všechno popisovat co nejvíc polopaticky, protože si velmi živě pamatuju, jaké to bylo, když jsem sám začínal... :)

Ale nemá to jen tenhle význam. Není to jenom o selekci obchodů jako takových. Dá se to aplikovat do celého života. Je to i například vhodnou volbou doby obchodování: např. pokud se mi 90 procent zisků odehraje mezi 16:00 - 19:00, pak pro mě nemá smysl obchodovat 15:30 - 22:00. Budu obchodovat míň ale za hodinu práce budu mít mnohem větší zisky.

Já to považuju za hodně silnou myšlenku a za formu přístupu, kterou se snažím aplikovat všude, nejen v tradingu.

[majkll]

Pribinacek:

ad ta selekce obchodních hodin....k tomuhle je potřeba přistupovat velice opatrně..z toho důvodu, že to může velmi snadnou sklouznout do přeoptimalizace, která se může velice snadno otočit proti obchodníkovi, když např. zrovna přijde lehce jiné období - např. roční..tj. je potřeba opravdu velmi solidní vzorek dat k nějakému serioznímu závěru..

já osobně spíše selektuji obchodní dobu podle volatility a rozpětí v daných úsecích- tedy podle úrovně objektivních šancí k obchodování...ne podle mnohdy nerelevantního vzorku vlastních obchodů...

majkll

[t.o.m.]

Ahoj Majkle

mohol by si to prosim Ta trosku rozviest. ak ti to nebude vadit

-mas teda den rozdeleny do urcitych casovych usekov, a spracovanu statistiku v akom rozsahu sa cena v tom casovom useku hybe a potom to aplikujes vo vztahu ku tvojim obchodom?

-alebo to mas rozdelene na dni a spracovanu statistiku ako sa cena priemerne hybe v pondelok, utorok, stredu .....?

- alebo mas statisticky vyhodnotene aky cenovy rozsah predchadzal tvojmu vstupu a podla toho sa riadis pri vstupe?

dik za odpoved,
pardon za offtopic ;)

[Yurao]

Omlouvám se za offtopic, ale když už se tu tak rozjela ta diskuze -

můžu poprosit o radu - Mám se vyhýbat obchodům například okolo high a low nynějšího dne nebo předchozího dne?

[davidoff77]

2Yurao:
Na tohle ti nikdo krome trhu nemuze dat spravnou odpoved :) Zni to asi blbe, ale je to tak. Nicmene z hlediska pravdepodobnosti byvaji high a low aktualniho ci predchozich dnu mistem ktere cena neochotne prorazi. Nicmene zase prorazeni MUZE (zamerne velkym, protoze nemusi) znamenat vetsi pohyb. Ale zase to muze byt falesne prorazeni. Sumasumarum, tohle musis sam vypozorovat na trhu ktery sledujes. Zalezi na tom jaky je trend, jak se cena chova pred temito misty, atd.

[Pribinacek]

Yurao Napsal:
-------------------------------------------------------
> Omlouvám se za offtopic, ale když už se tu tak
> rozjela ta diskuze -
>
> můžu poprosit o radu - Mám se vyhýbat obchodům
> například okolo high a low nynějšího dne nebo
> předchozího dne?

Vzhledem k tomu, že obchoduješ finwin, tak je moje odpověď, že bys nikdy neměl jít proti dennímu high a low. Tedy long proti dennímu high a short proti dennímu low. A to znamená, že vždy by k dennímu high a low mělo být tolik místa, abys minimálně stihl posunout SL (stoploss) na BE (otevírací cena), když se cena dostane k tomu high/low. Tedy konkrétně řečeno, pokud mám v plánu, že pokud jsem v otevřeném profitu 80 dolarů, pak posouvám na BE, pak bych měl brát signál, jen pokud je k tomu high a low víc jak 80 dolarů.

Ale to je obecná rada. Ty bys měl udělat to, že si v rámci backtestu najdeš všechny signály, které šly proti denním high a low a měl by sis udělat statistiku, jestli je pro tebe víc výhodné ty signály vyfiltroval či nikoliv. Tedy jestli všechny zobchodované signály na high a low dne jsou v součtu zikové nebo ztrátové.

[spec799]

Dobrý den,
zrovna backestuju NQ 1.3.2011 a dále...problém je v tom, že do 11.3.2011 je VOLUME 1000+ na 3. min grafu a po víkendu od 14.3.2011 do 17.3.2011 VOLUME s těží kolem 100-200...17.ho dokonce kolem 50. Může mi někdo vysvětlit co je příčinou? 18.3. končí trh ve 14:30. Je to způsobeno koncem exp. měsíce nebo jak to je ?
Díky za vysvětlení (tu)

[Jiří S.]

spec799:
alespoň teď dokážeš poznat jak se roluje do dalšího měsíce, tady tedy dalšího čtvrtletí - NQ 06-11. Přehraj si časově společnou část (s volume). Ninja to pro real time také včas hlásí - si za 14 dní všimni až to bude letos v březnu tak by měl písknout.

[spec799]

Jojo, díky :)
Já měl původně zato, že to jede zhruba takto - > 03 (1.1.-31.3.) 06 (1.4.-30.6.) atd. (tu)